Einsatz neuronaler Netze im Handel - Seite 32
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Errrrrr.... Sie verwirren mich ein wenig - ich dachte, dass in der modernen Ökonometrie nur stationäre Prozesse behandelt werden.
Sie sagen, Erkenntnis könne historisch oder logisch sein.
Historisch. Bis 1987 stimme ich mit Ihnen völlig überein. Stationarität. Die Dominanz der Nobels mit ihrem effizienten Markt und dem zufälligen Umherwandern.
1987 - Krise auf den Märkten. Nachdenklich, aber die Nobels blieben hartnäckig. Ich glaube, Black und Scholes haben einen Fonds aufgelegt, um effiziente Märkte zu demonstrieren. Sie platzte 1998.
Nach 1998 wurde noch mehr über die Fragwürdigkeit der Idee der Stationarität nachgedacht.
Nach der Krise von 2008 stoße ich auf keinerlei Veröffentlichungen, die sich auf Ökonometrie beziehen, die stationäre Prozesse berücksichtigt - nur nicht-stationäre Prozesse. Theoretischere Veröffentlichungen sind fertiger Softwarecode in R. Ein Kollege nannte diesen Code.
Danke für den historischen Hinweis, aber wir reden hier über etwas anderes - nicht-stationäre Reihen führen zu einer stationären oder pseudo-stationären Form für die Analyse
P.S. Wie lange können Sie schon Kamlava auf R?
Danke für den historischen Hinweis, aber wir reden hier über etwas anderes - nicht-stationäre Reihen führen zu einer stationären oder pseudo-stationären Form für die Analyse
P.S. Wie viel können wir noch auf R. setzen?
Ich wünschte, jemand würde mir zeigen, warum dieses verdammte R so gut ist. Zeigt mir doch wenigstens jemand !!!! Es fühlt sich langsam wie Trolling an.
Es wurde Ihnen gesagt, dass GARCH mit festen Reihen arbeitet.
FARIMA - Ich weiß es nicht. Vorgefertigter Code - vielleicht. Es funktioniert mit stationären Reihen.
Und?
Ich wünschte, jemand würde mir zeigen, was dieses verdammte R so gut macht. Zeigt mir doch wenigstens jemand !!!! Es fühlt sich langsam wie Trolling an.
Mir wurde etwas anderes beigebracht. Wenn es Referenzen gibt, tun Sie das bitte. Aber Ihre Meinung widerspricht allem, was ich weiß.
Ganz und gar nicht. Sie werden weniger glücklich sein. Jedem das Seine. Machen Sie sich keine Sorgen.
Ich bin nicht beunruhigt.
Eigentlich habe ich mich gefragt, was Sie dort so gut finden, aber angesichts Ihrer rätselhaften Antworten zu 5 Jahren sitzen und dergleichen, habe ich widersprüchliche Eindrücke bekommen.
Was ich nicht verstehe, ist, was erfolgreiche, coole Ökonometriker in diesem gottverlassenen Forum zu suchen haben. Auf MT4 gibt es keine Futures und kann es auch nicht geben.
..... Ökonometriker......fuchs nein
wo ist die Verbindung?
Ich bin nicht beunruhigt.
Eigentlich habe ich mich gefragt, was Sie dort so gut finden, aber angesichts Ihrer rätselhaften Antworten, 5 Jahre zu sitzen und so weiter, habe ich widersprüchliche Eindrücke bekommen.
Gut aussehend ist schön.
Mein Mitstreiter hatte diese Inschrift auf seiner Schulter... :-)
Ich denke, das Thema ist nicht abgedeckt, zumindest in Bezug auf die Organisation und Vorbereitung der Eingangsdaten in das Netzwerk...
Sie müssen ganz von vorne anfangen
Sie müssen hier beginnen. Beginnen Sie mit einem einfachen Beispiel.
Stationäre Reihe = Mo und Varianz ist eine Konstante. Bei ARCH ist die Varianz nicht nur nicht konstant, sondern hängt auch von früheren Werten ab.
Bei der Erstellung von Modellen ist eine Prüfung auf ARCH-Residuen aus den Modellen obligatorisch, da MOC bei Vorhandensein von ARCH nicht angewendet werden kann.