MACHINE Zeitraum mit Minuswert - Seite 27
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:-)
Ich habe die Indikatoren letztes Jahr in die Codebase gestellt... und es ist immer noch da... :-)
Alles bürokratisch und "alle gehen zu" mcl5. :-)
Und dann ist da noch die Sache mit dem Abhaken von Themen... :-) Zumal man nie weiß, was aus einem solchen Thema erwachsen kann.... Es könnte etwas wirklich Unanständiges sein, aber es ist möglich...
Ich wollte z.B. einen MA mit einem Minus, landete bei einem Kalman-Filter und bin überglücklich... Ich habe die Parameter richtig eingestellt und etwas Teig gemacht! Warum nicht...
Das bezweifle ich. Es gibt keinen Filter, nur ein Bild.
Die Hauptsache ist, dass der Anfang gemacht wurde...
Es gibt keine Möglichkeit...
Die Hauptsache ist, dass der Anfang gemacht wurde...
Da, das ist egal...
Der Anfang wurde in den vergangenen Jahren mehr als einmal gemacht und im neuen Jahr fortgesetzt, aber mit fundierten und interessanten Daten:
https://www.mql5.com/ru/forum/124401 Sorry, ich weiß noch nicht, wie man Links macht! Wie einfach das doch ist!
Caesar, ist das die Art von Winken, die Sie wollen?
Nein. Eine Linie, die bei den Schlusskursen gezogen wird, ist genauso gut. Wie kann man damit handeln?
Nein, nicht. Eine Linie, die bei den Schlusskursen gezogen wird, ist genauso gut. Wie kann man damit handeln?
Er hat bereits auf meinen Kommentar dazu geantwortet:
alsu 07.01.2013 00:21
Cäsar ist wieder in einem Bann, er wird dir jetzt nicht antworten. Aber wir wissen sehr wohl, dass es unmöglich ist, eine Position erfolgreich zu eröffnen, ohne den Trend zu bestimmen. Diese Masha mit Periode 1 oder 2 wird das gleiche Ergebnis liefern, wenn die Eintrittsbedingung durch die letzten beiden Open() oder Close() erfolgt.
Ich wollte z.B. einen MA mit einem Minus, habe mich für einen Kalman-Filter entschieden und bin glücklich darüber... ...und ich bin glücklich darüber, ich habe die Parameter, ich habe Geld verdient! Warum nicht...
Nein, nicht. Eine Linie, die bei den Schlusskursen gezogen wird, ist genauso gut. Wie kann man damit handeln?
Es ist die einfachste Variante, Sie können Rauschvorverarbeitung hinzufügen und erhalten ein glattes und verzögerungsfreies Bild (fast alle Matrizen sind gut).
Zum Beispiel: die blaue ist SMA(5), der Grad der Glättung ist vergleichbar, aber die Verzögerung ist viel größer. Was rede ich da, das ist doch längst bekannt, oder?
Nun, wie man damit umgeht, ist eine Zehntel-Frage:)
1. Kalman muss sich nicht für irgendetwas entscheiden, er entscheidet sich für sich selbst))))
2. dies ist die einfachste Variante, Sie können Rauschvorverarbeitung hinzufügen, so dass Sie eine glatte und verzögerungsfreie (fast, wo Matrizen sind gut) mashup erhalten.
Zum Beispiel: die blaue ist SMA(5), der Grad der Glättung ist vergleichbar, aber die Verzögerung ist viel größer. Was rede ich da, das ist doch längst bekannt, oder?1. ach so viel mehr!!! :-)
2. Wären Sie so freundlich, einen Blick auf diese Matrizen zu werfen und sie nach Ihrer IMHO-Meinung anzubieten...
Sie können auch den Code posten... und Bilder, wie man diesen Filter benutzt...
Ich bin mit Kalman nicht vertraut, habe das Thema noch nicht gegoogelt... Dinge, die noch nicht bekannt sind, im Allgemeinen.
1. oh! umso mehr!!! :-)
2. Seien Sie so freundlich, einen Blick darauf zu werfen, und schlagen Sie IMHO diese Matrizen vor...
Sie können den Code auch posten... und Bilder, wie man diesen Filter benutzt...
Ich bin mit Kalman nicht vertraut, habe das Thema noch nicht gegoogelt... Dinge, die noch nicht bekannt sind, im Allgemeinen.
Über Kalman ist hier sehr klar, mit einem Beispiel. Der Code... es ist fast alles in meiner DLL... Außerdem ist der Schurke selbst nur durch die angegebenen Formeln (ja, es ist tatsächlich genau so wie auf dem Bild im Artikel), nichts Kompliziertes. Alglib hat eine schöne Matrixbibliothek, die den meisten Aufwand erspart.
2. Auch hier ist die Filterberechnung selbst keine große Sache; die einzige Schwierigkeit besteht darin, korrekte Matrizen F und B (in der hier gezeigten Notation) zu erstellen. Diese Arbeit ist zu 90 % theoretisch, da sie die Formulierung des grundlegenden Modells und dessen Übersetzung in die Sprache der Matrizen voraussetzt. Im Großen und Ganzen wissen wir zunächst nichts über die Matrix F (aber das ist schon die halbe Miete) oder die Matrix B. Die zweite ist viel ernster - man sollte nicht nur spekulieren, WIE sich der Preis bewegt, sondern auch, was der Grund für die Bewegung selbst ist, und sogar statistische Merkmale und die Form der externen Aktion erraten.
Es tut mir leid, ich werde nicht den Code der Matrixanpassung darlegen, aber die Idee bitte (und ich habe es hier mehr als einmal getan). In dem verwendeten Modell wird der Markt als ein quasi-lineares System von 4-6 Ordnungen in der Zeit und 2-3 in der Lenkungswirkung dargestellt, "quasi-linear" bedeutet, dass wir das Modell in jedem Moment annähernd als linear betrachten, seine Parameter aber jedes Mal neu geschätzt werden. In der Sprache von Kalman bedeutet dies, dass die Matrizen F und B zeitabhängig sind. Die Steuerungsaktion wird als komplexer Poisson-Fluss betrachtet (siehe Tikhonov V.I. und Mironov M.A., Markov Processes (1977), S.421). Um sie aus dem Rauschen herauszuheben, wird eine statistische Unterscheidung zwischen dem Rauschen und der tatsächlich beabsichtigten Kontrolle vorgenommen(Maximum-Likelihood-Methode).
Nun, das war's dann auch schon... Ich überlasse die Formeln und Begründungen für Annahmen und Berechnungen denjenigen, die unter einer Hausarbeit leiden)))