Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 3
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Das verstehe ich nicht. Wird die SD vor oder nach dem Detrending berechnet?
Vergessen Sie das "Detrending" - niemand ist daran interessiert, wenn es um die Analyse von Handelsergebnissen geht.
der Anlagenertrag für den Zeitraum wird durch die durchschnittliche Standardabweichung des TK-Ertrags für denselben Zeitraum geteilt
Die tägliche Standardabweichung wird ermittelt, indem die tägliche prozentuale Veränderung des Spielgeldkontos durch den Stand des Kontos zu Beginn des Zeitraums dividiert wird
Vergessen Sie das "Detrending" - niemand ist daran interessiert, wenn es um die Analyse von Handelsergebnissen geht.
Nein, das Detrending dient nur dazu, die zufälligen Ergebnisse, die durch die Verwendung dieses Trends erzielt werden, abzuschneiden. D.h. was ich in einem früheren Beitrag geschrieben habe, oder was Taleb geschrieben hat - "verwechseln Sie den Bullenmarkt nicht mit Ihrem eigenen Genie". Aber man kann natürlich auch ohne sie auskommen. Und es schützt nicht vor allen Unfällen.
Es ist kein Detrending erforderlich, nur um die zufälligen Ergebnisse, die durch die Verwendung dieses Trends erzielt werden, auszuschalten. D.h. das, worüber ich im vorigen Beitrag geschrieben habe, oder das, worüber Taleb geschrieben hat - "verwechseln Sie einen Bullenmarkt nicht mit Ihrer eigenen Bedeutungslosigkeit". Aber man kann natürlich auch ohne sie auskommen. Und sie schützt nicht vor allen Unfällen.
Warum braucht man ein "Detrending", um die Ergebnisse des TS über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren? Es gibt ein Gleichgewichtsdiagramm - WARUM brauchen wir "Detrending" ?????????????? Und wozu?
Wie kann man einen "Trend" in einer Bilanztabelle verwenden?
Warum braucht man "Detrending", um die Ergebnisse der TZ für einen bestimmten Zeitraum zu analysieren? Sie haben ein Gleichgewichtsdiagramm - WARUM brauchen Sie "Detrending" ?????????????? Und wozu?
In meinem letzten Beitrag habe ich geschrieben, warum Ökonometriker dies tun. Es geht auch anders, ohne Detrending, aber für sie ist es offenbar einfacher).
P.S. natürlich nicht auf der Bilanztabelle, sondern auf der Zeile selbst
Und so hat die FAA wahrscheinlich den Fehler analysiert.
Ich habe in einem früheren Beitrag geschrieben, warum Ökonometriker dies tun. Man könnte es auch anders machen, ohne Detrending, aber offenbar ist es für sie einfacher).
Welche Ökonometriker verwenden das "Detrending" der Bilanzkurve zur Analyse der TZ-Effizienz? Taleb hat es nicht - reden Sie nicht schlecht über ihn. Wer hat ihn geschrieben? Wo?
Welche Ökonometriker wenden das "Detrending" der Bilanzkurve zur Analyse der TZ-Effizienz an? Taleb hat es nicht - reden Sie nicht schlecht über ihn. Wer hat ihn geschrieben? Wo?
Ableitung einer Reihe, nicht eines Bilanzdiagramms. Er hat den Saldo umgerechnet, um den Fehler zu analysieren
Warum brauchen wir "Detrending", um die Ergebnisse von TS für einen bestimmten Zeitraum zu analysieren? Es gibt ein Gleichgewichtsdiagramm - warum brauchen wir ein "Detrending" ?????????????? Und wozu?
Wie kann man einen "Trend" in einer Bilanztabelle verwenden?
Überlegen Sie konkret. Hier ist der Wert von EURUSD für ein Jahr.
Hier sind die Statistiken für diese Stichprobe.
SD = 522 Zacken.
Detrending.
Hier sind die Statistiken für den Lärm. Dabei handelt es sich um reines Rauschen, das von der deterministischen Komponente unbeeinflusst ist.
Der SD beträgt bereits 18 Pips. Die Differenz mit 522 Pips wurde durch die deterministische Komponente gegeben.
Wir nehmen den Teil der Stichprobe, der dem Trend zu Beginn entspricht.
Statistiken für diese Stichprobe ohne Detrending.
SD = 349 Zacken. Es ist klar, dass ein glatterer Teil gewählt wurde.
Lasst uns umkehren.
Statistik für Lärm:
SD = 14 Pips. Kein großer Unterschied zur gesamten Stichprobe
Bei allen Kursen handelt es sich um nicht-stationäre Reihen aufgrund von Trends, so dass SD nicht auf sie anwendbar ist, wie die Abbildungen zeigen.
Wenn wir das Rauschen = Kotir - Glättung analysieren, gibt es keinen Trend, und wenn die Reihe nicht stationär bleibt, hat sie keine deterministische Komponente, die die Statistiken verstopft.
Fazit: SD für Notierungen ohne Detrending ist nur ein Zahlenspiel.
Betrachten Sie das konkret. Hier ist der EURUSD-Wert eines Jahres.
Hier sind die Statistiken für diese Stichprobe.
SD = 522 Zacken.
Detrending.
Hier sind die Statistiken für den Lärm. Dies ist reines Rauschen, das von der deterministischen Komponente nicht beeinflusst wird.
Der SD beträgt bereits 18 Pips. Die Differenz mit 522 Pips wurde durch die deterministische Komponente gegeben.
Wir nehmen den Teil der Stichprobe, der dem Trend zu Beginn entspricht.
Statistiken für diese Stichprobe ohne Detrending.
SD = 349 Zacken. Es ist klar, dass ein glatterer Teil gewählt wurde.
Lasst uns umkehren.
Statistik für Lärm:
SD = 14 Pips. Kein großer Unterschied zur gesamten Stichprobe.
Bei allen Zitaten handelt es sich um nicht-stationäre Reihen aufgrund von Trends, so dass SD nicht auf sie anwendbar ist, was die Zahlen zeigen.
Wenn wir das Rauschen = Kotir - Glättung analysieren, gibt es keinen Trend, und wenn die Reihe nicht stationär bleibt, hat sie keine deterministische Komponente, die die Statistik verstopft.
Fazit: SD für Quoten ohne Determinismus ist nur ein Zahlenspiel.
Das ist alles, was ich verstanden habe.
Haben Sie meine Frage verstanden, warum "Detrending" notwendig ist? die Ergebnisse von TS für einen bestimmten Zeitraum zu analysieren? Es gibt Gleichgewichtsdiagramm - WARUM eine "Umkehrung" vornehmen????????????? Und wozu?