Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 50
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Im Allgemeinen ist das Thema selbst interessant. Übrigens kann man eine Analogie zu dem Mann namens hrenfx ziehen, der ebenfalls viel in dieser Richtung gegraben hat. Und er hat auch eine fantastische Rendite mit einem ähnlichen System gezeigt, und zwar auf dem realen Konto (FxOpen PAMM). Dieses Wachstum hielt jedoch nur 3 Monate an, danach begann der lange Abschwung. Jetzt ist das Konto zu 80 % im Minus. Im Allgemeinen ist alles unbeständig... Ich denke, Alexander hat das Gleiche getan: Nach der superprofitablen Periode, die in der Erklärung gezeigt wird, ist der Markt eingebrochen. Auch bei der überwachten Demo scheint alles in diese Richtung zu gehen...
Ja, das Thema ist interessant ..... Alexander ist also ein Troll, aber nicht ohne Grund.
Im Devisenhandel sind diese Korrelationen jedoch sehr instabil. Und ich denke, es ist möglich, ein synthetisches Werkzeug zu entwickeln, das für einige nicht-universelle TS am akzeptabelsten ist.
Die brancheninternen Bestände sind eine andere Sache. Für sie ist statistische Arbitrage eine sehr effektive Sache.
Meat, nessesary: Gentlemen, ich verstehe, dass Alexander mit der Demo nur frustriert mit euch herumalbert und immer darauf aus ist, euch zu besabbern, und vielleicht sogar einige von euch anzuschäumen. Ich muss zugeben, dass er das auch gut kann ))))
Das Charisma, über das manche spotten, ist meiner Meinung nach gerechtfertigt, denn sie versuchen es aus Unwissenheit zu leugnen. Ich weiß nicht, wer er ist, ein Dummkopf, ein Verrückter oder ein Genie, aber er hat ein Muster eines unsteten Prozesses gefunden, es formalisiert und hat imho ein Recht auf das Charisma, denn er ist ein Gewinner.
Na ja... Ich glaube, er macht sich über Leute wie Sie lustig, weil er Sie bereits dazu gebracht hat, das zu glauben ... "aber er hat in einem unsteten Prozess ein Muster gefunden, es formalisiert und hat imho Anspruch auf Charisma, weil er ein Gewinner ist" - was genau das ist, was er brauchte. Herzlichen Glückwunsch! Du bist das Fleisch.
Fleisch, notwendigerweise: Meine Herren, ich verstehe, dass Alexander mit der Demo nur frustriert mit Ihnen herumalbert und immer darauf aus ist, über Sie zu sabbern und vielleicht sogar etwas zu schäumen. Ich muss zugeben, dass er es auch gut macht ))))
Das Charisma, mit dem manche belächelt werden, ist meiner Meinung nach gerechtfertigt, denn sie versuchen, aus Unwissenheit zu leugnen. Ich weiß nicht, wer er ist, ein Verrückter oder ein Genie, aber er hat in einem unsteten Prozess ein Muster gefunden, es formalisiert und hat imho das Recht auf Charisma, weil er ein Gewinner ist.
Es geht nicht um Charisma oder Geifern. Wir versuchen lediglich herauszufinden, ob hinter all dem ein echtes Muster steckt, oder ob der Mann einfach nur Glück hatte. Schließlich zeigt er uns nur selektiv einige glückliche Zeiten. Und was ist mit dem Rest der Zeit? Zum Beispiel ist das Diagramm des Pamma des von Ihnen erwähnten ExpensiveBuyer (bei Alpari) nicht vertrauenserweckend. Es sieht aus wie ein zufälliges Umherwandern. Aber Nolose ist eine ganz andere Sache, es scheint, dass es ein Muster gibt...
Ich habe mich noch nicht ernsthaft mit der statistischen Arbitrage von Portfolios befasst, ich überlege noch, ob es sich lohnt, Zeit darauf zu verwenden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Recht habe, aber ich bin mir sicher, dass ich falsch liege.
Schließlich ist es keineswegs sicher, dass das resultierende Portfolio, das wie ein stationärer Prozess aussieht, auch wirklich einer ist. Es kann gut sein, dass es einfach passt. Mir scheint, dass man für jeden unkorrelierten, nicht-stationären Prozess ein solches Intervall und solche Koeffizienten wählen kann, dass das resultierende Portfolio stationär aussieht, obwohl es in Wirklichkeit nur eine Illusion ist. Aber ich könnte mich irren...
Ich würde gerne Ihre Strategien hören, wenn Sie welche haben. Wenn nicht, bitte keine Trolligkeit ausstrahlen und vorbeigehen.
Haben Sie etwas zum synthetischen Handel zu sagen?! (lesen Sie Ihre Beiträge noch einmal...), -
Ich selbst handele mit Spreads aus Futures, die auf Saisonalität und anderen Fundamentaldaten basieren. D.h. die Bewegung basiert auf bestimmten Grundlagen, so dass ich zunächst sicher sein kann, dass der statistische Vorteil auf meiner Seite ist. Aber im Falle der statistischen Arbitrage gibt es keine solche Sicherheit, vor allem im Devisenhandel...
Ich selbst handele mit Spreads aus Futures, die auf Saisonalität und anderen Fundamentaldaten basieren. Das heißt, die Bewegung basiert auf bestimmten Grundlagen, so dass ich anfangs sicher sein kann, dass der statistische Vorteil auf meiner Seite ist. Aber im Falle der statistischen Arbitrage gibt es keine solche Sicherheit, vor allem im Devisenhandel...
Ich habe auch auf saisonaler Basis gehandelt, aber lassen Sie mich fragen, worauf sich der Glaube an "spezifische Grundlagen" gründet? Liegt es daran, dass in den letzten 15-20 Jahren der Zuckerpreis im Juli und der Heizölpreis im Winter gestiegen ist? Das macht Sinn, aber Sie wissen, dass es verlustreiche Jahre gibt, in denen die Rohstoffe gegen die Saison laufen, wie z. B. bei einigen Getreidesorten in diesem Sommer aufgrund der Trockenheit. Und wo ist die Garantie, dass die Dürre nicht 2-3 Jahre in Folge andauert, usw.? Was passiert also am Ende? Und dass alle "konkreten Grundlagen" auf 10-20 Transaktionen (Jahre) beruhen, die, wie Sie zugeben, nicht repräsentativ sein können oder von einer statistischen Überlegenheit sprechen.
1. Ich habe auch saisonal gehandelt, aber darf ich Sie fragen, auf welcher Grundlage Sie an eine "spezifische Grundlage" glauben? dass in den letzten 15-20 Jahren der Zuckerpreis im Juli und der Heizölpreis im Winter gestiegen ist? Das macht Sinn, aber Sie wissen, dass es verlustreiche Jahre gibt, in denen die Rohstoffe gegen die Saison laufen, wie z. B. bei einigen Getreidesorten in diesem Sommer wegen der Dürre. Und wo ist die Garantie, dass es nicht 2-3 Jahre hintereinander eine Dürre gibt usw.
2. Was ist das Ergebnis? Unterm Strich basiert die gesamte "konkrete Grundlage" auf 10-20 Transaktionen (Jahren), die weder repräsentativ sind noch irgendeinen statistischen Vorteil haben.
1. Wir sprechen über den Handel nicht direkt Verträge, sondern ihre Spreads - in diesem Fall, pokh auf Dürren und prucha Zucker vs. Saisonalität, siehe Bilder von Kalender Zucker Spread Bewegungen auf dieser Seite...
2. Siehe daher zu Kakao: "Aufschlüsselung der Kakaoausbreitung "nach Jahren" für die letzten 10 Jahre. Kein großer Gewinn. Aber auch der Jahresverlust für diese zwei Wochen (bis zum 1. August) ist praktisch nicht vorhanden. Der kumulierte Gewinn kann im Durchschnitt einige Dutzend Punkte betragen:"
Auf dieser Seite finden Sie die kalendermäßige Verteilung von Mehl und Schweinen, die seit 2000 KEIN einziges Verlustjahr aufweisen. Nicht umsonst heißt es, dass die Kalendereinträge die zuverlässigsten sind...
Wenn Sie hier das sog. Saisonalitäts-Einstiegsfenster (Woche links/rechts) + TA mit Spread-Indikatoren hinzufügen - laden Sie das Archiv aus dem ersten Beitrag dieser Seite auf TF H1 herunter + schauen Sie sich das Verhalten der Marktteilnehmer über CFTC-Berichte zum aktuellen Zeitpunkt an, in diesem Fall:
IMHO kann man von einem "statistischen Vorteil" sprechen.
Ich habe früher auch mit der Saisonalität gehandelt, aber lassen Sie mich fragen, auf welcher Grundlage Sie an ein "konkretes Fundament" glauben? Dass in den letzten 15-20 Jahren der Zuckerpreis im Juli und der Heizölpreis im Winter gestiegen ist? Das macht Sinn, aber Sie wissen, dass es verlustreiche Jahre gibt, in denen die Rohstoffe gegen die Saison laufen, wie z. B. bei einigen Getreidesorten in diesem Sommer aufgrund der Trockenheit. Und wo ist die Garantie, dass die Dürre nicht 2-3 Jahre in Folge andauert, usw.? Was passiert also am Ende? Und dass die gesamte "konkrete Grundlage" auf 10-20 Transaktionen (Jahren) beruht, die, da müssen Sie zustimmen, niemals den Anspruch erheben können, repräsentativ zu sein oder von einem statistischen Vorteil zu sprechen.
Wenn wir sehen können, dass sich der Jahreszyklus in 80-90 % der Fälle wiederholt, könnte man das durchaus als Muster betrachten. Vor allem, wenn es sich um Rohstoffmärkte handelt, auf denen es bestimmte saisonale Zyklen gibt (Aussaat, Ernte, saisonale Nachfrage usw.). Witterungsschwankungen und andere unerwartete Faktoren werden sich sicherlich auswirken, aber statistisch gesehen dürften sie neutral sein, da sie als Zufallsfaktor betrachtet werden können. In einem Jahr können sie gegen Sie arbeiten und im nächsten Jahr können sie zu Ihren Gunsten wirken und Ihre Gewinne steigern.
Wenn es also in 10-20 Jahren einen stabilen saisonalen Trend gab, dann bedeuten ein paar schlechte Jahre nicht, dass dieser saisonale Trend seine Bedeutung verloren hat. Man muss sich von den Gründen dafür leiten lassen. Wenn sich die Produktions-/Verbrauchsstruktur ändert (z. B. Umstellung auf andere Brennstoffe), kann dies das saisonale Muster für diesen Rohstoff durchbrechen (wie es bei Erdgas in den letzten Jahren der Fall war). Aber wenn es sich nur um das Wetter oder um politische Themen handelt, ist das keine große Sache.
1. Wir sprechen über den Handel nicht direkte Verträge, sondern ihre Spreads - in diesem Fall pokh auf Zucker Dürren und prucha gegen Saisonalität, siehe Bilder von Kalender Zucker Spread Bewegungen auf dieser Seite ...
Nun, der Mann sprach nicht nur von Zucker, sondern auch von Getreide und anderen Rohstoffen. So lagen viele Getreidepreise im Juli aufgrund der Trockenheit weit unter dem saisonalen Niveau. Übertreiben Sie also nicht und sagen Sie nicht, dass sich Spreads um nichts scheren. Auch sie reagieren auf all die Ereignisse, die sich abspielen. Und in den meisten Fällen besteht eine Korrelation zwischen Spreads und Direktverträgen.
:-) GUT.
ABER, wenn Sie über die PORTFUL Streuung von Vertragspositionen schreiben, dann ist der "statistische Vorteil" auf jeden Fall da!
Alexanders Theorie wird teilweise bestätigt. Teilweise, weil die Ergebnisse aus dem MT5-Tester stammen (nur für den Fall, dass es dort möglich ist, mehrere Währungen zu testen, und es nicht möglich ist, Tricks mit dem Gleichgewicht des Eigenkapitals wie bei MT4 zu machen). Der Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip des Spreads von zwei Paaren in dieser Variante der eu und des Pfunds, einer konstanten Menge ohne Margin-Calls und andere MM, es gibt auch keine Stop-Profits und andere Dinge. Wir öffnen und schließen Positionen nach Signal. Wenn der EA keine Fehler enthält (ungeachtet meiner schlechten Hände), ist er dem Gral am nächsten.
Die rote Linie ist der Optimierungszeitraum.
Alexanders Theorie wird teilweise bestätigt. Teilweise, weil die Ergebnisse vom MT5-Tester stammen (nur für den Fall, dass es dort möglich ist, mehrere Währungen zu testen und wir keine Tricks mit dem Gleichgewicht des Eigenkapitals wie beim MT4 machen können). Der Expert Advisor arbeitet nach dem Prinzip des Spreads von zwei Paaren in dieser Variante der eu und des Pfunds, einer konstanten Menge ohne Margin-Calls und andere MM, es gibt auch keine Stop-Profits und andere Dinge. Wir eröffnen und schließen Positionen nach Signal. Wenn der EA keine Fehler enthält (ungeachtet meiner schlechten Hände), ist er dem Gral am nächsten.
Die rote Linie ist der Zeitraum der Optimierung.
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