Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 46
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Nun, es ist ein bekannter TS von Leonid. Es funktioniert nicht so, auf einen starken Trend die Verluste (oder Stops), wie im Mai Eurojusd auf D1. Vielleicht hat Alexander diesen Ansatz irgendwie verbessert. Übrigens, Alexander, würdest du bitte einen Blick darauf werfen?
"Was lohnt sich dort"? Es scheint um Ihr Thema zu gehen. Aus dem Netz genommen.
/* dekompiliert gelöscht */
Nein, es ist kein System von Leonid, aber es sieht wie eines aus.
(...warum schaut ihr euch alle EAs an, die von jemand anderem geschrieben wurden, ihr könnt euch keinen besseren menschlich denkenden EA vorstellen).
Zeichnen Sie einen beliebigen Spread, stabilisieren Sie den Spread-Äquidistanzkanal mit der Auswahl der Instrumente und deren Volumenindizes. Am oberen Ende des Kanals - verkaufen, am unteren Ende - kaufen.
Die Intensität von einer oder drei Iterationen von Geschäften auf dem Spread pro Tag.
Stops, Triller, Ticks - ganz nach Ihrem Geschmack...
Auf den ersten Blick sieht es nach reiner Statarbitrage auf identifizierte "Muster" aus. MM nur für die Erstberechnung einer marktneutralen Position. MM, das dazu beiträgt, eine Münze zu gewinnen (random walk), wurde nicht bemerkt. Aber das ist auf den ersten Blick vielleicht dazu da, um Ein- und Ausstiegsmomente zu korrigieren, wenn es Manipulationen mit mehreren "Korbpositionen" gibt.
Während der Autor irgendwo und irgendetwas beschäftigt ist, werde ich versuchen, das Prinzip zur Erzielung der Ergebnisse des Autors vorzuschlagen, denn manchmal verwende ich Spread-Arbitrage, obwohl ich ein Anhänger der klassischen Arbitrage mit Stopps usw. bin.
1. Meiner Meinung nach ist der erste und wichtigste Punkt die Kointegration, die einen Handelskanal bilden wird. Dies kommt darin zum Ausdruck, dass das Diagramm der gleichzeitigen Bewegung der Währungen selbst verstreut und chaotisch ist. Die Ko-Integration kann visuell erfolgen, indem man die Währungen im Diagramm der relativen Bewegung umdreht, indem man alle herausnimmt, die nicht in den angestrebten Kanal passen. Wenn wir das gewünschte Ziel erreicht haben, erhalten wir einen verengten Kanal, der sich für eine gewisse Zeit gleichzeitig in die eine oder andere Richtung bewegt; in diesem Kanal können wir uns absichern und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit der Konvergenz von Spread-Paaren.
2) Nun zu den Hochs und Tiefs, warum wir sie nach meiner Einschätzung nehmen: Theoretisch befinden sich die Paare, die sich am Rande dieses Kanals befinden, in der überkauften bzw. überverkauften Zone und es ist sehr wahrscheinlich, dass der Markt früher oder später beginnen wird, sie auszugleichen, d.h. eine lang erwartete Verengung dieser Paare im Kanal wird beginnen, oder die Bewegung dieser Paare wird so stark sein, dass sie zu einem breiteren Kanal führen wird, was für unseren Gewinn notwendig ist.
3. Der Abgleich des Wertverhältnisses der beteiligten Paare ist ein übliches Verfahren, das Sie bei der Festlegung der Anzahl der Lose anwenden.
4. Die Richtung des Kanals zeigt Ihnen, ob Sie den Spread kaufen oder verkaufen. Berücksichtigen Sie dementsprechend die Währungsumkehr, die Sie bei der Ko-Integration des Instrumentensatzes vorgenommen haben.
5. Eine kleine Nuance (zu der ich den Autor in früheren Beiträgen gefragt habe, ob er die Korrelation berücksichtigt). Hier ist es wahrscheinlicher, dass er sich ihr von der anderen Seite genähert hat. Der klassische Weg aller Spread-Händler ist es, gut korrelierte Paare zu wählen. Anhand der Auswürfe auf dem Equity-Diagramm kann ich vermuten, dass Alexander die Paare nicht an den Grenzen des Korrelationsmaximums und -minimums auswählt, sondern innerhalb dieser Grenzen. Das bedeutet, dass die Korrelation zwar vorhanden, aber nicht sehr stark ist - vielleicht zwischen 30 und 70 % - und dies ist ein Anreiz für Gewinnmitnahmen, da wir bei stark korrelierten Spreads nicht verlieren, aber auch keinen Gewinn erzielen werden.
Es ist also möglich, dies zu tun:
- einen synthetisch integrierten Kanal herstellen
- die Extrempaare auswählen
- bei Konvergenz, Verkauf oder Kauf der äußersten Paare der Spanne, je nach der Richtung des Kanals (achten Sie auf die durchschnittliche Bewegung des Kanals)
- zum Deal - Deckung des Spreads
Ein weiteres Rätsel ist für mich, wie Alexander mit diesem System einen Drawdown von 0,1 bis 0,5 % hat.
Höchstwahrscheinlich meinte er den Balance-Drawdown, da die Konvergenz den Trend ändern kann und dieser Drawdown eine Folge der Korrektur des Markteintritts ist, während die Aktien stark steigen werden, was ein Maß für den Strategie-Drawdown ist.
Der einzige Wunsch ist eine geringe (Markt-)Spanne, damit die Kosten nicht zu hoch sind.
Zu Beginn des Eintrags kann ein integrierter Kanal aus einigen Paaren bestehen, zum Zeitpunkt des nächsten Eintrags kann er aus anderen bestehen (imho)
es gibt 12 Paare) es ist alles Unsinn :) Sie müssen nach Einstiegspunkten suchen - schreiben Sie sie in Ihren Expert Advisor, und ich weiß nicht, wie
und hier auf der Demo gibt es 4 Paare, keine Einstiegspunkte, es funktioniert für eine Woche
Ich habe vor einem halben Jahr begonnen, über Mehrwährungen nachzudenken, aber ohne Programmierung komme ich nicht weit, ich habe viele Ideen