Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 9
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Wo findet man einen Quotienten mit einem normalverteilten Rest? Wir können uns das nur ausdenken, aber wir betrachten diesen Fall hier nicht.
Residuen sind die Differenz zwischen dem vorhergesagten Wert und dem tatsächlichen Wert. Hier berechnen Sie den Fehler, d. h. Sie analysieren die Residuen. Aber Sie zählen die kumulativen Residuen, und Sie müssen die gesamte Verteilung betrachten.
Wo findet man einen Quotienten mit einem normalverteilten Rest? Wir können uns das nur ausdenken, aber wir betrachten diesen Fall hier nicht.
Das ist ein Irrtum. Wenn wir eine gerade Linie glätten, wird sie nicht stationär sein, aber wenn 18? In jedem Fall ist das Residuum bei der HP-Glättung sehr oft stationär (nicht immer).
Nun, um genau zu sein, sind die Reste noch normal)))
Um die Schafe in Sicherheit und die Wölfe in Sicherheit zu bringen, nehmen wir dieses Postulat zunächst als Axiom und vergessen das Problem vorübergehend, es gibt keinen anderen Ausweg. Wir haben es mit einem nicht-stationären, anormalen, nicht-deterministischen, ...., nicht identifizierten Markt zu tun. Nähern wir uns ihr mit ihren eigenen Methoden.
Beziehen Sie sich auf die Stochermethode?
Nein, das ist normal.
Normal ist ein Punkt und stationär ist ein Prozess. Durch diese Unterscheidungen erhalte ich eine Dynamik.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass der Rest auf Normalität getestet wurde, aber der Einheitswurzeltest funktioniert.
Das ist keine gute Idee. Wenn Sie eine gerade Linie glätten, wird sie unstetig sein, aber wenn Sie 18? Bei der Glättung von HP ist das Residuum in jedem Fall sehr oft stationär (nicht immer).
Um die Schafe in Sicherheit und die Wölfe in Sicherheit zu bringen, nehmen wir dieses Postulat zunächst als Axiom und vergessen das Problem vorübergehend, es gibt keinen anderen Ausweg. Wir haben es mit einem nicht-stationären, anormalen, nicht-deterministischen, ...., nicht identifizierten Markt zu tun. Nähern wir uns ihr mit ihren eigenen Methoden.
Natürlich.
Schlägst du die Stochermethode vor?
Bei einer Glättung nach (18) kann das System diese Technik wegen der wiederholten Verwendung desselben Musters nicht ablehnen, aber ein Versuch ist es wert.
18 ist eine analytische Formel. Wir berechnen damit die Funktionswerte und nehmen die Differenz zum Quotienten. Wir erhalten den Glättungsfehler. Lassen Sie uns mit diesem Fehler arbeiten. Oder habe ich etwas übersehen?
Normal ist ein Punkt und stationär ist ein Prozess. Durch diese Unterscheidungen erhalte ich eine Dynamik.
Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass das Residuum auf Normalität getestet wurde, aber der Einheitswurzeltest ist erfolgreich.
Wenn das gewählte Regressionsmodell die tatsächliche Abhängigkeit gut beschreibt, sollten die Residuen unabhängige normalverteilte Zufallsvariablen mit einem Mittelwert von Null sein, und es sollte kein Trend in ihren Werten zu erkennen sein.
Welche Art von Stationarität gibt es?
P.S. War bei den Mammuts, komm zurück, zurück mit dir...