Station 6 - Seite 68

 
DmitriyN:
Michael, wie hoch ist Ihr geschätzter Anteil an profitablen Geschäften in Matcad? Ist es sinnvoll, unterschiedliche TP- und SL-Werte zu verwenden?
Im Sinne des theoretisch erwarteten Wertes? Ohne Spread - asymptotisch nahe bei 2/3 genau, wenn die Anzahl der Trades auf unendlich erhöht wird. Unter Berücksichtigung des Spreads ist er natürlich deutlich niedriger. Höchstens etwa 60 Prozent kommen heraus. Das Modell beruht auf einigen Annahmen, deren Bedeutung zwar unbedeutend ist, deren Vorzeichen aber so sind, dass in der Realität weniger zu erwarten ist. Nun, so sollte es auch sein. Durch die Filterung der Eingaben fast "nach Augenmaß" kann die Auswahl der wirksamsten Eingaben um bis zu 90 % gesteigert werden, aber das ist bereits Schamanismus und daher besteht kein Wunsch danach. Der Sinn einer Änderung der TP=SL liegt in der Verringerung der relativen Bedeutung der Spanne, mehr nicht. Wenn bei TP=50 Pips und 3 Pips Spread, haben wir 47 Pips für den SL und 53 Pips für den TP, d.h. die Wahrscheinlichkeit 53 und 47% zu erreichen, d.h. eine negative 3% Marge, dann haben wir im Falle TP=10 Pips und 3 Pips Spread eine anfängliche negative 15% Marge zugunsten des SL, d.h. 65% Wahrscheinlichkeit des SL und 35% Wahrscheinlichkeit des TP, und das System kann keinen Gewinn zeigen. Es wird den letzten Rest seiner Kraft bei Null halten.
 
Dr.Brain:
Wie kommst du darauf? Sie können den Status und die Markierung von Trades für jedes einzelne Paar von Hand vornehmen. Und stellen Sie gleichzeitig die Ergebnisse Ihrer "Forschung" hier ein. Und ich werde lachen. Sie können auch mehrere Kurven in einem Bild darstellen, die den Ergebnissen des Handels mit mehreren separaten Paaren entsprechen. Übrigens wäre ich sogar daran interessiert, es mir anzusehen.

Du hast also schon einmal gelacht.

Dies ist EURUSD

 
Dr.Brain:
Der Filter muss "von der Zeile abhängen". Das heißt, seine Form muss der des ursprünglichen Graphen ähnlich sein. Ansonsten handelt es sich nicht um einen Filter. Wenn die Verteilung der ersten Differenzen in der von Ihnen angelegten Reihe weißes (insbesondere Gaußsches) Rauschen ist, ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von TP=50%. Es gibt keine Wunder.

(Sie sind entschuldigt) . Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Wenn Sie Ihnen eine Reihe geben, in der die Verteilung der ersten Differenzen nicht weißes Rauschen ist, bleibt der Trick?
 
YOUNGA:

Also haben Sie schon einmal gelacht. es ist EURUSD

Ich verstehe überhaupt nicht, was Ihr Bild zeigt. Ich sehe eine Art rechteckigen Schwung. Also, ein Handel wurde mit SL geschlossen, der nächste mit TP. Und? Wo soll man lachen oder weinen?
 
Nikitoss:

Lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Bleibt der Trick bestehen, wenn Sie eine Reihe angeben, bei der die Verteilung der ersten Differenzen nicht weißes Rauschen ist?
Das hängt von der Art der Serie ab. Stellen Sie sich vor, ich würde die Schwänze" der Verteilung so gewichten, dass die Wahrscheinlichkeiten von Ausreißern (rein zufällig) von 200-300 Pips spürbar wären, dass fast jeder zehnte Balken 200-300 Pips hat. Natürlich wird es am Ende ein rein zufälliges Ergebnis geben. Meiner Meinung nach ist es offensichtlich, dass das, was in der Eingabe steht, Tricks erlaubt oder nicht erlaubt.
 
Wetten, dass die folgenden Forumsteilnehmer das ohne meine Aufforderung schreiben werden?
 
YOUNGA:
Wetten, dass die folgenden Forumsteilnehmer das ohne meine Aufforderung schreiben werden?
Vielleicht. Ich bin nicht gut in Sachen 'Standardindikatoren'. Ich bin an diesem Unsinn einfach nicht interessiert. Und ich rate Ihnen, alles wegzuwerfen.
 
Dr.Brain:
Wie ich sehe, wächst er langsam :-) Ootie, ootie, ootie :-)


Wo soll ich suchen?

Wo wächst sie?

72 Seiten klinischer Fetischismus

oder gibt es eine Investition oder Überwachung?

 
YOUNGA:
Wetten, dass die folgenden Forumsteilnehmer das ohne meine Aufforderung schreiben werden?
Der Hinweis auf dem Diagramm ist der Name eines Indikators.
 
DmitriyN:
Mikhail, nehmen wir an, dass Sie mit dem Währungspaar EURUSD arbeiten. Die Informationen für den Filter für dieses Paar entnehmen Sie z.B. dem GBPUSD und dem EURGBP. Ist das genug?
Oder benötigen Sie auch Informationen über das EURUSD-Paar selbst? Wie viele Paare brauchen Sie mindestens, damit der Filter funktioniert?

Das ist genug. Wir haben es besprochen. Es gibt zwei unabhängige Variablen. Wenn es GBPUSD und EURGBP gibt, dann ist EURUSD "unnötig", in dem Sinne, dass er eine Folge der ersten beiden ist und berechnet werden kann, die Messungen vor Ort sind hier einfach überflüssig. Es ist nur unnötiger Lärm auf der Ebene der Verbreitung oder weniger. Wir haben gesagt, dass es zwei Aufgaben gibt:

1. Drei separate Graphen A, B, C=f(A,B). Wir müssen für jeden der drei Graphen separat einen Non-Lag-Filter erstellen. Für A, nur mit dem Graphen a. Für B wird nur das Diagramm B und für C nur das Diagramm C verwendet.

2. die drei zusammen betrachteten Graphen A, B, C=f(A,B). Sie müssen für jeden der drei Graphen gleichzeitig ein unverzögertes Filter konstruieren. Für A unter Verwendung des gesamten Datensatzes, für B unter Verwendung des gesamten Datensatzes und für C unter Verwendung des gesamten Datensatzes.

Ich behaupte, dass sich diese Aufgaben grundlegend unterscheiden. Problem 1 ist undefiniert. Es gibt keine Lösung. Problem 2 ist wohldefiniert. Es gibt eine Lösung. Für die unverzögerten Filter im Bau sind durch eine Kopplungsgleichung - eine dreieckige Neuberechnung ähnlich den ursprünglichen Preisgraphen - verbunden.

Ist es das, was Sie verstehen wollen? Das liegt auf der Hand. Wenn die Frage lautet "Wie mache ich das?", dann gibt es keine Kommentare:-)