lernen, wie man Geld verdient Dorfbewohner [Episode 2] ! - Seite 120
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Was ist der Grund für diese Berechnung, ist es nicht besser, eine Phybe zu verwenden?
(0,01, 0,01, 0,02, 0,03, 0,05, 0,08, 0,13, 0,21 usw.)
Interessante Idee mit geschlungenen Paaren. Zum Beispiel EUR-USD EUR-GBP EUR-JPY Ich verstehe nicht ganz, wie man diesen Ring aufbaut oder welche Paare man aufbaut und was man mit ihnen macht. Wenn Sie mir das Wesentliche erklären, werde ich den Code schreiben und weitergeben.
Wenn Sie nicht schließen die vorherige, öffnen Sie mit einer Menge von 1,6180339887 aus dem vorherigen, der goldene Schnitt. Das wird auch so sein. Aber auch in diesem Fall wird der strenge und unerbittliche Trend Sie ruinieren....
vladds, gab ich einen Link zu diesem Forum, habe ich Ihre Expert Advisor heruntergeladen, werde ich es betrachten, aber ich habe eine interessante kleine illanchik, habe ich es nicht zu entwässern gelehrt, aber ich finde es schwierig zu opimize, bitte nicht lachen und nicht beurteilen, vielleicht war diese martin in Ihrem Blick, aber ich bin mir nicht bewusst, verwaltet martin mit viel ...
Wow! Da sind so viele Variablen drin! Eine ganze Bibliothek! Es ist eine Menge Arbeit, herauszufinden, was man damit machen kann!?
es werden noch 2 weitere Indikatoren benötigt... es gibt eine Beschreibung am Anfang des Codes... Wenn ich die Indikatoren finde, werde ich sie hinzufügen...
es werden noch zwei weitere Indikatoren benötigt... es gibt eine Beschreibung am Anfang des Codes... wenn ich die Indikatoren finde, werde ich sie hinzufügen...
Nehmen wir an, der Trend geht nach oben! Normalerweise wetten wir auf einen Abwärtstrend! Aber wir warten, bis er zu Ende ist! Und wir wetten! Bei 10 Pips mit einem Lot von 0,02 (6 Rubel pro Punkt!)
Aber der Trend ist noch nicht vorbei und steigt über 10 Punkte! Wir schließen die verlustbringende Wette minus 10 Punkte und eröffnen sofort einen zweiten Auftrag gegen den Trend! für die gleichen 10 Punkte! aber das Los wird um das 1,5-fache erhöht! (0,03), so dass 10 Punkte nach unten die verlustbringende Wette abdecken und wir Gewinn haben werden!Wenn der Trend um 10 Punkte ansteigt, schließen wir die Order wieder und platzieren eine neue, die 1,5 mal größer ist als die beiden Verlust-Orders, d.h. (Lot 0,02 + 0,03 = 0,05 * 1,5 = 0,075, d.h. 0,07 oder 0,08) bei einem Abwärtstrend von 10 Punkten haben wir einen Gewinn von 240 r (Verlust 150!) insgesamt 100 r Gewinn! Da wir Gewinn gemacht haben, setzen wir sofort die ursprüngliche Wette mit Lot 0,02)!
Und was meinen Sie dazu?
Diese Art von Ansatz hat einen Sinn. Ich habe eine ähnliche Entwicklung in Angriff genommen. Bisher war es nicht auf meinem Konto, weil diese (Rollback)-Option auf vorläufige Tests zeigt weniger Rentabilität als umgekippt martin (durch Typ opisonnayu in der Branche Lavin).
Sobald er über 100 000 fliegt, werde ich ihn auf jeden Fall mit optimierten Parametervarianten in den Handel bringen... :-)
Heute werde ich meine Erkenntnisse zu diesem Thema auf den neuesten Stand bringen (z.B. Optionen zur Berechnung von Folgelosvolumina - siehe Code), sie in einen Zweig zusammen mit dem Indikator JQS iOsMA stellen, der freundlicherweise von JOO zur Verfügung gestellt wurde und zur Optimierung und zum Testen eingestellt ist.
Dort wird der START-Eintrag von diesem Indikator vorgenommen, der auf Eröffnungskursen arbeitet.
Sie schreiben: "aber der Trend ist nicht vorbei und ist um 10 Pips gestiegen, wir schließen die verlustbringende Wette bei minus 10 Pips und eröffnen sofort eine zweite Order gegen den Trend! für die gleichen 10 Pips!
Wenn dieser Parameter auf Optimieren eingestellt ist, wird ein statisches, zuvor optimiertes Stoppniveau aufgerufen, bei dessen Erreichen die aktuelle Position geschlossen und die nächste mit erhöhtem Volumen geöffnet wird.
Ich habe eine (meiner Meinung nach) fortschrittlichere Version - es ist die Verwendung der dynamischen Kanalbreite, abhängig von der Marktvolatilität (nach dem APP-Indikator - die Formel für die Berechnung für verschiedene Gruppen von Instrumenten - unterschiedlich, die Basis wird aus der Branche Avalanche genommen) + Multiplikator.
P.S. Ich habe auch eine andere Variante eines solchen Netting Ilan, die in der Entwicklung ist, wenn die Berechnung der Kanalbreite, an welchen Grenzen der Durchschnitt einer früheren Position auf ein erhöhtes Volumen auf der Grundlage eines MASSIVE NOZZZKAT Größe auf eine optimierte Geschichte durchgeführt wird - ich denke, es ist die zuverlässigste Variante (übrigens, hrenfx äußerte sich zu diesem Thema und erstellt ein Skript zur Berechnung der max noback auf Geschichte). D.h. am Ende - wir legen einen Zeitrahmen fest, wir berechnen den maximalen Bounce darin, dann erhöhen wir ihn um Schritte (die Anzahl der Durchschnitte im schlechtesten Fall, d.h. wenn Bounce wiederholt wird, passiert es normalerweise nicht (deshalb ist der Payoff für diese Variante niedriger, aber die ZUVERLÄSSIGKEIT - HÖHER)), dann halten wir den Wert (Variante der Durchschnitte) für ausreichend für eine Einzahlung. Das ist alles. Das ist also erst einmal so. Alles ist IMHO.
ICH BETRACHTE DIE BERECHNUNG DER MAXIMALEN RÜCKSTOSSFREIHEIT ALS DIE GRUNDLAGE, VON DER AUS MAN AUF DIESEM ACHSTYP TANZEN KANN.