Erkennen von Veränderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe (Handel mit Nachrichten) - Seite 9
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...Selbst das "Kaufen und Halten" mit einer Absicherung durch einen Volatilitätsindex bringt mittel- und langfristig hervorragende Renditen für die Anleger. Vielleicht haben Sie an der falschen Stelle gesucht?
Gibt es irgendwelche Ergebnisse? Wo sind sie zu finden?
Ich persönlich habe keine vorgefertigten Tests. Die Idee selbst wurde von einem der Redner auf dem SmartLab-Forum in St. Petersburg geäußert (eine echte Veranstaltung). Als er mir den Chart zeigte, verschluckte ich mich sogar an meinem kostenlosen Kaffee - es ist mehr oder weniger derselbe aufsteigende Trend, und die Strategie ist tatsächlich einsatzbereit. Im Prinzip ist es nicht schwer, einen ähnlichen Spread zu erstellen und seine Merkmale zu erkennen.
Sie selbst haben über Ihre eigenen Misserfolge geschrieben, dass jedes System, das Sie entwickelt haben, anfängt, "schal zu werden". Sie sind der einzige Ökonometriker, den ich kenne, und wenn man sich die Bandbreite der Probleme ansieht, auf die ökonometrische Methoden stoßen (Sie selbst haben sie perfekt beschrieben), dann kann man Rückschlüsse auf den geringen praktischen Nutzen dieser Wissenschaft ziehen. Ich will keine heiligen Kriege anzetteln, es ist nur seltsam, dass Sie in zwei Jahren keine einzige elementare TA-Strategie gefunden haben, mit der man mehr oder weniger konstant Geld verdienen könnte. Es versteht sich von selbst, dass auch der gleitende Durchschnitt Geld einbringt. Selbst das "Kaufen und Halten" mit einer Volatilitätsindex-Absicherung bringt mittel- und langfristig hervorragende Erträge. Vielleicht haben Sie an der falschen Stelle gesucht?
Ich habe mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt.
Seit vielen Jahren verwende ich TA, und der Roboter, der immer noch funktioniert, ist TA. Bei TA-Robotern wird beklagt, dass sie "schal" werden. Deshalb habe ich seit 2 Jahren aufgehört, an TA zu arbeiten. Ich habe keinen fertigen Roboter für Ökonometrie, aber das, was ich habe, ist viel wertvoller als alles, was ich über TA hatte. Diese Umstände geben mir das Recht, zu vergleichen. Lesen Sie meine Beiträge und Artikel, in denen ich TA und Ökonometrie rein inhaltlich vergleiche.
Für das Protokoll stelle ich fest, dass ich mit dem Handel von Schecks auf RTSB und CSRUB begonnen habe, falls Ihnen das etwas sagt.
Nochmals ein Rat: Reden Sie nicht über etwas, das Sie überhaupt nicht kennen, geschweige denn, dass Sie anderen Ratschläge geben, was sie verwenden sollen.
Ein wenig zum Thema der Branche
Nochmals ein Rat: Diskutieren Sie nicht über etwas, das Sie überhaupt nicht kennen, geschweige denn, dass Sie anderen Ratschläge geben, was sie verwenden sollen.
Ein wenig zum Thema der Branche
Eigentlich nur zum Thema des Hearst-Indikators.
Ich habe mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt.
Seit vielen Jahren verwende ich TA, und der Roboter, der immer noch funktioniert, ist TA. Bei TA-Robotern wird beklagt, dass sie "schal" werden. Deshalb habe ich seit 2 Jahren aufgehört, an TA zu arbeiten. Ich habe keinen fertigen Roboter für Ökonometrie, aber das, was ich habe, ist viel wertvoller als alles, was ich über TA hatte. Diese Umstände geben mir das Recht, zu vergleichen. Lesen Sie meine Beiträge und Artikel, in denen ich TA und Ökonometrie rein inhaltlich vergleiche.
Für das Protokoll stelle ich fest, dass ich mit dem Handel von Schecks auf RTSB und CSRUB begonnen habe, falls Ihnen das etwas sagt.
Noch einmal: Ich rate Ihnen, sich nicht über etwas zu streiten, das Sie überhaupt nicht kennen, geschweige denn anderen Ratschläge zu erteilen, was sie verwenden sollen.
Glauben Sie, dass die Ökonometrie einen Weg bieten wird, ein System zu schaffen, das für immer funktioniert?
Glauben Sie, dass die Ökonometrie eine Möglichkeit bietet, ein dauerhaft funktionierendes (nicht berührendes) System zu schaffen?
Das glaube ich nicht. Man fängt einfach an zu verstehen, was man da tut.
Zum Beispiel Mash-ups, die in der Sprache der Ökonometrie Regressionen sind. Es gibt gewichtete Attrappen. Du nimmst die Gewichte und hebst sie auf, vielleicht mit einem Prüfgerät.
Bei der Regression werden die Gewichte immer nach dem ISC angepasst, aber darüber hinaus erhalten wir die Rate jedes Koeffizienten, die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich Null sein kann, R-Quadrat und andere Informationen über die Maske. Wenn Sie diese Informationen nicht haben, können Sie davon ausgehen, dass Sie einen TS auf TA-Basis herstellen können, der nicht schlecht wird, aber wenn Sie solche Informationen haben, können Sie sicher sein, dass der TS auf TA-Basis auf jeden Fall schlecht wird, und Sie werden es wissen, wenn Sie das Depot auf Null setzen. Und die Schönheiten der Mashcuts werden keine Warnung aussprechen.
Mit der Ökonometrie kann ich das gesamte Problem beschreiben, und ich weiß heute, dass das gesamte Problem keine Lösung hat. Es ist möglich, einen Teil dieses Problems zu lösen und zu berücksichtigen, was das Risiko erheblich verringert und eine Depo-Entleerung viel früher vorhersagt.
Mit der Ökonometrie kann ich das gesamte Problem beschreiben , und ich weiß heute, dass das gesamte Problem keine Lösung hat. (Mit Hilfe der Ökonometrie) ist es möglich, Teile des Problems zu lösen und zu berücksichtigen, was das Risiko erheblich verringert und die Abflüsse von Depots viel früher vorhersagt.
Das ist nur mein IMXO.