Erkennen von Veränderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe (Handel mit Nachrichten) - Seite 2
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Können Sie mir einen Rat geben? Wie, wonach soll ich suchen? Was soll ich suchen? Ich habe ökonometrische Modelle, die nicht signifikant sind, SB die ganze Zeit, außer für das Modell mit fraktionaler Integration.
Nehmen Sie nicht den Rat eines anderen an - es ist Ihre Fähigkeit, die andere Person hat ihre eigene Fähigkeit.
Diese Fähigkeit kann man erwerben, indem man ein ökonometrisches Paket benutzt und dann die Literatur zu den Themen liest, die man in dem Paket nicht versteht. Dies ist ein Lerntipp.
Es gibt kein universelles Modell, zumindest nicht meines Wissens. Zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert das eine, zu einem anderen Zeitpunkt das andere, und dazwischen gibt es eine Sollbruchstelle, und das ganze Problem liegt in ihnen. In der Anlage finden Sie einen aktuellen Artikel, der als Beitrag zu diesem Problem dienen kann.
Auch ich habe in letzter Zeit mit diesem Problem zu tun. Ich möchte einen Algorithmus auf die Nachrichten zu bauen. zu beginnen, habe ich einen Indikator:https://www.mql5.com/ru/code/10741
Nehmen Sie nicht den Rat eines anderen an - es ist Ihre Fähigkeit, die andere Person hat ihre eigene Fähigkeit.
Diese Fähigkeit kann man erwerben, indem man ein ökonometrisches Paket benutzt und dann die Literatur zu den Themen liest, die man in dem Paket nicht versteht. Dies ist ein Lerntipp.
Es gibt kein universelles Modell, zumindest nicht meines Wissens. Zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert das eine, zu einem anderen Zeitpunkt das andere, und dazwischen gibt es eine Sollbruchstelle, und das ganze Problem liegt in ihnen. In der Anlage finden Sie einen aktuellen Artikel, der als Beitrag zu diesem Problem dienen kann.
Das Buch ist gut, aber schwierig, weil es auf Englisch ist.
orb:
книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.
In Russisch sind wir mindestens fünf Jahre im Rückstand.
Es gibt kein universelles Modell, zumindest nicht meines Wissens. In dem einen Moment funktioniert der eine, im anderen der andere, und es gibt eine Bruchstelle zwischen ihnen, und das ganze Problem liegt in ihnen. In der Anlage finden Sie einen aktuellen Artikel, der als Beitrag zu diesem Problem dienen kann.
Ermitteln Sie also den Zeitpunkt, an dem das alte Modell nicht mehr funktioniert, was ist das Problem?)
Ich weiß nicht, wie das geht. Ein Haltepunkt in der Historie und bis ich es geschafft habe, ihn zu bestimmen, ist ein neuer Haltepunkt entstanden, den ich nach einer unbekannten Zeit bestimmen werde.
vielleicht schreiben Sie einen EA, der Volumen, Zeit, schließen, öffnen, hoch, niedrig, Kerze Körper am Break Point berechnen analysieren entladen würde. dann auf der Grundlage aller Geschichte bewerten die binäre Auswahl Modell.
Vielleicht versuchen Sie es mit einem Logit, einem Haltepunktmodell, um eine Ergebnisvariable zu erstellen: 1 - es gibt einen Haltepunkt, 0 - es gibt keinen Haltepunkt?
Ich weiß es nicht. Eine Sollbruchstelle in der Geschichte, und in der Zeit, in der ich sie feststellen konnte, hat sich eine neue Sollbruchstelle ergeben, die ich nach einer unbekannten Zeit feststellen werde.
alsu:
Umlaufbahn
Jedes Modell hat ein Kriterium der Anwendbarkeit auf die aktuelle Situation, grob gesagt, den kleinstmöglichen Fehler, bei dem wir glauben, dass das Modell funktioniert. Warum sollte man das Intervall nicht eingrenzen, um Ausreißer so schnell wie möglich zu erkennen?
Es gibt keine vollständige Lösung, sondern nur Ansätze, wie in der Anlage oben gezeigt.
Das Problem ist intuitiv verständlich. Für die Anpassung des Modells gilt: je größer die Stichprobe, desto besser. Doch je größer die Stichprobe ist, desto weniger berücksichtigt sie die aktuelle Situation. Es scheint, dass AP(1) ideal ist - nur vorherige Kerze, aber nein, es funktioniert, aber sehr selten.
Das Modell sollte die Unterbrechungen vorhersagen, aber wie macht man das?
vielleicht schreiben Sie einen EA, der Volumen, Zeit, schließen, öffnen, hoch, niedrig, Kerze Körper am Break Point berechnen analysieren entladen würde. dann auf der Grundlage aller Geschichte bewerten die binäre Auswahl Modell.
Vielleicht versuchen Sie es mit einem Logit- und Haltepunktmodell, um eine Ergebnisvariable zu erstellen: 1 - es gibt einen Haltepunkt, 0 - kein Haltepunkt?
write - es ist einfach, die Parameter über Print... in die Protokolldatei auszugeben. oder besser noch in eine separate Datei über Dateioperationen...
und dann auch eine Tabelle nach Exodus machen, wann es ++ und nach welcher Anzahl von Minuspunkten gab...
weil es möglich ist, dass die Gesamtzahl der --- größer ist als +++
aber durch Manipulation von Partien können Sie das Gesamtergebnis in +++ anzeigen