Erkennen von Veränderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe (Handel mit Nachrichten) - Seite 5
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Jeder TS verwendet Formeln, denn alle Ihre Indikatoren und andere Dinge haben Formeln in Form von Programmen implementiert. Also entweder unbewusst "dehnen" Sie die Formeln, oder bewusst, und auch durch das Lesen von Büchern, und nicht lesen verschiedene Shiryaevs gibt.
Kennen Sie zufällig jemanden, den Sie über Antwortfunktionen informieren können?
Kennen Sie zufällig jemanden, der sich über Antwortfunktionen informieren kann?
Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte Sie um Hilfe bei folgender Frage bitten:
Frage 1.
Ich möchte einen Indikator schreiben, der in der Lage ist, Änderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe zu berücksichtigen.
In meinem Kopf stelle ich mir das Folgende vor:
Schritt 1. Ich kenne den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht, den Zeitpunkt t;
Schritt 2. Der Markt wartet auf die Veröffentlichung der Nachricht und beginnt sein "Verhalten" bis zu dem Zeitpunkt zu ändern, an dem t und die Marktteilnehmer auf die Nachricht warten. Es liegt auf der Hand, dass bei einigen Bediensteten die Informationen umgehend eintreffen.
Schritt 3. Der Indikator erfasst die eingetretene Veränderung, das spezifische Modell soll in Aktion treten.
Indikator - was kann als Indikator dienen? Ein nicht allzu kompliziertes Gerät.
Frage 2.
Ich habe eine Literatur oder Referenzen über die Vorhersagemodelle der finanziellen Zeitreihen, die die Pressemitteilung berücksichtigen?
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht kommt es zu einem Anstieg der Volatilität. Wie wichtig die Nachricht ist, können wir anhand der Werte desselben APR beurteilen, oder, ich weiß nicht, wie in mql5 gibt es einen Kanal der Standardabweichungen (nicht zu verwechseln mit dem Regressionskanal), können wir anhand der Breite dieses Kanals beurteilen, vor der Veröffentlichung der Nachricht und in den ersten Momenten nach der Veröffentlichung der Nachricht. Das Problem ist, dass die Nachrichten in der Regel in Paketen veröffentlicht werden, und es ist leicht, sich von dem Schwung mitreißen zu lassen, und die Leute auf der anderen Seite des Bildschirms sind nicht so dumm, wie wir es uns wünschen, sie können die Spanne weiter ausdehnen.
Logischerweise sollte der Markt unter Berücksichtigung der neuen Informationen nach einem neuen stabilen Zustand suchen, wie lange er anhalten wird (theoretisch wird er sofort anhalten, aber ich bezweifle es). In diesem Moment kann versucht werden, ihn zu fangen. Die Richtung des Handels sollte für das Auge sichtbar sein.
Jetzt werden sie wieder ausspucken, dass wir denselben Martin verwenden können. Die Experimente zeigen, dass die Rollover-Werte bei niedriger Volatilität berechnet werden. Im Moment der höchsten Volatilität ist der Bastard noch am Leben. Ich habe versucht, die Niveaus für den asiatischen Markt zu berechnen und die Orders zu Beginn der europäischen Sitzung zu platzieren, aber die Zeit war ein optimierbarer Parameter und mein Expert Advisor war taub für den amerikanischen Rückzug mit seinen Nachrichten.
Natürlich gibt es das. Der Markt wird von Nachrichten getrieben, die aber nicht unbedingt für das Auge sichtbar sind.
Von wem bewiesen?
PS letzter Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 genau das Gegenteil - eine Frage des Glaubens?
Von wem bewiesen?
PS: Der letzte Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109 vertritt genau die gegenteilige Ansicht - eine Frage des Glaubens?
Für mich ist das keine Glaubensfrage, sondern eine Frage des Wissens: Ich weiß genau, wo die Nachrichten auf dem Markt sind und wie diese Nachrichten in den EAs berücksichtigt werden. Und jeder kann seine eigene Meinung haben, das ist das Schöne daran.
Ist es also möglich, Ziele anhand von Nachrichten zu prognostizieren? Zum Beispiel auf D1?
recherchieren und mir sagen...
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht kommt es zu einem Anstieg der Volatilität. Sie können die Bedeutung der Nachricht anhand der APR-Werte beurteilen oder, ich weiß nicht, in mql5 gibt es einen Standardabweichungskanal (nicht zu verwechseln mit dem Regressionskanal), den Sie anhand der Breite dieses Kanals vor der Veröffentlichung der Nachricht und in den ersten Momenten nach der Veröffentlichung der Nachricht beurteilen können. Das Problem ist, dass die Nachrichten in der Regel in Paketen veröffentlicht werden, und es ist leicht, sich von dem Schwung mitreißen zu lassen, und die Leute auf der anderen Seite des Bildschirms sind nicht so dumm, wie wir es uns wünschen, sie können die Spanne weiter ausdehnen.
Danach muss der Markt unter Berücksichtigung der neuen Informationen nach einem neuen stabilen Zustand suchen, wie lange dieser anhalten wird (theoretisch kann er sofort anhalten, aber ich bezweifle es). In diesem Moment kann versucht werden, ihn zu fangen. Die Richtung des Handels sollte für das Auge sichtbar sein.
Jetzt werden sie wieder ausspucken, dass wir denselben Martin verwenden können. Die Experimente zeigen, dass die Rollover-Werte bei niedriger Volatilität berechnet werden. Im Moment der höchsten Volatilität ist der Bastard noch am Leben. Ich habe versucht, die Niveaus für den asiatischen Markt zu berechnen und die Orders zu Beginn der europäischen Sitzung zu platzieren, aber die Zeit war ein optimierbarer Parameter und mein Expert Advisor war taub für den amerikanischen Rückzug mit seinen Nachrichten.
Recherchieren Sie und sagen Sie mir...
Das hat uns C-4 gesagt.
Aber faa1947 behauptet, so wie ich es verstehe, etwas anderes: "Der Markt wird durch Nachrichten gesteuert".
Was mich wirklich interessiert, ist, ob ein Marktparameter verwendet werden kann, um ein positives Ergebnis zu erzielen.
Und ich muss noch recherchieren.
Copypasta aus eurem Internet, übersetzt, vom 27. Februar 2009, 13:46 Uhr. Nur zum Thema. Viel Spaß!
Was die Nachrichten betrifft, so habe ich einige Fragen. Ich habe versucht, ihre Bedeutung und ihre Auswirkungen auf den Preis zu verstehen, bin aber gescheitert. Zu meinem Glück kommt es auf den Gewinn an, nicht auf das Verständnis. (Aus diesem Grund sind die meisten "Experten" unter Theoretikern und nicht auf dem Börsenparkett zu finden.)
Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass die Kursentwicklung oft dazu neigt, die Nachrichtenankündigung zu überholen. Ich denke, das liegt daran, dass die Händler die Entwicklung "beschleunigen". (Vielleicht vor dem VPI (Verbraucherpreisindex) oder so.) Viele neue Händler neigen zu der Annahme, dass es hier eine Art Verschwörung gibt. Einige "heiße Informationen", die einigen wenigen ausgewählten Händlern "zugespielt" wurden. Ich neige zu der Annahme, dass die Reaktion auf die Nachricht bereits in die Richtung eingebettet ist, in der der gesamte Handel stattfindet. Wenn zum Beispiel alle den Euro shorten, und es gibt ernsthafte negative Nachrichten über den Euro... Es bestätigt die Meinung der Menge. Wie dem auch sei, wie Sie feststellen werden... nichts davon ist von Bedeutung. Ganz im Ernst.
Ich möchte mich hier nicht auf den Streit zwischen Fundamentals und Techanalysis einlassen. Ich weiß, dass das Fundament die Richtung des Ganzen bestimmt. Ich habe jedoch festgestellt, dass die Bekanntgabe eines Verbraucherpreisindex von -2,3% nicht bedeutet, dass ich EUR/USD bei 1,2450 verkaufen sollte. Sagt er Ihnen überhaupt, wann Sie einsteigen oder aussteigen sollen? (anhand eines Beispiels).
Außerdem ist es schwer abzuschätzen, wie Tausende von Händlern in aller Welt reagieren werden. Verdammt, ich weiß nie, wie meine Frau reagieren wird, und schließlich lebe ich ja mit ihr zusammen. Außerdem ist sie nur eine Person. Versuchen Sie sich nun vorzustellen, was 800.000 Fremde auf der ganzen Welt tun werden. Viel Glück dabei.
Außerdem gibt es nur wenige Dinge, die weniger interessant sind alsWirtschaftsindikatoren. Langweilig. Wenn ich das alles studieren wollte, würde ich mich für ein Wirtschaftsstudium entscheiden.
Werfen Sie einen Blick auf einen Ihrer Lieblingsnachrichtenkanäle. CNBC ist ein gutes Beispiel. Acht Leute versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Keiner dieser Menschen hat eine Ahnung, was hier vor sich geht. Zählen Sie doch mal, wie oft am Tag ein Moderator einen Gast fragt: "In welche Richtung handeln Sie also?" oder. "Dies zeigt, was sich hinter der Idee verbirgt, Gäste zu beherbergen. Ist es möglich, dass einige dieser Gäste daran interessiert sind, dass Sie auf ihren Rat hin handeln und so den Preis für sie bewegen? Es geht um die "heißen Informationen", die in Memories of a Stock Speculator erwähnt werden. Die Wall Street hat sich im Laufe der Jahre nicht wirklich verändert.
Außerdem haben sie ein Interesse daran, Sie glauben zu machen, dass der Aktienmarkt jederzeit einen Sprung machen kann. Wenn Sie tatsächlich glauben, dass wir uns seit Jahren in einem Bärenmarkt befinden und Aktien nicht verkaufen können (wie die meisten Menschen), werden Sie sie nicht beobachten. Sie sind daran interessiert, dass Sie investieren... Keine Zuschauer - keine Werbung. Keine Werbung - kein CNBC. Kein CNBC... keine Arbeit.