Erkennen von Veränderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe (Handel mit Nachrichten)
Haben Sie Ihre eigenen Ideen?
Wenn nicht, glaube ich nicht, dass die eines anderen helfen werden.
Frage 1: Schätzung der Varianz, der Standardabweichung, aber der Punkt ist, dass das Gesetz der Verteilung unbekannt ist, sowie aus welchen Überlegungen das n zu nehmen, die in der unverzerrten Schätzung beteiligt ist. Phasenanalyse. Wavelets (sie sind komplex).
Frage 2: Ökonometrische Modelle, Minar-Choice-Modell 1 - es gibt Nachrichten, 0 - es gibt keine Nachrichten, aber das erscheint mir falsch.
Lohnt es sich, die Dinge so kompliziert zu machen?
IMHO
Wie können Wavelets Ihnen helfen? Sie glätten den Preis... (Sie werden den Unterschied gar nicht bemerken :-)
Und die Nachricht - 50/50 - wird den Preis einmal bewegen - aber in die falsche Richtung (Analysten werden später sagen, dass der Markt diese Nachricht berücksichtigt hat) - oder wird sich in die richtige Richtung bewegen... aber Sie haben keine Zeit, auf den Zug aufzuspringen - das Maklerhaus will keinen Preis nennen oder Angebote machen...
Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte Sie um Hilfe bei folgender Frage bitten:
Frage 1.
Ich möchte einen Indikator schreiben, der in der Lage ist, Änderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe zu berücksichtigen.
In meinem Kopf stelle ich mir das Folgende vor:
Schritt 1. Ich kenne den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht, den Zeitpunkt t;
Schritt 2. Der Markt wartet auf die Veröffentlichung der Nachricht und beginnt sein "Verhalten" bis zu dem Zeitpunkt zu ändern, an dem t und die Marktteilnehmer auf die Nachricht warten. Es liegt auf der Hand, dass bei einigen Bediensteten die Informationen umgehend eintreffen.
Schritt 3. Ein Indikator erfasst die eingetretene Veränderung, das spezifische Modell wird angewiesen, in Aktion zu treten.
Indikator - was kann als Indikator dienen? Ein nicht allzu kompliziertes Gerät.
Frage 2.
Gibt es Literatur, Literaturhinweise, Diskurse über Prognosemodelle von Finanzzeitreihen unter Berücksichtigung von Nachrichtenmeldungen?
Vollständig.
Dies ist das grundlegende, ungelöste Problem der Kotir-Prognose. Er heißt "Haltepunkt", in meiner Übersetzung "Bruch".
Es gibt eine Reihe von Kotir-Tests, die diese Haltepunkte identifizieren. Ich habe sie in meinem Thread veröffentlicht. Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus.
Sie wollen nicht nach einem bestimmten Ort suchen.
Wie können Wavelets Ihnen helfen? Sie glätten den Preis... (Sie werden den Unterschied gar nicht bemerken :-)
Und die Nachricht - 50/50 - wird den Preis einmal bewegen - aber in die falsche Richtung (Analysten werden später sagen, dass der Markt diese Nachricht berücksichtigt hat) - oder wird sich in die richtige Richtung bewegen... aber Sie haben keine Zeit, auf den Zug aufzuspringen - das OK will keinen Preis nennen oder Requotes oder so ...
ich verstehe, worauf Sie hinauswollen. der Punkt ist, dass alle Probleme mit DC und requotes gelöst werden können. vielleicht können Sie mir sagen, was der Indikator sein könnte?
Vollständig.
Dies ist das grundlegende, ungelöste Problem der Kotir-Prognose. Man nennt das einen "Haltepunkt", in meiner Übersetzung "Bruch".
Es gibt eine Reihe von Kotier-Tests, die diese Haltepunkte identifizieren. Ich habe sie in meinem Thread veröffentlicht. Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus.
Ich möchte nicht nach einem bestimmten Ort suchen.
Können Sie mir einen Rat geben? Wie, wonach soll ich suchen? Was soll ich suchen, meine ökonometrischen Modelle sind nicht signifikant, SB immer, außer für das Modell mit fraktionaler Integration.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte Sie um Hilfe bei folgender Frage bitten:
Frage 1.
Ich möchte einen Indikator schreiben, der in der Lage ist, Änderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe zu berücksichtigen.
In meinem Kopf stelle ich mir das Folgende vor:
Schritt 1. Ich kenne den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht, den Zeitpunkt t;
Schritt 2. Der Markt wartet auf die Veröffentlichung der Nachricht und beginnt sein "Verhalten" bis zu dem Zeitpunkt zu ändern, an dem t und die Marktteilnehmer auf die Nachricht warten. Es liegt auf der Hand, dass bei einigen Bediensteten die Informationen umgehend eintreffen.
Schritt 3. Ein Indikator erfasst die eingetretene Veränderung, das spezifische Modell wird angewiesen, in Aktion zu treten.
Indikator - was kann als dieser Indikator dienen? Ein nicht allzu kompliziertes Gerät.
Frage 2.
Gibt es Literatur oder Referenzen zu Prognosemodellen für finanzielle Zeitreihen, die die Pressemitteilung berücksichtigen?