Unentgeltlich interessante Dinge tun - Seite 31
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Um zu zeigen, was ich brauche, sind hier 2 Diagramme:
Um 14:30 Uhr wurden die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht. Der EURUSD ging zurück. Beachten Sie, dass die beiden anderen Nachrichten keine Auswirkungen auf den EURUSD hatten.
Um 13:45 Uhr: EZB-Zinsnachrichten. Der EURUSD ging in einem großen Spurt nach unten. Die beiden anderen Nachrichten hatten keine großen Auswirkungen.
Es wäre schön, einen kodierten Kalender mit "wichtigen" Wirtschaftsnachrichten zu haben, auf die sich der EURUSD sprunghaft zu bewegen pflegt. Und der quantitative Teil der Nachricht ist nicht wichtig, nur das Thema. Der Kodex sollte sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft die Zeiten solcher Nachrichten angeben. Das heißt, es sollte eine Logik wie "jeden 1. Freitag im Monat um 14:30 Uhr" usw. enthalten, anstatt den Kalender von Seiten wie dailyfx zu speisen. Die Indy würde in der Vergangenheit zu solchen Zeiten vertikale Linien bilden, vorzugsweise in verschiedenen Farben, um das Thema der Nachricht zu erkennen.
Was ist an den bestehenden falsch?
Ich nehme die vorhandene, wenn sie mir sagt, wann die Nachricht zum Beispiel vor drei Jahren war. Ich möchte die Nachrichten auf den Bildschirm bringen und das Bild betrachten, in der Hoffnung, ein Muster zu erkennen.
https://www.mql5.com/ru/code/10120
Sie können es von hier aus herausreißen oder es neu machen.
Wie viele Jahre Nachrichten aufpumpen und beobachten
https://www.mql5.com/ru/code/10120
Sie können es von hier aus herausreißen oder neu machen.
Wie viele Jahre an Nachrichten können Sie abrufen und beobachten?
Danke. Ich habe diesen Truthahn schon einmal gesehen. Ich will es ohne den Tausch.
Können wir Ihren Indikator wiederholen, aber die Tops würden sich an den Punkten des Balkens (O+H+L+C)/4,0 befinden und das frischeste Top, wenn es sich am Balken 0 befindet, würde beim Open[0]-Wert liegen. Wie auf dem Screenshot zu sehen ist:
Für einzelne Bewegungen ist es dort einfacher, es ist besser, eine neue zu machen.
Hallo. Vielleicht ist jemand daran interessiert, das ursprüngliche Schleppnetz zu schreiben. Ich habe im Internet nichts Ähnliches gefunden. Die eigentliche ToR: Sowohl Stop als auch Profit bewegen sich (TralTP), aber immer nur in Richtung des PRICE, d.h. die Spanne auf beiden Seiten wird nur enger. Das ist alles ganz einfach, aber der "Trick" besteht darin, dass sich das Schleppnetz in % (und NICHT in Pips) des SL oder TP ändert. Beispiel: Ich habe eine offene Position mit SL = 300, TP = 100 (insgesamt 400 Pips = 100%, SL = 75%, TP = 25% der Spanne). Der Kurs hat sich um 50 Punkte bewegt, der Stop-Loss ist auf 150 Punkte gesetzt. 150 Pips vom Preis, d.h. -100. Insgesamt wurde das ursprüngliche Verhältnis 3/1 beibehalten. Der Preis ist zum Punkt der Eröffnung (0) zurückgekehrt, um SL 100 Punkte, bedeutet dies, dass wir TP zu +33 bewegen müssen. Also usw.
Externe Variablen:
All pos = true/false Schleppnetzfischerei an allen Positionen oder nur am aktuellen Symbol
Schritt = % Schleppnetzschritt, kann größer als 100% sein (% von SL, TP oder dem gesamten Bereich - was immer Sie wollen, was immer schneller und bequemer für den Schleppnetzbetrieb ist, solange das P/L-Verhältnis das gleiche ist wie ursprünglich)
Der Kern der Idee ist einfach: Zu jedem beliebigen Zeitpunkt können wir unabhängig von der Kursentwicklung die Wahrscheinlichkeiten der Ergebnisse in Übereinstimmung mit den ursprünglichen Ergebnissen verschieben. Die Einträge kommen natürlich nicht "aus heiterem Himmel", sondern nach ihren eigenen TS.