Optimaler gleitender Durchschnitt - Seite 15

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FAQ:
Nein, Victor macht gute Truthähne :) Ich verwende sie oft selbst. Werfen Sie einen Blick auf seinen Zweig, dort gibt es eine Menge interessanter Dinge.
Ich habe es zu meinen Lesezeichen hinzugefügt, ich werde es morgen lesen.
 

DmitriyN:


Dann werde ich auch die Maschka teilen :) Das häufigste Ma mit einer Periode von 10 basiert auf einem Ma mit einer Periode von 10, das wiederum auf einem Ma mit einer Periode von 10 basiert und so weiter.
Kurz gesagt, all dies geschieht, ohne MT zu verlassen, mit der üblichen Maske unter Verwendung der "Daten des vorherigen Indikators". Mit anderen Worten, es ist eine Maske aus einer Maske. Ich habe noch keine Anwendung für diese geglättete MA gefunden.
In diesem Fall wird eine Maske 4. Ordnung angezeigt. Der Zeitraum beträgt 4*10=40


Lesen Sie die Beiträge von AlexeyFX über das Verschieben von Filtern nach Verzögerungsbandbreite, entweder eine Kaskade von Cic-Filtern oder ein adaptiver Filter-Shift-Wert.

Die gleiche Skala kann besser aussehen, wenn Sie sie nicht genau um die Anzahl der Perioden, sondern um +/- verschieben, z. B. nicht um 1 Periode, sondern von 0 bis 1. Sie müssen die optimale Position der Skala in diesem Intervall suchen, die mehr Informationen liefert. Es wird sich also herausstellen, dass der Ausdruck "ein Abschlepper von einem Abschlepper von einem Abschlepper" eine andere Wendung nehmen wird, jede Schicht eines Abschleppers ist nicht stationär, die Schicht wird die nächste Mittelwertbildung beeinflussen.

Es geht darum, eine geglättete Ideallinie zu erstellen, die die Phase nicht verzerrt und so nah wie möglich oder mit anderen Worten gleich weit von der Preisspanne entfernt ist (wenn Sie sie zurückschieben).

PS: Übrigens, aus welchen Überlegungen heraus kann man eine Kette aus solchen ma ma, sagen wir ma50 aus ma 123 aus ma 220 aus ma 263, d.h. ungleichen Perioden von ma aufgreifen.

 
Aber das ist nur die Hälfte des Problems, der Assistent muss immer noch vertikal gestreckt werden, um eine vertikale Verengung während der Mittelwertbildung zu vermeiden, bei Mehrfachwährungen führt die übliche Mittelwertbildung zu einer falschen Interpretation, alles kollabiert, die Indizes aus solchen einfachen Assistenten verzerren die wahren Geschwindigkeitseigenschaften der Instrumente, weil die Instrumente eine unterschiedliche Volatilität haben und die Mittelwertbildung diese Volatilität nicht proportional für verschiedene Instrumente verzerrt/verengt. Und die Indizes sollten auf dem Verhältnis der Inkremente basieren, das heißt, als ob sie auf den Geschwindigkeiten basieren würden, enthalten nur die Geschwindigkeiten der Inkremente Informationen, und die Clusterwerte der Paare sind unnötige Informationen in der Mehrwährungsanalyse, in Clustern und Indizes, wenn sie konstruiert werden.
 
DmitriyN:
Ich wusste nicht, dass Sie das tun. Hatten Sie Glück?
Das ist auf jeden Fall besser, als nur gleitende Durchschnitte zu kreuzen. Aber ich habe noch keine Nachforschungen angestellt, um das mit Sicherheit sagen zu können. Ich bin das Experimentieren mit Auto-Optimierung, ist es auf mehrere Zeitrahmen durchgeführt, und auf mehreren Zeitrahmen mabyma genommen wird.
 
Nikitoss:


Ich weiß nicht, ob es das eine oder das andere ist, aber auch das ist interessant, ich konnte keine Umsetzung in der Basis finden.

https://www.mql5.com/ru/forum/100105/page2

 

Ich werde meine fünf Kleinigkeiten beisteuern. JMA.

 

Keine Neuausrichtung? Ich weiß nicht, manchmal fällt mir auf, dass sie ein Mashup mit rückwärts verschobenem Rand posten können, ohne den richtigen Rand zu zeigen))))

 

Hat A (((x1+x2)/2)+x3)/2)+x4)/2,,,,,,, den Vorteil dieser Mittelwertbildung

als B (x1+x2+x3+x4)/2

????? in Bezug auf die Verringerung der Auswirkungen auf die dynamischen Eigenschaften der endgültigen Kurve, jeder einzelnen Referenz auf die Gesamtsumme. oder in Bezug auf die Position der Referenz in der Reihe.

Sprich für Serie 1 2 3 4

А ((((1+2)/2)+3)/2)+4)/2 =2,875

aber für die Zeile 4132 wird es bereits (((4+1)/2+3)/2)+2)/2=2,375 sein, nicht nur was die Summe der Zeile ist, sondern auch was die Anordnung der Werte in der Zeile ist.

während bei B (4+1+3+2)/2=(1+2+3+4)/2

 
Vasilisa:

Hat A (((x1+x2)/2)+x3)/2)+x4)/2,,,,,,, den Vorteil dieser Mittelwertbildung

als B (x1+x2+x3+x4)/2

????? in Bezug auf die Verringerung der Auswirkungen auf die dynamischen Eigenschaften der endgültigen Kurve, jeder einzelnen Referenz auf die Gesamtsumme. oder in Bezug auf die Position der Referenz in der Reihe.

Sprich für Serie 1 2 3 4

А ((((1+2)/2)+3)/2)+4)/2 =2,875

aber für die Zeile 4132 wird es bereits (((4+1)/2+3)/2)+2)/2=2,375 sein, nicht nur die Summe der Zeile, sondern auch die Anordnung der Werte in der Zeile ist bereits signifikant.

während bei B (4+1+3+2)/2=(1+2+3+4)/2


Es stellt sich heraus, wie LWMA. Und zählen Sie die Klammern in den Beispielen! Nützlich! :)
 

Ich denke, dass diese Art von Mashka(A) wahrscheinlich näher am Wort LF-Filter liegt als der Standard-Filter. Und es ist nützlicher, da es die Dynamik (wahrscheinlich) nicht verdeckt.

Natürlich ist der Rechenaufwand höher, aber darum geht es nicht, er kann später optimiert werden.

Ich möchte nach den Vorteilen fragen.

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