Optimaler gleitender Durchschnitt - Seite 10
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Beantworten Sie sich selbst ein paar Rätsel:
1. Haben Sie einen Algorithmus für profitablen Handel auf der Grundlage dieser "Optimal MAs"?
2. und wenn ja, was ist das mathematische Problem bei der Umsetzung?
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Ganz ehrlich? Sie scheinen nicht ganz zu verstehen, worum es hier geht.
Die optimale MA ist ein elastisches Konzept - in der Tat, eine Person braucht MA, die gut geglättet werden und zur gleichen Zeit vollständig wiederholen den Verlauf der Trend-Komponente - dann nehmen Sie für sich TMA mit einem Zeitraum von 200 und genießen Sie sowohl Glätte und Wiederholung der trendiness - die in der Tat hat einen kleinen Nachteil - das Vorhandensein von re-shifting, die für Sie unbedeutend sein kann...
Was ist für Sie eine Trendkomponente und wie trennen Sie diese von der Nicht-Trendkomponente?
Was ist für Sie die Trendkomponente und wie trennen Sie sie von der Nicht-Trendkomponente?
Und wie man es auch dreht und wendet, Mashka ist das Verhältnis von Preis und Sperrzeit).
Man kann daraus nichts Neues gewinnen.
Psi
Und die Kombination von Mashkas ist ein riesiges Feld.
Und wie man es auch dreht und wendet, Mashka ist das Verhältnis von Preis und Sperrzeit).
Man kann daraus nichts Neues gewinnen.
Psi
Und die Kombination von Mashkas ist ein riesiges Feld.
Noch einmal, was verhindert, dass diese beiden unverbundenen Begriffe miteinander verglichen werden. Es ist wahrscheinlich nur notwendig, den Begriff des Trends zu definieren und die Ausrichtung der Stichprobenhäufigkeit zu betonen.
О!
Dem steht nichts im Wege, aber zunächst müssen Sie sich darüber klar werden, ob Sie bereit sind, eine Methode (Gral) von Grund auf zu entwickeln, oder ob Sie es vorziehen, einen Automaten zu bauen, der wie ein echter Mensch funktioniert und ihn ersetzen kann.
Und nun zum Trend. Meiner Meinung nach ist ein Trend eine Tendenz, dass der Markt eine bestimmte Unterstützungs-/Widerstandslinie nicht durchbrechen will. Die Linie muss nicht gerade sein, aber ihr aktueller (aktiver) Teil (Arbeitstrend) ist gerade, sonst können Sie aufgrund der Verzögerung bei der Erkennung nicht handeln. Gemäß dem Vorschlag von Sperandeo sollte eine der möglichen Varianten der Trendlinie gewählt werden, deren Preisextremum auf dem aktiven Teil aussagekräftiger ist als das Extremum des vorhergehenden ("Basis"-)Teils.
Fast hätte ich es vergessen - das Beispiel für "hier und jetzt":
jeder sucht normalerweise nach beidem, glatt und wiederholbar - aber das gibt es nicht - je kleiner die Periode, desto mehr Schwingungen, desto weniger Glätte, je größer die Periode, desto größer die Verzögerung, desto besser die Glätte, desto weniger Pulsationen - das ist der ganze Sinn, die beste Option zu finden - Fragen an den Optimierer - aber selbst er wird nicht für Eindeutigkeit antworten - nur in einem begrenzten Bereich kann man eine Antwort bekommen, für den Rest ständige Neuberechnungen...
ist es möglich, den Zeitraum dynamisch neu zu berechnen. Zum Beispiel von ox:
können Sie den Zeitraum dynamisch neu berechnen. Zum Beispiel vom Ochsen:
Wovon? Und wie soll das dem Handel helfen? Es ist nur so, dass ich etwas Ähnliches gemacht habe... Aber ich konnte keinen angemessenen Ansatz für den Handel finden. An einem Tag ist es besser, so zu handeln, am nächsten Tag ist es besser, so zu handeln...
Ich nehme an, dass die Vols Bände sind? Dann ist es anders. Ich habe nach dem optimalen Zeitraum für die Abweichung gesucht. Und auf jedem Balken, wenn nötig, ändere ich die Periode des MA (wie Sie tun, auch die Periode ändern, wenn nötig, auf jedem Balken).