Gibt es eine formale Definition des Begriffs "Master-Slave"? - Seite 2

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Reshetov:

Die Korrelationskoeffizienten für 1 bar werden nicht berechnet, sondern für N bar. Aus diesem Grund wird die Reaktion des Slave-Paares auf die Bewegung des Master-Paares für N Takte in der Vergangenheit ermittelt, nicht für 1 Takt.

Es gibt in jedem Fall Rauschen, aber wenn die Korrelationskoeffizienten und die weniger Unterschied für Korrelationskoeffizienten für pp. 1 und 2, desto höher ist der Rauschwert.

Die Reaktionszeit ist immer noch wichtig. Wenn der Offset - 1 bar genommen wird und das Paar in 0,9 bar Zeit reagiert, ist das eine Sache, es ist realistisch, aus dem Rauschen herauszukommen. Aber wenn die Reaktionszeit 0,01 bar beträgt, ist das eine andere Sache. Außerdem kann es sein, dass dieser Parameter nicht konstant ist, und das Problem ist, dass wir ihn nicht kennen, so wie wir auch den Lärmpegel nicht kennen... Aber wie immer ist die Praxis das Kriterium. Wir müssen das überprüfen.
 
alsu:
Die Reaktionszeit ist immer noch wichtig. Wenn der Offset auf 1 bar eingestellt ist und das Paar in der Zeit von 0,9 bar reagiert, ist es eine Sache, dem Rauschen zu entkommen. Aber wenn die Reaktionszeit 0,01 bar beträgt, ist das eine andere Sache.
Violett. Es ist immer noch eine Frage der Identifizierung des Meisters und des Sklaven. Es ist nicht realistisch, einen mit einer Reaktionszeit von weniger als 1 Bar zu identifizieren, da die Ticks der verschiedenen Paare nicht synchron sind. Nur Takte sind synchron, und auch nur dann, wenn es keine verpassten Takte gibt.
alsu:


Aber wie immer ist die Praxis das Kriterium. Sie müssen es testen.

Zweifelsohne.
 

Ich möchte Ihnen eine Strategie anhand eines Beispiels zeigen (zwei Signale heute, manuelles Spiel):


 
Was, wenn dies der letzte Beitrag hier ist?
 
Reshetov:

Es gibt eine Methode. Alles wird durch Vergleich gelernt. Dabei werden Korrelationskoeffizienten für zwei Fälle berechnet:

  1. Das erste Paar wird unvoreingenommen genommen, das zweite Paar wird relativ zum ersten Paar um 1 Takt tief in die Geschichte verschoben
  2. Das erste Paar wird relativ zum zweiten Paar um 1 Takt in die Tiefe der Geschichte verschoben und das zweite Paar wird unvoreingenommen genommen

Vergleichen Sie die Korrelationskoeffizienten für die in Schritt 1 und Schritt 2 ermittelten absoluten Werte:

  • Wenn der absolute Wert des Korrelationskoeffizienten für p. 1 ist größer als für p. 2, dann war das zweite Paar der Master und das erste der Slave.
  • Wenn der absolute Wert des Korrelationskoeffizienten für Item. 2 ist größer als für die Position. 1, dann war das erste Paar der Master und das zweite der Slave.


Es sollte nicht die Korrelation, sondern die Kointegration gemessen werden, und das funktioniert, wenn beide Paare den gleichen Integrationsgrad haben.
 
wmlab: Ich möchte Ihnen eine Strategie anhand eines Beispiels zeigen (zwei Signale heute, manuelles Spiel):
Sie nehmen die Bedeutung von Herr oder Sklave zu wörtlich. Hier ist es viel subtiler....))) Und die Richtung stimmt ))))
 

Ich stimme mit dem 1. Teil des Bildes überein, der Euro ging eine halbe Stunde früher hoch (meine Zeit = MSc -1)

Zweiter Anstieg mit dem Pfund an der Spitze - ich kann es nicht sehen, der Euro ist fast auf den Ausgangswert zurückgefallen und wieder gestiegen

Wir wissen nicht, woran wir die "Stärke" des Moderators in

Im einfachsten Fall - Anzahl der "Schritte" - Größe + Geschwindigkeit der "Schritte" x Zeit

1 "Schritt" entspricht 10% der gestrigen Spanne (Euro = 11p, Pfund = 6p)

 
faa1947:
Man sollte nicht die Korrelation, sondern die Kointegration messen, und das funktioniert, wenn beide Paare den gleichen Integrationsgrad haben.
Wir müssen prüfen, ob sich die Währungen in einem langfristigen Gleichgewicht befinden, da sonst zwei nicht-stationäre Prozesse eine stationäre lineare Kombination ergeben.
 
orb:
Wir müssen prüfen, ob sich die Währung in einem langfristigen Gleichgewicht befindet, da sonst zwei nicht-stationäre Prozesse eine stationäre lineare Kombination ergeben.

Natürlich.

Wenn wir über Outperformance sprechen, hat es einen Platz und Reshetov schrieb, wie zu überprüfen, so dass sie tun. Sie wird an den Aktien- und Rohstoffmärkten verwendet. Es sind makroökonomische Zeitreihen führend. Bei den Devisen sind die Asiaten meiner Meinung nach Europa und den Staaten voraus. Australien ist ein guter Aufmacher.

 

Es gibt Gerüchte über eine Korrelation... Welche Methode verwenden Sie, um sie zu messen?

Es gibt viele, nicht alle sind geeignet.

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