Gibt es eine formale Definition des Begriffs "Master-Slave"? - Seite 4

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faa1947:

Die Korrelation hat keinen Platz in der Reihe - sie ist ein Merkmal einer Stichprobe von zwei Reihen.

Genauso wenig wie es einen speziellen Platz für Ihren bevorzugten Kointegrations- und XP-Filter gibt - sie sind die gleichen Merkmale der Stichproben als Ganzes.

Bei dem Vorschlag geht es gar nicht um die "Ortskorrelation", sondern um die Abschätzung ihrer Veränderung, und das ist ein Wert, der an diesen bestimmten Zeitpunkt gebunden ist.

 
Es gibt Kampfalgorithmen, die Master-Slave bestimmen. Diese beruhen auf der Kalman-Filterung. Dies sind subtile Strukturen für die Analyse des reflektierten Signals, aber es ist möglich und es funktioniert. Denn die "Natur" der Bewegung von Herren und Sklaven ist (leicht) unterschiedlich. Dieser Unterschied wird als Verhaltensmodell in den Kalman-Filter integriert
 
alsu:

Genauso wenig wie es einen speziellen Platz für Ihren bevorzugten Kointegrations- und XP-Filter gibt - dies sind die gleichen Eigenschaften von Stichproben im Allgemeinen.

Der vorgeschlagene Punkt ist nicht der "Ort der Korrelation", sondern die Schätzung seiner Veränderung, und dies ist bereits ein Wert, der an diesen bestimmten Zeitpunkt gebunden ist.

Es geht nicht um den Standort, sondern um die Unanwendbarkeit der Korrelation auf den Vordergrund. Lassen Sie uns nicht kleinlich sein.
 
Prival:
Es gibt kämpferische Algorithmen, die Master-Slave bestimmen. Diese beruhen auf der Kalman-Filterung. Dies sind subtile Strukturen für die Analyse des reflektierten Signals, aber sie sind möglich und funktionieren. Denn die "Natur" der Master- und Slave-Bewegung ist (leicht) unterschiedlich, leicht unterschiedlich. Dieser Unterschied wird als Verhaltensmodell in den Kalman-Filter integriert

Der Kalman-Filter ist ein separates und äußerst interessantes Thema.

Hier geht es um den Granger-Kausalitätstest

Ich glaube, er hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Der Test ist sehr häufig in Statistikpaketen enthalten. Zugänglich, sehr einfach zu bedienen.

 
In der Tat wird hier das Gleiche diskutiert.
 
Keines der Instrumente auf den Finanzmärkten ist ausreichend korreliert, um wie hier beschrieben mit ihnen zu handeln. Aber damit es ein Muster verschiedener Instrumente gibt, um Geld zu verdienen, müssen sie nicht korreliert sein. Darüber hinaus kann die Korrelation auch bei 0 liegen, aber die Muster sind dennoch vorhanden.
 
LeoV:
Keines der Instrumente auf den Finanzmärkten ist ausreichend korreliert, um wie hier beschrieben mit ihnen zu handeln. Aber damit es ein Muster verschiedener Instrumente gibt, um Geld zu verdienen, müssen sie nicht korreliert sein. Darüber hinaus kann die Korrelation auch bei 0 liegen, aber die Muster werden vorhanden sein.


goldene Worte...

+100500

 
faa1947:
Es geht nicht um den Standort, sondern um die Unanwendbarkeit der Korrelation auf die Vorderseite. Lassen Sie uns nicht kleinlich sein.

Das klingt sehr künstlerisch , macht aber keinen Sinn. Denn es ist nicht wahr.

Wenn es für Sie nicht funktioniert, sollten Sie keine tiefgründige Theorie daraus machen.

Man muss nur darauf achten, dass man die Korrelation und die Kausalität auseinander hält.

 

LeoV:

Keines der Instrumente auf den Finanzmärkten wird ausreichend korreliert sein, um wie hier beschrieben mit ihnen zu handeln.

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Es gibt eine Korrelation. Aber warum lassen wir uns darauf ein?

Reden wir über Gruppenbewegungen

 
MetaDriver:

Das klingt sehr künstlerisch , macht aber keinen Sinn. Denn es ist nicht wahr.

Wenn es für Sie nicht funktioniert, sollten Sie keine tiefgründige Theorie daraus machen.

Man muss nur darauf achten, dass man Korrelation und Kausalität getrennt voneinander betrachtet.

Vorzugsweise ein Nachweis und wenn möglich nicht in die Tiefe gehend und mit Referenzen.
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