Gibt es eine formale Definition des Begriffs "Master-Slave"? - Seite 3

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Cmu4:

Es gab Gerüchte über eine Korrelation... Welche Methode verwenden Sie, um sie zu messen?

Es gibt viele, nicht alle sind geeignet.

Die Korrelation ist überhaupt nicht geeignet. Es ist für stationäre Reihen, und es gibt keine stationären Reihen in Forex
 

Warum ist es für Schreibwaren?! Es handelt sich dabei um eine Größe, die das Verhältnis zwischen zwei Zufallsvariablen charakterisiert.

Daraus lässt sich natürlich ableiten, dass sein Wert überhaupt die Bedeutung = 0 haben kann.

 
Cmu4:

Es gibt Gerüchte über eine Korrelation... Welche Methode verwenden Sie, um sie zu messen?

Es gibt viele, nicht alle sind geeignet.


Ich messe sie mit Spearman.
 
faa1947:
Die Korrelation ist überhaupt nicht geeignet. Sie ist für stationäre Reihen gedacht, und so etwas gibt es auf der Vorderseite nicht.

Sie haben einen Fehler gemacht. Die Korrelation eignet sich für jede Reihe. Es handelt sich um eine Fourier- und Regressionsmethode, die nur für stationäre Reihen geeignet ist.
 
Cmu4:

Es gibt Gerüchte über eine Korrelation... Welche Methode verwenden Sie, um sie zu messen?

Es gibt viele, nicht alle sind geeignet.

Was ist die richtige Methode? Ist Pearson geeignet? Die allgemeine Formel ohne Erwartungswert- und Varianzschätzungen erscheint sehr logisch.
 
wmlab:

Sie haben etwas falsch verstanden. Die Korrelation eignet sich für jede Reihe. Die Fourier- und Regressionsmethode ist nur für stationäre Anwendungen geeignet.
Ich glaube nicht. Die Kointegration ist allgemeiner und in ihrer Anwendung eingeschränkt. Ich will es nicht sehen. Ich bin mir nur sicher, dass die Korrelation auf die Stirn überhaupt nicht anwendbar ist. Es ist eine Zahl. Auf welche Stelle in der Stichprobe bezieht er sich? Und wir interessieren uns im Allgemeinen für den rechten Rand der Stichprobe.
 
faa1947:
Ich glaube nicht. Die Ko-Integration ist allgemeiner und in ihrer Anwendung eingeschränkt. Ich will es nicht sehen. Ich bin mir nur sicher, dass die Korrelation auf die Stirn überhaupt nicht zutrifft. Es ist eine Zahl. Auf welche Stelle in der Stichprobe bezieht er sich? Und wir interessieren uns im Allgemeinen für den rechten Rand der Stichprobe.
Diejenige, die Sie in den zu vergleichenden Zeilen angeben.
 
GaryKa:
Welche Methoden sind geeignet? Ist Pearson geeignet? Die allgemeine Formel ohne Erwartungswert- und Varianzschätzungen erscheint sehr logisch.
Pearson ist unwahrscheinlich. Wie Sie es berechnen, hängt davon ab, was Sie erreichen wollen.
 
Cmu4:
zu dem, den Sie in der zu vergleichenden Serie angeben.

Die Korrelation hat keinen Platz in einer Reihe - sie ist ein Merkmal einer Stichprobe von zwei Reihen.

Korrelation ist die größte Illusion in der Statistik für Menschen, die Statistik nicht nur kennen, sondern auch fühlen.

Wenn wir über Forex sprechen, können wir es nicht einfach anwenden, weil Forex Trends hat und Korrelationswerte das Verhältnis zweier deterministischer Komponenten in zwei Reihen angeben, d.h. nichts mit Zufallsvariablen zu tun haben. Also entschuldigen Sie bitte, alle Argumente über Pearson und Spearman hier sind vom Bösen.

 
Cmu4:
Die von Pearson ist unwahrscheinlich. Wie Sie es berechnen, hängt davon ab, was Sie erreichen wollen.

Wenn ich Sie richtig verstehe, ist Pearson "unwahrscheinlich", weil es zur Schätzung eines Maßes für lineare Beziehungen verwendet wird und daher nicht zur Schätzung eines Maßes für nichtlineare Beziehungen geeignet ist.

Aber in diesem Fall können Sie das:

  1. Entweder werden die Eingabedaten "nicht-linear" transformiert (eine andere Frage ist, wie und warum genau), bevor sie auf die Pearson-Eingabe angewendet werden
  2. Oder die "Nichtlinearität" in die Formel selbst einzuführen (wo das Skalarprodukt ist), aber es wird ein "etwas anderer" Pearson-Koeffizient sein))

Die Idee, den normalisierten Erwartungswert dieser Beziehung als Maß für die Stabilität der Beziehung zu verwenden, ist für mich akzeptabel.

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