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Die Korrelationskoeffizienten für 1 bar werden nicht berechnet, sondern für N bar. Aus diesem Grund wird die Reaktion des Slave-Paares auf die Bewegung des Master-Paares für N Takte in der Vergangenheit ermittelt, nicht für 1 Takt.
Es gibt in jedem Fall Rauschen, aber wenn die Korrelationskoeffizienten und die weniger Unterschied für Korrelationskoeffizienten für pp. 1 und 2, desto höher ist der Rauschwert.
Die Reaktionszeit ist immer noch wichtig. Wenn der Offset auf 1 bar eingestellt ist und das Paar in der Zeit von 0,9 bar reagiert, ist es eine Sache, dem Rauschen zu entkommen. Aber wenn die Reaktionszeit 0,01 bar beträgt, ist das eine andere Sache.
Aber wie immer ist die Praxis das Kriterium. Sie müssen es testen.
Ich möchte Ihnen eine Strategie anhand eines Beispiels zeigen (zwei Signale heute, manuelles Spiel):
Es gibt eine Methode. Alles wird durch Vergleich gelernt. Dabei werden Korrelationskoeffizienten für zwei Fälle berechnet:
Vergleichen Sie die Korrelationskoeffizienten für die in Schritt 1 und Schritt 2 ermittelten absoluten Werte:
Ich stimme mit dem 1. Teil des Bildes überein, der Euro ging eine halbe Stunde früher hoch (meine Zeit = MSc -1)
Zweiter Anstieg mit dem Pfund an der Spitze - ich kann es nicht sehen, der Euro ist fast auf den Ausgangswert zurückgefallen und wieder gestiegen
Wir wissen nicht, woran wir die "Stärke" des Moderators in
Im einfachsten Fall - Anzahl der "Schritte" - Größe + Geschwindigkeit der "Schritte" x Zeit
1 "Schritt" entspricht 10% der gestrigen Spanne (Euro = 11p, Pfund = 6p)
Man sollte nicht die Korrelation, sondern die Kointegration messen, und das funktioniert, wenn beide Paare den gleichen Integrationsgrad haben.
Wir müssen prüfen, ob sich die Währung in einem langfristigen Gleichgewicht befindet, da sonst zwei nicht-stationäre Prozesse eine stationäre lineare Kombination ergeben.
Natürlich.
Wenn wir über Outperformance sprechen, hat es einen Platz und Reshetov schrieb, wie zu überprüfen, so dass sie tun. Sie wird an den Aktien- und Rohstoffmärkten verwendet. Es sind makroökonomische Zeitreihen führend. Bei den Devisen sind die Asiaten meiner Meinung nach Europa und den Staaten voraus. Australien ist ein guter Aufmacher.
Es gibt Gerüchte über eine Korrelation... Welche Methode verwenden Sie, um sie zu messen?
Es gibt viele, nicht alle sind geeignet.