Neger! - Seite 52
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Ich kann verstehen, warum das Negral herauskam. Ich habe Martin umgedreht, da ich davon ausgehe, dass er mehr als die Front pro Handel verliert. In einem bestimmten Fall ja, vielleicht, ABER wenn man misst, wie lange die durchschnittliche Lebensdauer eines Depos dauert, bevor es pleite geht, ist dies hypothetisch gesehen die Zahl, durch die man die Größe des Depos teilt, um den Spread zu erhalten. Wenn es einen Durchschnittswert gibt, gibt es auch eine Standardabweichung. Verstehen Sie die Idee?
Ich kann verstehen, warum das Negral herauskam. Ich habe Martin umgedreht, da ich davon ausgehe, dass er mehr als die Front pro Handel verliert. In einem bestimmten Fall ja, vielleicht, ABER wenn man misst, wie lange die durchschnittliche Lebensdauer eines Depos ist, bevor es verloren geht, ist dies hypothetisch gesehen die Zahl, durch die man die Größe des Depos teilt, um den Spread zu erhalten. Wenn es einen Durchschnittswert gibt, gibt es auch eine Standardabweichung. Verstehen Sie die Idee?
In der Tat ist es nicht die Verdopplung eines Einsatzes, die die Streuung der Ergebnisse erhöht, sondern die Asymmetrie der Werte von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften. Je größer das Verhältnis zwischen ihnen ist, desto größer ist die Varianz - die Streuung der Schätzungen von Statistiken (wie z. B. MO) von ihren wahren Werten.
Wenn zum Beispiel eine Strategie mit sl=tp 100 Abschlüsse hat, dann benötigt das System sl=2tp 400 Abschlüsse, um die Statistiken mit der gleichen Genauigkeit zu schätzen.
Bei Martins ist dieses Verhältnis enorm, da das Ziel in der Regel klein ist und der Wert eines verlorenen Handels der Einlage entspricht. Aus diesem Grund ist die Varianz der Ergebnisse groß und erfordert eine große Anzahl von Geschäften, um sie zu schätzen. Bis man dies feststellt, kann der statistische Vorteil bereits verschwunden sein, selbst wenn er vorhanden war.
Ich kann verstehen, warum das Negral herauskam. Ich habe Martin umgedreht, da ich davon ausgehe, dass er mehr als die Front pro Handel verliert. In einem bestimmten Fall ja, vielleicht, ABER wenn man misst, wie lange die durchschnittliche Lebensdauer eines Depos dauert, bevor es pleite geht, ist das hypothetisch gesehen die Zahl, durch die man die Größe des Depos teilt, um den Spread zu erhalten. Wenn es einen Durchschnittswert gibt, gibt es auch eine Standardabweichung. Verstehen Sie die Idee?
Ich frage mich, wie man die durchschnittliche Lebensdauer (die durchschnittliche Anzahl von Geschäften im Falle eines Fehlers: das Depot wird geleert) eines 100er-Depots messen kann, mit dem der Martin arbeitet?
ZS: Wenn es um die Vorderseite geht, dann kann ein Teil des Spreads an den Partner zurückgegeben werden.
Sie können messen... Das hat man davon, wenn man den Spread verliert. Aber das ist der Durchschnitt...
100 Pfund, 0,1 Lot und 2 Punkte Spread = 2 Pfund pro Lot.
100/2=50
50*0,1=5 Los.
Unterm Strich müssen Sie einen Umsatz von 5 Lots machen, um die Einzahlung von 100 Pfund auf den Spread abzuschöpfen.
Es ist nicht die Verdoppelung des Einsatzes selbst, die die Varianz der Ergebnisse erhöht, sondern die Asymmetrie in den Werten der gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäfte. Je größer das Verhältnis zwischen ihnen ist, desto größer ist die Varianz - die Streuung der Schätzungen von Statistiken (wie z. B. MO) von ihren wahren Werten.
Wenn zum Beispiel eine Strategie mit sl=tp fics 100 Trades hat, dann braucht ein sl=2tp System 400 Trades, um die Statistiken mit der gleichen Genauigkeit zu schätzen.
Bei Martins ist dieses Verhältnis enorm, da das Ziel in der Regel klein ist und der Wert eines verlorenen Handels der Einlage entspricht. Aus diesem Grund ist die Varianz der Ergebnisse groß und erfordert eine große Anzahl von Geschäften, um sie zu schätzen. Bis man dies feststellt, kann der statistische Vorteil bereits verschwunden sein, selbst wenn er vorhanden war.
und können Sie berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bei einem Martin nach 3 oder 4 Geschäften zu verlieren? )
natürlich - nach wie vielen Pips verdoppeln wir?