Warum valenok2003 gegen MT5 ist - Seite 12
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Ihre Los- und Netting-Strategie hat eine unterschiedliche Anzahl von Losen. Daher ist das Ergebnis unterschiedlich.
Ich habe die gleiche Anzahl von Losen - daher ist das Ergebnis das gleiche.
Ich wiederhole die Frage noch einmal: Nennen Sie mir Berechnungen, wenn die gleiche Anzahl von Losen zu einem anderen Ergebnis führt.
Wie Sie hier sagen:
Sprechen wir genau über dieselbe Sache?
Variante 1: Kauf-Verkaufseinstieg, Kauf-Verkaufspausen setzen.
Variante 2: Wir legen Pausen für 2 Käufe und 2 Verkäufe ein.
Alle Lose sollen in beiden Varianten sein.
Die erste Gesamtzahl ist 117 und die zweite Gesamtzahl ist 124. Können Sie das gleiche Ergebnis zeigen, ohne die Bedingungen zu ändern?
Guten Abend, ich habe noch nicht in MT5 bekommen, aber von dem, was Sie geschrieben haben, verstehe ich, dass zwei verschiedene TS,
aber mit demselben Paar, wird es unmöglich sein, gleichzeitig zu bearbeiten?
Was passiert, wenn einer einen Kauf und der andere einen Verkauf eröffnet?
Warum sollte eine Software verbieten, was der Broker oder die Handelsregeln nicht verbieten?
Guten Abend, ich habe noch nicht in MT5 bekommen, aber von dem, was Sie geschrieben haben, verstehe ich, dass zwei verschiedene TS,
aber mit demselben Paar, wird es unmöglich sein, gleichzeitig zu bearbeiten?
Was passiert, wenn einer einen Kauf und der andere einen Verkauf eröffnet?
Warum sollte die Software etwas verbieten, was nicht durch den Broker oder die Handelsregeln verboten ist?
Es ist wie MT4, aber nur mit höchstens einem Auftrag, alle nachfolgenden Manipulationen führen zu einer Änderung dieses einen Auftrags. Dieser eine Auftrag wird nun als Position bezeichnet. Optionen:
Es gibt kein OCO, sondern die Möglichkeit, die gesamte Buchhaltung (wer hat wann wie viel geöffnet und geschlossen) unabhängig zu führen (nicht auf der Serverseite). So etwas wie das hier :(
Danke für die Klarstellung, dann gibt es noch eine zweite Frage an die Entwickler.
Warum sollte eine Software verbieten, was der Broker oder die Handelsregeln nicht verbieten?
Nein, OCO, es gibt die Möglichkeit, die gesamte Buchhaltung (wer hat wann wie viel geöffnet und geschlossen) selbst zu erledigen (nicht auf der Serverseite). So etwas wie das hier :(
Es gibt eine noch klügere Option: Verzichten Sie auf Strategien, bei denen die Entscheidung, eine Position zu schließen, zum Zeitpunkt der Eröffnung getroffen wird. Das ist genau das, was primitive Strategien mit Stopps als Teil des Handelssystems ausmacht. Dumm, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe solche Strategien schon vor langer Zeit aufgegeben (damals bei 4). Ich habe nur Stopps, um die Position vor dem Verlust der Kontrolle über die Position zu schützen (Unterbrechung der Verbindung zum Server).
Es gibt eine noch klügere Option: Verzichten Sie auf Strategien, bei denen die Entscheidung, eine Position zu schließen, zum Zeitpunkt der Eröffnung getroffen wird. Das ist genau das, was primitive Strategien mit Stopps als Teil des Handelssystems ausmacht. Dumm, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe solche Strategien schon vor langer Zeit aufgegeben (damals bei 4). Ich habe nur Stopps, um eine Position vor dem Verlust der Kontrolle über die Position zu schützen (Unterbrechung der Verbindung zum Server). Das Netting ist also gut für mich, und ich bin mit dem System der Positionsbuchhaltung auf fünf völlig zufrieden . Auf F4 hatte ich ein Modul, das alle meine Handelsaufträge automatisch in Netting umwandelte (d. h., wenn ich einen Verkaufsauftrag eröffnete, während ich einen Kaufauftrag offen hatte, wurde die entgegengesetzte Position geschlossen, anstatt eine Position zu finden). Die Entscheidung, eine Position zu schließen, sollte entsprechend der aktuellen Situation getroffen werden und nicht, weil "ich (der Expert Advisor) besser wusste, wohin sich der Markt entwickeln würde, als ich die Order gestern eröffnete".
Sie berücksichtigen nicht eine Kleinigkeit - es gibt verschiedene Strategien. Ich handele nicht automatisch, alle meine Eingaben sind bewusst, und sie alle passieren auf verschiedene Aufträge (mittelfristig, kurzfristig), ich habe nicht eine Menge von Aufträgen, die sich in Müll. Nun, es gäbe CCAs, die man nicht benutzen möchte, aber es würde jemandem wirklich helfen.
Es gibt eine noch klügere Option: Verzicht auf Strategien, bei denen die Abschlussbedingungen zum Zeitpunkt der Eröffnung festgelegt werden.
Ich stimme sogar irgendwo zu, dass Netting besser ist, aber Netting mit CCA. Da meine Einträge sehr unterschiedlich sind, wäre es sehr falsch, daraus eine Durchschnittsposition abzuleiten.
Beauftragen Sie jemanden oder bauen Sie selbst einen Positionsemulator, der den Eröffnungsstand zum Zeitpunkt der Korrektur der Nettoposition auf den Bildschirm bringt und diesen Stand zum Zeitpunkt der umgekehrten Korrektur wieder entfernt.