MT4 hat nicht mehr lange zu leben - Seite 46
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Wenn es also eine tickende Lösung für die Fonds gibt, muss es auch eine für den Rückstau geben, die Menschen werden sie fordern.
Es ist einfacher, Zecken im Allgemeinen zu vergessen und sie durch einen Ersatzstöpsel zu ersetzen, um keine Kunden zu verlieren.
Das ist leicht zu bewerkstelligen - Makler, die einen Zeckenverlauf anbieten, stellen diesen in etwa 2 Tagen zur Verfügung. Der Rest kostet eine ordentliche Stange Geld. Für Forex-Instrumente verkaufen sie auch Tick-History von verschiedenen Anbietern - eSignal oder IQFeed
Es ist nicht einmal eine Frage des theoretischen Potenzials, sondern dass es in der Praxis immer unerreichbar sein wird.
Das liegt vor allem an den begrenzten Budgets der russischen Küchen (und nicht nur dort).
Was für einen Unsinn Sie da reden! Sie haben keine Ahnung vom Handel mit kurzfristigen Marktineffizienzen. Sie haben den naivsten Vergleich zwischen simulierten Ticks und echten Ticks angestellt - nehmen Sie 100.000 Ticks beider Arten und vergleichen Sie sie, und Sie werden feststellen, dass der Unterschied minimal ist. Nun, nehmen Sie eine Million Zecken - Sie erhalten ein noch besseres Bild. Und dann nehmen Sie 10 Ticks und sehen Sie nach.
Ihnen wurde eine einfache Frage gestellt:
Von welcher Genauigkeit der simulierten Ticks ist die Rede? Eine Tick-Historie wird für sehr spezifische Aufgaben benötigt (einschließlich HFT), und die M1-Historie ist für die meisten Aufgaben ausreichend. Sparen Sie also zumindest nicht an den Kleinigkeiten, indem Sie den OHLC Ask beibehalten.
Sie sind so weit vom realen Handel entfernt, dass Sie nicht verstehen, dass es notwendig ist, Ihre eigene Historie in den Tester einzubringen, einschließlich der (vom Benutzer, nicht von Ihnen) gesammelten Tick-Historie. Und natürlich ist die Arbeit mit einem solchen Verlauf nur auf lokalen Agenten möglich (nicht in der Cloud).
Sie sind ein Profi bei der Entwicklung von Handelsplattformen und der Schaffung einer ganzen Infrastruktur, aber Sie sind ein kompletter Dummkopf, wenn es um Handelsstrategien geht. Um Beleidigungen zu vermeiden, eine kleine Selbstkritik: Als Programmierer und Entwickler bin ich neben Ihnen eine absolute Null. Aber auch hier müssen Sie lernen, wie man die Probleme des Algotradings auf der Seite des Händlers löst, anstatt Ihre rein theoretischen Vorstellungen darüber zu verraten.
Noch einmal:
Jetzt ist Ihre Antwort genau dieselbe: Tiki-Regeln und Sie verstehen nichts. Wir alle verstehen, dass es unsere Aufgabe ist, darüber nachzudenken, wovon unser Geschäft abhängt.
Finden Sie Ticks für einen riesigen Zeitraum (das ist fast unmöglich), liefern Sie sie an 500 000 - 1 000 000 Nutzer (ohne Ihre Infrastruktur, Kanäle und Händler Computer zu zerstören), bieten Sie die Synchronisierung und kauen Gigabytes von Ticks auf der Client-Seite, besiegen Sie den Aufschrei der "WTF?"-Händler, und dann sprechen Sie über die Anwendbarkeit im wirklichen Leben.
DieRealität ist kein Wunschdenken (ich möchte so und so handeln), sondern eine Chance mit technischer Unterstützung.
Wir sehen, dass es beim derzeitigen Stand der Technik unmöglich ist, das Problem der Verfügbarkeit/Lieferung/Verarbeitung eines riesigen Teakholz-Geschosses in großem Maßstab zu lösen. Das wird unweigerlich zum Selbstmord der Plattform führen. Es gibt genug empörte Äußerungen in unseren Foren über selbst einfache Fragen von SSE2, Speicher, Windows XP, einschließlich einer Ablehnung der technischen Entwicklung (und alles funktioniert auf dem alten!).
Die Fähigkeiten des Massenmarktes werden wachsen, das untere Ende der Massenmarkt-Hardware wird auf volles x64 aufsteigen, die Kommunikationskanäle werden sich verbessern und dann wird der Markt bereit sein für eine riesige tickende Geschichte.
Verzeihen Sie mir meine "Kurzsichtigkeit", aber ich sehe die Einführung von MT5 im Börsensektor nicht, und ich sehe dies:
Ich weiß auch nicht, wo hier die beste technische Unterstützung zu finden ist. Und seit der Ankündigung der Anbindung von MT5 an Plaza II sind mindestens sechs Monate vergangen. N von Innovationen ist sicherlich sehr gut, aber wenn es keine Arbeit auf der Benutzerseite gibt, um MT5 mit der Börse zu integrieren, was ist dann der Sinn all dieser neuen Funktionen? Der Handel an der Börse, auch in der Demo, war nicht möglich.
Sie werfen uns also vor, dass wir keinen Zugang zu RTS bieten?
Wir sind keine Makler oder Mitglieder der RTS-Börse, daher dürfen wir deren Daten nicht streamen. Wir haben den Stream im Demonstrationsmodus gezeigt (die Termingeschäfte sind bereits ausgelaufen), das reicht.
Finden Sie Ticks über einen riesigen Zeitraum (das ist praktisch unmöglich), liefern Sie sie an 500.000 bis 1.000.000.000 Nutzer (ohne Ihre Infrastruktur, Ihre Kanäle und die Computer der Händler zu zerstören), sorgen Sie dafür, dass Gigabytes von Ticks synchronisiert und auf der Client-Seite wiedergekäut werden, besiegen Sie den "WTF?"-Ruf der Händler und sprechen Sie dann über die Anwendbarkeit im wirklichen Leben.
Welches Jahr haben wir? Werden Sie gezwungen, Küchen zu tauschen? Es gibt transparente und vielversprechende Lösungen auf dem MT4. Sehen Sie sich einfach um.
Die Tatsache, dass jemand das Wasser über eine Brücke entsorgt oder es im Haus überläuft, ändert nichts Wesentliches daran.
Was ich damit sagen will, ist, dass Küchen, selbst wenn sie auf STP umgestellt haben, derzeit nicht daran interessiert sind, dass ihre Server durch hohe Frequenzen belastet werden (wozu gibt es sonst Ticks?).
Manchmal können sie nicht einmal eine Reihe von Mikroposts verfassen. Deshalb haben sie die MCs gebeten, Netze zu knüpfen, und nicht wegen der hohen Ideale der Weltstandards.
Renat, du kannst nicht lesen. Von welcher Geschichte der Massentierhaltung sprechen wir? Mehrere Leute haben Ihnen gesagt, dass Sie nur in der Lage sein müssen, die gesammelte Tick-Historie durch den Benutzer selbst in das Prüfgerät einzugeben. Dem Prüfer ist es egal, mit welchen Ticks er arbeitet - simulierten oder echten Ticks. Um Probleme mit dem Optimierer zu vermeiden, deaktivieren Sie in solchen Fällen die Cloud, so dass nur lokale Agenten auf ihre eigene Geschichte testen können.
Ihrerseits fordert niemand mehr als M1 für die Masse, abgesehen von der Paranoia von Mana aus der Zeckengeschichte.
Nun ist die ganze Klasse der Handelsstrategien im MT5-Tester einfach nicht realisierbar - es handelt sich um HFT und Stat Arbitrage (für Sie ist der rote Fetzen wahrscheinlich das Wort Arbitrage. Wir sprechen also von statistischer Arbitrage, nicht von klassischer Arbitrage). Außerdem ist es aufgrund des Fehlens von OHLC Ask unmöglich, auch nur eine gröbere Klasse von Problemen im Tester angemessen zu testen.
Wenn ein Broker gestern die Handelsbedingungen geändert hat. Zum Beispiel hat der Kursanbieter gewechselt, die Spreads haben sich verbessert usw. Warum zum Teufel brauche ich seine Geschichte mit den alten Bedingungen, wenn sie nicht der aktuellen Realität entspricht? Ich nehme die Historie des neuen Kursanbieters(Beispiel) und lasse die Strategie darauf laufen, wobei ich meine Strategieeinstellungen anpasse. So etwas Einfaches kann man nicht einmal auf MT5 machen.
Warum also Tics über einen längeren Zeitraum hinweg anbieten? Es geht um die Unterstützung des Testers bei der Tick-Historie, und wir werden die Ticks für den benötigten Zeitraum selbst finden ;)
Das ist die richtige Formulierung! Schließlich kann es sich um einen selbst erzeugten Teststrom von Ticks unterschiedlicher Dichte und Art handeln - was ist da nicht eine Verbesserung für die Fehlersuche/Tests?
Seltsam, dass Rinat diese "unprätentiöse" Bitte nicht zu hören scheint. (
Vielleicht sollte dieser "benutzerdefinierte Tickermodus" monovalent zugelassen werden...
Warum also Ticks über einen großen Zeitraum hinweg bereitstellen? Es geht darum, dass der Tester den Tickverlauf unterstützt, und wir werden die Ticks für den gewünschten Zeitraum selbst finden ;)
Sie werden nichts finden, aber es wird eine Menge Kritik und Aussagen geben "nichts funktioniert! und Cloud kaut meine Zecken nicht! und generell - alles weicht von den Charts ab, usw.".
Ich glaube nicht, dass die Händler in der Lage sind, die gefundenen Tick-Historien korrekt zu verarbeiten.
Zum Beispiel auf dem Devisenmarkt:
Wir haben das alles schon lange durchdacht und ausprobiert - die Harke ist gefallen.
Aber jeder Händler will eine theoretische Möglichkeit, über die Rake gehen, fordern, dass wir nicht arbeiten. Und der Händler wird schon beim ersten Schritt aufhören: "Wo sind die Kurse?
Ich vermute, dass es im MT5 kein Konzept für eine genaue Tick-Ankunftszeit gibt. Hier ein Beispiel für Tickdaten (Instrument, Tickzeit (auf ms genau), Bid und Ask):
CHF/JPY,20120102 00:37:10.508,81.983,82.171
CHF/JPY,20120102 00:37:29.707,81.983,82.169
CHF/JPY,20120102 00:37:30.716,81.983,82.165
Diese Zeit wird nur selten, wenn überhaupt, für Monocurrency-Strategien benötigt. Aber für Mehrfachwährungen ist es so gut wie ohne.