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Wie kommen Sie darauf, dass die Nicht-Stationarität verschwunden ist?
Oben sind die Einheitswurzeltests für den Rest
Ich weiß nicht, wie der Test aussieht, aber "Erfahrung ist der Sohn harter Fehler" sagt etwas anderes ))))
Ich weiß nicht, wie es mit dem Test aussieht, aber "Erfahrung ist der Sohn harter Fehler" sagt etwas anderes ))))
Oben sind die Einheitswurzeltests für den Rest
Warum die Perversion in Form von Tests...es ist auch visuell offensichtlich...und die Hauptsache ist, dass es nicht verwendbar ist...
Gibt es irgendwelche Formeln?
Obwohl sie natürlich abgeleitet werden kann.
Meiner Meinung nach ist die Schlussfolgerung dieselbe wie bei der üblichen linearen Regression, nur dass ein zusätzlicher Faktor in Form eines Vektors von Gewichten - bekannt - in das Fehlerfunktional eingeführt wird. Sie wird unverändert als Multiplikator differenziert, und die endgültige Matrix wird auf die einfachste Weise eingegeben.
Die Gewichte selbst werden nach dem erforderlichen Gesetz berechnet und dann normalisiert, so dass die Summe = N (Anzahl der Stichproben) ist.
Sie sehen, es gibt keine experimentellen Daten (nur in Ihren Worten) darüber, wie dieser Einheitswurzeltest mit der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte zusammenhängt. Direkt oder indirekt, quadratisch oder verwurzelt....)))) Sie haben beschlossen, dass es einen Zusammenhang gibt. Wenn ich mir Ihr Ergebnis ansehe, kann ich mit fast 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass Sie das, was Sie in der Vergangenheit erreicht haben, für die Zukunft nicht vorhersagen können. Der ganze Trick mit der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte besteht darin, dass man mit einem Stück Geschichte immer einen Algorithmus finden kann, der mit dieser Geschichte das meiste (oder nicht das meiste) Geld verdienen kann. So wird der Eindruck einer gewissen Stationarität des Marktes erweckt. Dieser Mythos wird jedoch schnell widerlegt, denn es gibt keine Garantie dafür, dass der Algorithmus, den Sie in der Vergangenheit gefunden haben, auch bei zukünftigen, unbekannten Daten funktioniert.
Mir sind schon immer Akademiker im Handel aufgefallen, die fett, verschwitzt und mit riesigen Brillengläsern ausgestattet sind, in denen sie anschaulich darlegen, dass sie nicht handelbar sind und auf jeden Fall kein Geld verdienen werden. Aber solange sie nicht tausend Formeln finden, um zu erklären, warum es nicht funktioniert (was leider nicht umgekehrt der Fall ist), werden sie nie zufrieden sein. Es ist eine Art unaufhörliche mathematische Selbstbefriedigung, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise.
Die Genossen können einfach nicht verstehen, dass eine Mathematik (lies Ökonometrie, Mathematisierung, etc.) nicht ausreicht, um das Unmögliche möglich zu machen (gemeint ist Stationarität - Millisekundenblitze der Ausrichtung, bitte nicht zählen - Schießpulver ist für Hochfrequenz, die ein Eisen in Börsennähe hat). Andernfalls würde jeder in unserem Land kein Jurist, sondern ein Lehrer für Mathematik und mathematisch-ökonomische Wissenschaften werden.
Mir sind schon immer Akademiker im Handel aufgefallen, die dick und verschwitzt sind und große Gläser auf ihren Brillen haben, in denen sie anschaulich erklären, dass sie nicht handelbar sind und auf jeden Fall kein Geld verdienen werden. Aber solange sie nicht tausend Formeln finden, um zu erklären, warum es nicht funktioniert (was leider nicht umgekehrt der Fall ist), werden sie nie zufrieden sein. Es ist eine Art unaufhörliche mathematische Selbstbefriedigung, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise.
Die Genossen können einfach nicht verstehen, dass eine Mathematik (lies Ökonometrie, Mathematisierung, etc.) nicht ausreicht, um das Unmögliche möglich zu machen (gemeint ist Stationarität - Millisekundenblitze der Ausrichtung, bitte nicht zählen - Schießpulver ist für Hochfrequenz, die ein Eisen in Börsennähe hat). Ansonsten sind wir alle nicht zu Juristen gegangen, sondern zu Lehrern für Mathematik und mathematisch-ökonomische Wissenschaften.
Sicherlich nicht genug. Ich habe nichts davon, ich schwitze nicht viel, ich wiege 64 kg (schon 30 Jahre alt), ich habe vor einem Jahr angefangen, beim Lesen eine 0,5er Brille zu tragen. Aktiv heterosexuell.
Was genau fehlt noch?