"Zuverlässige und konstante Forex-Gewinne"- Das ist, was die Autoren des Systems behaupten. - Seite 8
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cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz///
Es gibt etwas zu meckern, ich habe mich verrechnet, nicht 200, aber immerhin 100... Verglichen mit den anfänglichen 30 % aber auch gut...
Und was ist, wenn wir im Bereich von +1500 Pips bleiben? Die Rendite ist gering und entspricht der der Bank, Swaps und Provisionen fressen alles auf.
cdt;j b jhbubyfkmyj - b yt r xtve ghblhfnmcz///
IfAliAli. Hedgefonds leben davon.
Die Volumina sind nicht die gleichen... Als ich ein 100$-Depot hatte, wollte ich 100% pro Tag, 10K$ - 100% pro Monat, jetzt reichen mir 100% pro Jahr, ich habe noch keine 30% erreicht...
Meat, sag mir, welches Geheimnis in der Formel enthalten ist
Profit = ( EURUSD_1 - EURUSD_0 ) * 10000 * USD/ВалютаДепозита ?
Hier ist der Gewinn natürlich, wenn es einen Kauf gab. EURUSD_1 ist der Kurs, zu dem die Position geschlossen wurde, EURUSD_0 ist der Kurs, zu dem sie eröffnet wurde. USD/CurrencyDeposit - Wechselkurs zum Zeitpunkt der Positionsschließung.
Was zum Teufel ist hier los?
Wir haben vereinbart, die Swaps nicht zu berücksichtigen, unser Konto ist islamisch.
Ich gebe zu, dass ich mich vorhin über den "festen Tickwert" geirrt habe, weil ich dachte, es handele sich um den Eröffnungskurs und nicht um den Schlusskurs. Aber jetzt habe ich im Tester nachgesehen, es zählt die Abschlussrate, wie Sie geschrieben haben.
Aber das Wesentliche ändert sich nicht.
Betrachten wir die folgende Variante: Wir haben eine Einlage in Euro, wir kaufen 1 Lot EURUSD zu 1,30, dann steigt der Kurs auf 1,32 (um 200 Punkte). Wir schließen das Geschäft ab.
Wir haben Gewinn: (1,32-1,30)*100000/1,32 = 1515 EUR
Und nun schauen wir uns an, was bei einem Rollover passiert, wenn der Kurs innerhalb von 2 Tagen um die gleichen 200 Punkte steigt (100 Punkte mehr für jeden Tag).
Erster Tag: (1,31-1,30)*100000/1,31 = 763,36 EUR.
Zweiter Tag: (1,32-1,31)*100000/1,32 = 757,58 EUR
Gesamt: 763,36+757,58 ~ 1521 €.
Wie Sie sehen können, gibt es selbst bei einem so geringen Abstand von 200 Punkten eine Divergenz. Und wie sieht es bei 2000 Pips aus...
Und Sie sollten nicht denken, dass Überschläge Unsinn sind. Sie liefern die fairsten und genauesten Ergebnisse. Und die Tatsache, dass unsere Sandkästen darauf verzichtet haben, um die Berechnungen zu vereinfachen (und generell das Leben unserer Kunden zu erleichtern), ist für uns kein Grund, Rollover als Unsinn zu betrachten.
E;t pfgfntynjdfyj zyltrcjv/
Dann geh zu den Dorfbewohnern.https://www. mql5.com/ru/forum/136747
Vergessen oder verloren). NIEMALS, diese Etappe ist noch 100 % des Tages. Ich habe schon genug für ein Eis und einen Film.
Vergessen oder verloren). NIEMALS wird diese Phase zu 100 % an dem Tag bestanden.
Nein, ich habe nicht gesagt, dass sie Schrott sind (lesen Sie meinen Beitrag noch einmal). Es ist nur so, dass du sofort angefangen hast, über sie zu reden, obwohl sie gar nicht da sein sollten.
Wie Sie sehen können, gibt es selbst bei einem so geringen Abstand von 200 Pips eine Divergenz. Und was ist mit den 2000 Punkten...
Die Differenz ist nicht unbedingt proportional zur Gesamtbewegung in Pips. Ich vermute, dass er proportional zum Fehler bei der numerischen Integration einer Funktion nach der Rechteckmethode ist.
Ein weiterer Punkt: Sie betrachten nur eine Seite des Systems. Wenn die Prolongationen auf beiden Konten stattfinden, ist der Unterschied zwischen ihnen bereits zweitrangig, d.h. sehr gering.
Aber Sie haben mich zum Nachdenken angeregt, vielen Dank.
Übrigens habe ich einen weiteren Weg gefunden, um die angebliche Rentabilität des Systems zu widerlegen.
Bedenken Sie, dass es nirgendwo zu Überschneidungen kommt.
Wir nehmen die gleichen zwei Konten mit unterschiedlichen Einzahlungswährungen (EUR_1, USD_2) und eröffnen EURUSD mit den gleichen entgegengesetzten Positionen auf jedem von ihnen: { buy (EUR_1), sell (EUR_1) } und { buy (USD_2), sell (USD_2) }. Wir schließen, sobald wir 2000 Pips überschritten haben. Das Ergebnis liegt auf der Hand: Wir lassen jeweils zwei Spreads ablaufen.
Aber... dieselbe vollständige Operation entspricht zwei "gegenläufigen" Operationen mit "zuverlässigem und konstantem Gewinn auf dem Forex" (der Klarheit halber jetzt schon auf zwei Kontopaaren): { buy (EUR_1), sell (USD_2) } und { sell (EUR_3), buy (USD_4) }. Das Ergebnis ist das gleiche. Andererseits ist sie nach der Hypothese der Autoren des Systems mindestens positiv (die Autoren denken sogar noch leerer: sie muss die Summe von zwei positiven Zahlen sein). Widerspruch und das Ende des Beweises.
Um überzeugender zu sein, damit nicht von einem symmetrieverletzenden Stop-Out die Rede sein kann, wird angenommen, dass keines der beiden Drainagekonten einen Stop-Out von 1 Punkt erreicht.