Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 6
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Tun Sie es nicht. Ich werde die Fabel nicht zitieren.
Wir diskutieren nur über Box und Jenkins mit einigen Erweiterungen. Bei ihnen spielt ACF eine sehr wichtige Rolle. Ich habe darauf hingewiesen, welcher das ist.
Was den Wert der Niederlassung betrifft.
Ich habe schon oft über die Vorsicht bei der Interpretation von Testergebnissen und Vorabtests geschrieben. Erst heute, als Antwort auf Reshetov, habe ich eine sehr wichtige Idee erkannt. Der Prüfung und der Vorwärtsprüfung kann nur vertraut werden, wenn der Rückstand = kotir - TC stationär ist! Wenn dieser Rückstand nicht stationär ist, kann man sich auf die Tests nicht verlassen, und es helfen keine Vorwärtstests. Ich habe den Eindruck, dass für eine solche Schlussfolgerung ein Zweig gegründet werden könnte. Hier sind Box und Jenkins für Sie.
Sie haben ein seltsames Verständnis von der TS und ihren Ergebnissen. Es handelt sich nicht um eine Vorhersage eines Kurses für die nächste Bewegung, sondern um den Kauf/Verkauf eines Vermögenswerts. Die Ergebnisse des Systems vom Einstieg bis zum Ausstieg sind der Anstieg der Notierungen für die Zeit in einem Handel für Long-Positionen und das Spiegelbild für Short-Positionen. D.h. die Ergebnisse von TS sind das Kotirade-Chart zu bestimmten Zeiten (wenn die Position offen ist). Wenn Sie also die Systemrenditen von der Kotir-Serie abziehen, erhalten Sie für diese Segmente 0. MM wirkt natürlich immer noch, aber das sind Details
D.h. es wurde bereits mehrfach geschrieben, dass es keine Aufgabe ist, vorherzusagen, wo der Kurs zu diskreten Zeitpunkten t1, t2 usw. liegen wird, und Sie kommen immer wieder darauf zurück :)
Sehen Sie sich meinen Beitrag über den TS von zwei Wagen an. Jeder TS ist eine Menge von Formeln, in denen das Argument ein Kotir ist. Das ist der Unterschied zwischen der Menge der Formeln und dem Quotienten ist der Rest. Entweder wir untersuchen diesen Rest und er wird in die Formelsammlung aufgenommen, oder wir verschließen die Augen vor dem Rest und glauben, dass es keinen Rest gibt.
Sie haben ein seltsames Verständnis von der TS und ihren Ergebnissen. Es handelt sich nicht um eine Vorhersage eines Kurses für die nächste Bewegung, sondern um den Kauf/Verkauf eines Vermögenswerts.
Es handelt sich zunächst um eine Vorhersage und dann um einen Kauf/Verkauf. Selbst wenn Ihr TS über einen Zufallszahlensensor ein- und ausgeht, ist es eine solche Entscheidung, nach dem Zufallsprinzip einzutreten.
D.h. die Ergebnisse von TS sind die Quotiententabelle an bestimmten Stellen (wenn die Position offen ist)
Das Ergebnis - Gewinn/Verlust
D.h. es wurde bereits mehrfach geschrieben, dass es keine Aufgabe ist, vorherzusagen, wo die Rate zu diskreten Zeitpunkten t1, t2, etc. sein wird, aber Sie kommen immer wieder darauf zurück :)
Sie nicht, und der Rest der Welt schon. Verallgemeinern Sie nicht so. Box und Jenkins zum Beispiel werden seit 1976 übersetzt, das Jubiläum ist also 40 Jahre alt.
faa1947:
Vertrauen Sie dem Test und dem Vorwärtstest nur, wenn das Residuum = Quotient - TC stationär ist, d.h. den Einheitswurzeltest besteht. Wenn dieser Rückstand nicht stationär ist, kann man sich auf die Tests nicht verlassen, und es helfen keine Vorwärtstests. Ich habe den Eindruck, dass für eine solche Schlussfolgerung ein Zweig gegründet werden könnte. Hier sind Box und Jenkins für Sie.
Es ist nicht ganz klar, was Sie mit kotir - TC meinen?
Geben Sie eine strenge mathematische Definition, d.h. wie man den Unterschied zwischen Kotir und TC korrekt berechnet, und dann können wir weitermachen. Aber bis jetzt reden wir über nichts, d.h. über etwas, das nur Sie verstehen. Ich gehe davon aus, dass es sich um die Aktienkurve im Handel mit festen Beträgen handelt, aber das ist nur meine Hypothese.
D.h. es wurde schon oft geschrieben, dass es keine Aufgabe ist, vorherzusagen, wo der Wechselkurs zu diskreten Zeitpunkten t1, t2, etc. sein wird, aber Sie sind immer noch dabei :)
Sie nicht, und der Rest der Welt schon. Seien Sie nicht so pauschal.
Es besteht keine Notwendigkeit, den absoluten Wert des Quotienten in jedem diskreten Zeitintervall vorherzusagen.
Geben Sie mir einen Link - wer handelt so "im Rest der Welt"? :)
Es ist nicht ganz klar, was Sie mit kotir - TC meinen?
Geben Sie nämlich eine strenge mathematische Definition, d. h. wie man den Unterschied zwischen Kotir und TC korrekt berechnet, und dann können Sie weitermachen. Aber bis jetzt reden wir über nichts, d.h. über etwas, das nur Sie verstehen.
Ich habe oben das Beispiel der Mashups genannt. In EViews ist es die Schaltfläche, mit der ein solches Residuum berechnet wird.
Ich werde Ihnen das Bild noch einmal zeigen.
Es ist nicht ganz klar, was Sie mit kotir - TC meinen?
Geben Sie eine strenge mathematische Definition, d.h. wie man den Unterschied zwischen Kotir und TC korrekt berechnet, und dann können Sie weitermachen. Im Moment sprechen wir über nichts, d. h. über etwas, das nur Sie verstehen.
Ja, er meint, dass TS eine Sache ist, die eine Vorhersage geben muss - den absoluten Wert der Rate zu einem bestimmten Zeitpunkt :)
Es besteht keine Notwendigkeit, den absoluten Wert des Quotienten für jeden diskreten Zeitraum vorherzusagen.
Geben Sie mir einen Link - wer handelt so "im Rest der Welt"? :)
Das ist eine Frage des Geschmacks, der Vorstellung von der TK-Konstruktion und was sonst noch. Grundlegend ist die Nicht-Stationarität des Quotienten und was man dagegen tun kann. Box und Jenkins haben ihren Vorschlag gemacht. Sie sagen, wenn der ursprüngliche Quotient nicht stationär ist, dann sollte er in diesem Fall differenziert werden. Obligatorisch. In der Hoffnung, dass wir einen stationären Rest erhalten. Dies ist keine neue Idee. Aber in der Zukunft wurde es weiterentwickelt, es wurde konkretisiert, aber die Idee der Bekämpfung der Nicht-Stationarität ist immer noch lebendig und meiner Meinung nach nicht vollständig gelöst worden.
Ja, er impliziert, dass der TS ein Ding ist, das eine Vorhersage geben muss - den absoluten Wert des Wechselkurses zu einem bestimmten Zeitpunkt :)
Nein. Viele Ideen sind bekannt: Kotir-Wert, Kotir-Inkrement, Trend, Volu, Levels .... Das spielt keine Rolle.
Das ist eine Frage des Geschmacks, der Idee, einen TS zu konstruieren und etwas anderes. Grundlegend ist die Nicht-Stationarität des Quotienten und was man dagegen tun kann. Box und Jenkins haben ihren Vorschlag gemacht. Sie sagen, wenn der ursprüngliche Quotient nicht stationär ist, dann sollte er in diesem Fall differenziert werden. Obligatorisch. In der Hoffnung, dass wir einen stationären Rest erhalten. Dies ist keine neue Idee. Später entwickelte sie sich weiter, wuchs, aber die Idee des Kampfes gegen die Nicht-Stationarität ist immer noch lebendig und meiner Meinung nach noch nicht vollständig gelöst.
1. Sie stellen eine unmögliche Aufgabe: Es ist unmöglich, ein Modell zu entwickeln, das den absoluten Wert des Preises zu einem beliebigen Zeitpunkt vorhersagt. Genauer gesagt, eine Vorhersage, die für die Erträge sinnvoll ist. Eine falsche Formulierung des Problems führt in die falsche Richtung.
2. Die Nicht-Stationarität der Reihen ist kein Problem, denn es besteht keine Notwendigkeit, eine Prognose immer und in der Form zu erstellen, in der Sie sie erstellen (Punkt 1). D.h. die Falle liegt wieder in der Formulierung des Problems.