Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 4
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faa, bitte erklären Sie in einfachen Worten die Begriffe in der Tabelle, die Sie auf der ersten Seite des Threads angegeben haben. Was ist t-Statistik, Akaike, Schwarz usw.
Einige verstehen sie, aber den meisten sind sie unbekannt. Nehmen Sie die Förderung von Anfang an in Anspruch. Die Gelegenheit ist gekommen - Boxen und Jenkins. Das Zeichen:
Seien Sie nicht zu voreilig. Es ist in Ordnung, wenn Sie einen Begriff nach dem anderen in einem Beitrag erklären.
Die Frage, die sich daraufhin stellt, lautet: Worauf soll das hinauslaufen?
faa1947: Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
faa, bitte erklären Sie in einfachen Worten die Begriffe in der Tabelle, die Sie auf der ersten Seite des Threads angegeben haben. Was sind t-Statistiken, Akaike, Schwarz, etc.
Einige verstehen sie, aber den meisten sind sie unbekannt. Machen Sie sich von Anfang an bei ihnen beliebt. Der Anlass ist gerade gekommen - Boxen und Jenkins. Eine Plakette:
Ja, bitte. Von oben nach unten.
Die abhängige Variable EURUSD ist eine Funktion. Am unteren Ende der Tabelle stehen die Argumente der Funktion.
C ist eine Konstante, ein Offset. Sie fällt mit dem Zitat zusammen, d. h. sie verschiebt sich zur Achse.
@TREND - schräge Gerade um 45 Grad.
AR(1) - EURUSD (-1)
MA(1) - ein Balkenfehler, der meines Erachtens die Differenz zwischen dem Kotir und dem AR darstellt
Tabelle. Kolumnen.
Coef - Schätzung der Koeffizienten der Argumente (Regressoren, unabhängige Variablen) der Gleichung.
Std.Error - Standardfehler des Koeffizientenwertes. Für uns ist die interessanteste Schlussfolgerung, dass der Koeffizient aus der vorhergehenden Spalte keine Konstante ist, sondern eine Zufallsvariable mit einem Bereich und einer normalen Verteilungsregel.
t-statistica - ich werde nicht auf die Theorie eingehen, aber = Koeffizient/Std.Fehler. Wenn Sie 100% durch diesen Wert dividieren, erhalten Sie einen Fehler in Prozent.
Prob - das ist ungefähr die Wahrscheinlichkeit, dass der Koeffizient gleich Null ist.
Außerdem einige Werte aus dem unteren Teil der Tabelle.
R-Quadrat - es spiegelt den Grad der Anpassung des Angebots wider. Bei uns sind es 98 %.
S.E. der Regression - Standardfehler der Gleichung zur Anpassung an den notierten Preis
Akaike-Infokriterium, Schwarz-Kriterium - so genannte Infokriterien. Sie werden zum Vergleich zweier verschiedener Gleichungen verwendet. je kleiner, desto besser
Durbin-Watson-Statistik - Statistik, die angibt, wie nahe der Rückstand am Normalgesetz liegt. Wenn sie gleich 2 ist, handelt es sich um ein normales Gesetz. Abweichungen weisen auf das Vorhandensein von Schwänzen hin. In der Praxis wird es als normales Gesetz angesehen, wenn es zwischen 1,7 und 2,3 liegt.
Die letzten beiden Zeilen.
Die so genannten Wurzeln. Je näher an 1, desto schlechter. Das spricht für die Stabilität der Gleichung. Wenn => 1, wird der Anpassungsfehler unendlich schnell wachsen.
Alle genauen Definitionen können gefunden werden. und zwar in Ihren eigenen Worten, weil Sie denken, dass es so klarer ist.
Der Sinn muss im Pfund liegen.
Wie kann ich einen Einheitswurzeltest für zukünftige Daten durchführen? Zum Beispiel bestehen die Daten der Vergangenheit den Einheitswurzeltest. Wie kann ich sicher sein, dass künftige Daten auch den Einheitswurzeltest bestehen werden?
Eine andere Idee. Nehmen Sie die RT und berechnen Sie die Differenz zwischen der RT und dem Quotienten. Wenn dieser BP den Einheitswurzeltest besteht, dann kann man sicher sein, dass das Residuum aus dem verwendeten TS auch in Zukunft stationär sein wird, weil dieser TS einmal die Nicht-Stationarität des Quotienten besiegt hat. Sie hat diese Eigenschaft. Man kann ein Auge zudrücken, den Einheitswurzeltest nicht durchführen und sich auf den Forward-Test verlassen.
faa1947: Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
Nicht so sicher. Wenn der TS einmal eine Nicht-Stationarität besiegt hat, wie können wir dann sicher sein, dass er auch unter anderen (zukünftigen) Bedingungen eine andere Nicht-Stationarität besiegen wird? Und es sollte klar sein, dass die Nicht-Stationarität, die sie besiegt hat, nicht mit der Stationarität vergleichbar sein wird, die sie besiegen muss.
Auf dem Markt kann man sich auf gar nichts verlassen.
Ich ziehe Situationen in Betracht.
(1) Test, Vorwärtstest und in der Praxis. Dies ist der übliche Weg. Heiliger Glaube in der Vorwärtsprüfung. Kein Vorwärtstest löst irgendwelche Probleme.
(2) Wir erstellen ein TC. Berechnen Sie den Rest und prüfen Sie, ob eine Einheitswurzel vorliegt. Wenn der Rückstand nicht stationär ist, erstellen wir einen neuen TS, da unser aktueller TS hoffnungslos ist und keine positiven Tests, einschließlich des Vorwärtstests, von Bedeutung sind. Sie wird mit Sicherheit scheitern.
(3) TS erstellen. Die Waage ist stationär. Wir testen es einschließlich eines Vorwärtstests. Wir haben die begründete Annahme, dass dies in Zukunft der Fall sein wird. Vor allem, wenn es sich nicht um ein zufällig erhaltenes stationäres Residuum handelt, sondern um das Ergebnis einer gezielten Modellierung, wie z. B. GARCH. Es ist mir noch nicht gelungen, einen TS zu erstellen, bei dem ein stationärer Rückstand garantiert ist. Der Residualtest auf Stationarität ermöglicht es Ihnen aber zumindest, den Markt abzuwarten, wenn der TS nicht die Mittel enthält, um einen bestimmten Quotientenbereich zu simulieren.
Das ist der springende Punkt. Sie müssen nicht bei jedem Balken die Kurse vorhersagen - das ist für den Handel nicht notwendig. Es ist wichtig, die Zeitpunkte (bestimmte Balken) vorherzusagen, zu denen Sie eine Position rechtzeitig eröffnen (und/oder schließen) müssen - das ist für den Handel notwendig.
Wir sprechen hier über die Vergangenheit. Sie benötigen eine bestimmte Anzahl von Balken für die Prüfung.
Was Sie meinen, ist eine Taktik eines jeden TS, vielleicht eine Geschmacksfrage.