Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 11
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Aber leider können Sie die Qualität des Modells nicht in Paketen wie Statistica und Eviews überprüfen, sondern nur in Ihrem eigenen Account
Was ist "Modellqualität"?
P.S. Ich bin überzeugt, wenn Sie diese 5 Bücher gründlich studieren und nicht ohne MM handeln, wird Ihr Konto während dieser Zeit kaum leiden.
Dieser Thread ist nur eine lehrreiche Erinnerung an anständige Menschen.
Ernsthafter habe ich hier versucht, die Frage der Vorhersage anzusprechen. Aber im Ernst, ich wurde in diesem Thread nicht unterstützt.
Es geht nicht um das Modell, sondern um die Vorhersagbarkeit des Modells. In dem zitierten Thema habe ich "korrekte" Modelle mit ARCH zitiert, aber es blieb alles hängen.
Aber leider können Sie die Qualität des Modells nicht in Paketen wie Statistica und Eviews überprüfen, sondern nur in Ihrem eigenen Account
Was ist "Modellqualität"?
Und nun näher zur Terminologie. Mit "PREVIEW" meine ich nur das Serienmodell, das Sie in Evews erstellen, grob gesagt die Gleichung(en), die Sie erhalten. Mit VORGEPASSTEM Preis meine ich den Preiswert, den Sie mindestens einen Schritt im Voraus für die Serie vorausgesagt haben. Ich habe dieses Paket nicht gründlich verstanden, aber mir ist klar geworden, dass man dort im automatischen Modus nur den Durchschnittswert und seine "Pseudo-Konfidenz"-Grenzen vorhersagen kann, und um den Preis vorherzusagen, muss man immer noch von Hand daran herumfummeln, und um tausend Modelltests durchzuführen, muss man in ihrer Sprache programmieren, die nicht sehr gut ist, aber die Daten können leicht in R oder in Matlab geschoben werden, wo man alles überprüfen kann.
Was ist nun "Modellqualität" - für mich ist es, immer Geld in der Tasche zu haben, ich lebe nur einmal. Statistische Modelle ergeben also enorme Abweichungen und sind für den Handel völlig ungeeignet. Nachdem man also ein Modell für eine Serie erstellt hat, muss man einen Haufen Mathematik in ein KIS-System übersetzen, das schon weit von der Mathematik entfernt ist. Als Beispiel möchte ich diesen Link anführen: http: //www.kosmofizika.ru/pdf/vawelet_vitiazev.pdf, wo ein einfaches Beispiel die Wavelet-Analyse verwendet, um den Unterschied zwischen einem statistischen Modell und einem real beobachtbaren Modell zu zeigen. Diese Methode ist gegenüber direkten ökonometrischen Modellen sehr ernüchternd.
Ich habe meine eigene, unumstößliche Meinung:
1) Die Marktpreise sind sehr schwer vorherzusagen, aber wahrscheinlich möglich ... :(
2) Die Vorhersage von Preisen ist monetär gesehen sinnlos und daher unnötig.
3) Es ist sinnvoll, nur einen PREIS vorauszusagen, denn nur so haben Sie Geld in der Tasche, das Sie für Poker und schöne Frauen ausgeben können.
4) Sie müssen und können nur IHR RISIKO kontrollieren.
5) Sie brauchen Ihr eigenes HANDELSSYSTEM, mit dem Sie Geld verdienen.
Und nun näher zur Terminologie. Mit "PREVIEW" meine ich nur das Zeilenmodell, das Sie in Evews erstellt haben, grob gesagt die Gleichung(en), die Sie erhalten. Mit VORGEPASSTEM Preis meine ich den Preiswert, den Sie mindestens einen Schritt im Voraus für die Serie vorausgesagt haben. Ich habe mich nicht tief in dieses Paket eingegraben, aber ich habe herausgefunden, dass man im automatischen Modus nur den Durchschnittswert und seine "Pseudo-Grenzen" vorhersagen kann, und um den Preis dort vorherzusagen, muss man immer noch von Hand basteln, und tausend Modelltests machen, die man in ihrer Sprache programmieren muss, die nicht sehr gut ist, aber die Daten können leicht in R oder Matlab geschoben werden, wo man alles überprüfen kann
Dies ist nicht korrekt. Eine Prognose ist eine Schaltfläche. Sie erhalten eine Vorhersage mit ihrer Schätzung. Was Sie in das Modell eingeben, ist das, was Sie vorhersagen: Durchschnitt bedeutet Durchschnitt, Niveau bedeutet Niveau, Schrittweite bedeutet Schrittweite, Richtung bedeutet Richtung.
Statistische Modelle weisen also eine enorme Streuung auf und sind für den Handel völlig ungeeignet,
Bei statistischen Modellen ist man sich zwangsläufig der Streuung bewusst. Vielleicht wollen Sie es gar nicht wissen und machen ganz genaue Vorhersagen, von denen es im Forum und auf kodobase viele gibt.
Anhand eines einfachen Beispiels mit Hilfe der Wavelet-Analyse wird der Unterschied zwischen einem statistischen Modell und einem tatsächlich beobachteten Modell deutlich. Diese Methode ist gegenüber der Verwendung direkter ökonometrischer Modelle sehr ernüchternd.
Wavelets sind eine der Glättungsmethoden in der Ökonometrie, die viel mehr zu bieten hat. Die Glättung ist nur ein Anfang, eine Idee und nichts weiter. Der Artikel zeigt, dass die Verwendung eines Wavelets in diesem speziellen Fall ein besseres Ergebnis als AR lieferte - das ist alles. Aber abgesehen von Wavelet und AR gibt es noch viel mehr - man sollte das auswählen, was zu dem jeweiligen Problem in Forex passt, anstatt sich auf Sonnenflecken zu beziehen.
Und nun näher zur Terminologie. Mit "PREVIEW" meine ich nur das Zeilenmodell, das Sie in Evews erstellt haben, grob gesagt die Gleichung(en), die Sie erhalten. Mit VORGEPASSTEM Preis meine ich den Preiswert, den Sie mindestens einen Schritt im Voraus für die Serie vorausgesagt haben. Ich habe mich nicht tief in dieses Paket eingegraben, aber ich habe festgestellt, dass man im automatischen Modus dort nur den Durchschnittswert und seine "Pseudo-Konfidenz"-Grenzen vorhersagen kann, und um den Preis vorherzusagen, muss man immer noch von Hand daran herumbasteln und tausend Modelltests machen, die man in ihrer Sprache programmieren muss, die nicht sehr gut ist, aber die Daten können leicht in R oder Matlab geschoben werden, wo man alles kontrollieren kann
Dies ist nicht korrekt. Eine Prognose ist eine Schaltfläche. Sie erhalten eine Vorhersage mit ihrer Schätzung. Was Sie in das Modell eingeben, ist das, was Sie vorhersagen: Durchschnitt bedeutet Durchschnitt, Niveau bedeutet Niveau, Schrittweite bedeutet Schrittweite, Richtung bedeutet Richtung.
Statistische Modelle weisen also eine enorme Streuung auf und sind für den Handel absolut ungeeignet,
Bei statistischen Modellen ist man sich zwangsläufig der Streuung bewusst. Vielleicht wollen Sie es gar nicht wissen und machen ganz genaue Vorhersagen, von denen es im Forum und auf kodobase viele gibt.
Anhand eines einfachen Beispiels mit Hilfe der Wavelet-Analyse wird der Unterschied zwischen einem statistischen Modell und einem tatsächlich beobachteten Modell deutlich. Diese Methode ist gegenüber der Verwendung direkter ökonometrischer Modelle sehr ernüchternd.
Wavelets sind eine der Glättungsmethoden in der Ökonometrie, die viel mehr zu bieten hat. Die Glättung ist nur ein Anfang, eine Idee und nichts weiter. Der Artikel zeigt, dass die Verwendung eines Wavelets in diesem speziellen Fall ein besseres Ergebnis als AR lieferte - das ist alles. Aber abgesehen von Wavelet und AR gibt es noch viel mehr - man sollte das auswählen, was zu dem jeweiligen Problem in Forex passt, anstatt sich auf Sonnenflecken zu beziehen.
Ihre Frage bezog sich auf die "Modellqualität" - der Autor des Artikels antwortete darauf: "Das Hauptergebnis dieser Analyse kann wie folgt formuliert werden: die reale Reihe der Sonnenaktivität ist deterministischer als die Umsetzung ihres AR-Modells...", und ich sprach darüber, wie man die "Modellqualität" mit Hilfe der Wavelet-Analyse überprüfen kann.
Ihre Frage bezog sich auf die "Modellqualität" - der Autor des Artikels antwortete darauf: "Das Hauptergebnis dieser Analyse kann wie folgt formuliert werden: die reale Reihe der Sonnenaktivität ist deterministischer als die Umsetzung ihres AR-Modells...", und ich sprach darüber, wie man die "Modellqualität" mit Hilfe der Wavelet-Analyse überprüfen kann.
Die gängige Meinung in diesem Forum ist, dass es unmöglich ist, die Box-Jenkins-Modelle auf den modernen Markt anzuwenden.
Ich füge einen Artikel bei, der die Anwendung von ARIMA-Modellen auf den Geldmarkt von Katar beschreibt.
Für Junko.
Interessant ist die Einbeziehung von trigonometrischen Funktionen in das Modell.