Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 9
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Das ist seltsam. Am Anfang ging es nur um sie. Wie sich herausstellte, wurden sie hier gar nicht gebraucht. Was ist dann der Sinn dieses Threads?
AVALS fragt nach der Befüllung des Modells: Was soll vorhergesagt werden und hat eine Meinung dazu. Box und Jenkins schreiben nicht , was vorhergesagt werden soll (Niveau, Inkrement, Risiko oder etwas anderes), es geht um die Regeln der ARMA-Modellentwicklung. Für mich persönlich habe ich aus dem Thread über das Testen gelernt. Früher war es ein Gefühl, heute ist es das Ergebnis eines Einheitswurzeltests.
Das ist seltsam. Am Anfang ging es nur um sie. Wie sich herausstellte, wurden sie hier gar nicht gebraucht. Was ist dann der Sinn dieses Threads?
faa1947: Боремся с нестационарностью чтобы быть уверенным в прогнозе. Что прогнозировать - определяет Ваша модель, Ваша зависимая переменная, а не Бокс и Дженкинс.
Ich weiß nicht, wie es bei Ihrem Modell aussieht, aber unser Modell sollte Gewinne in Form von Trades vorhersagen ))))
Die Vorhersage der Preisreihen ist eine Theorie. Die Praxis ist ein Geschäft. Vorzugsweise rentabel ))))
Wie ein chinesisches Sprichwort besagt, ist es sinnlos, nach einem Sinn zu suchen, der keinen Sinn ergibt.
Noch einmal. Schwierigkeiten mit der Nicht-Stationarität, um sicher zu sein, dass die Vorhersage stimmt. Was vorhergesagt werden soll, wird durch Ihr Modell, Ihre abhängige Variable, nicht durch Box und Jenkins bestimmt.
Inwiefern beeinträchtigt die Nicht-Stationarität Sie?
Wie sehr stört Sie die Unbeständigkeit?
faa1947 Nehmen wir die EURUSD-Kurse, zum Beispiel m15. Ersetzen Sie jede Tageskerze um 15:45 Uhr durch dieselbe Kerze - zum Beispiel Close-Open=20 Pips. Oder Richtung je nach Trend: +20, wenn die letzte Stunde mehr als 0 Pips vergangen ist, und -20 sonst.
Wir messen die Nicht-Stationarität der gesamten Reihe oder der Reihe von Inkrementen. Nehmen Sie einen beliebigen Test - er wird genau das Gleiche zeigen wie bei der ersten Serie des unstabilen EURUSD. Abgesehen davon besteht auf dem zweiten Diagramm nicht einmal eine Wahrscheinlichkeitsbeziehung, sondern eine unbeständige Beziehung. Nur ein Gral auf die unstete Serie :) Und es gibt keinen Grund, die ganze Serie zu einem Stillstand zu bringen.
Im Beispiel der Mash-ups: Residual = cotier - f1 - f2, wobei f der Wert der beiden Durchschnittswerte ist.
Aber Ihre Frage hat mich verblüfft.
Wäre es vielleicht angemessener: Preis - f1 + f2? Denn in Ihrem Fall muss das Handelssignal auf dem Niveau der Summe zweier Durchschnitte ausgelöst werden, d.h. der Kurs muss das Niveau auf der Höhe von etwa zwei Kursen überschreiten, damit das Signal sein Vorzeichen ändert.
Wenn man davon ausgeht, dass die Residuen zwischen dem TS und der Notierung für den Fall, dass sich zwei Masken kreuzen, wobei: der Preis der aktuelle Preis ist, f1 und f2 die letzten Ablesungen von zwei Manövern mit unterschiedlichen Zeiträumen sind und die Formel: Residuen = Preis - f1 + f2 lautet, dann erhält man, dass die Residuen gleich sind, wenn man davon ausgeht, dass der Spread Null ist.
Und wenn dies der Fall ist, dann ist Ihre Aussage - ich zitiere - "Ich habe keine Ahnung:
Sie können dem Test und dem Vorwärtstest nur trauen, wenn die Residuen = kotir - der TS ist stationär! d.h. besteht den Einheitswurzeltest.
ist absurd. Absurd, weil:
1. Ob es stationäre Aktien für CU gibt, weiß ich nicht, denn ich habe noch nie stationäre Aktien gesehen.
2. Stationarität bedeutet, dass es keinen Trend gibt, d. h. ein solcher BP ist eine perfekte Seitwärtsbewegung. Wenn das Eigenkapital stationär ist und stationäre BPs MO = Const haben, wird genau diese MO um die ursprüngliche Einlage herum sein.
Lassen Sie sich also nicht auf Epigonentum ein, sondern lernen Sie Mathe - das ist die Regel. Und hören Sie auf, solche Tricks wie Boxes und Jenkinsons zu verehren - das Sektierertum hat niemandem etwas Gutes gebracht, abgesehen von den Gründern der Sekten. Einige der Gründer haben jedoch auch kein gutes Ende genommen.
faa1947 Nehmen wir die EURUSD-Kurse, zum Beispiel m15. Ersetzen Sie jede Tageskerze um 15:45 Uhr durch dieselbe Kerze - zum Beispiel Close-Open=20 Pips. Oder die Richtung je nach Trend: +20, wenn er in der letzten Stunde über 0 Pips gestiegen ist, und -20 andernfalls.
Wir messen die Nicht-Stationarität der gesamten Reihe oder der Reihe von Inkrementen. Nehmen Sie einen beliebigen Test - er wird genau dasselbe zeigen wie bei der ersten Serie des instabilen EURUSD. Abgesehen davon besteht auf dem zweiten Diagramm nicht einmal eine Wahrscheinlichkeitsbeziehung, sondern eine unbeständige Beziehung. Nur ein Gral auf die unstete Serie :) Und es besteht keine Notwendigkeit, die ganze Serie zu einem Stillstand zu bringen.
Es gibt eine Menge Dinge, die erfunden werden könnten.
Wir sprechen hier über ganz bestimmte Dinge, die ich verstehe und die Millionen anderer Menschen ebenso verstehen.
Was Sie beschrieben haben, ist bisher ein Zahlenspiel. Vielleicht richtig, vielleicht auch nicht, denn Sie haben keine Beweise vorgelegt. Die allgemein anerkannten Ableitungen zur Stationarität und Nicht-Stationarität habe ich zitiert. Ich antworte, dass meine Berechnungen mit den Berechnungen übereinstimmen, die die Menschen seit 40 Jahren verwenden.