Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 8
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1. Erkannte Nicht-Stationarität. Im Jahr 1972 ist sie auf einem effizienten Markt stark.
2. Es wurde ein Weg aufgezeigt, wie man sowohl mit Nicht-Stationarität als auch mit der Modellierung eines ursprünglich nicht-stationären Alltags umgehen kann.
3. Formulierung der Anforderung der Modellreversibilität.
Was hat der Handel damit zu tun? Was hat das damit zu tun?
Hallo. Analyse für die Prognose.
ein Handelsziel festlegen - was prognostizieren wir?
Wozu brauchen wir diesen Brukiv mit seinen sogenannten "Vorhersagen" über den Wechselkurs des Pfunds, wenn es ein vernünftigeres Buch gibt: "Mathematics in Economics" von S. Yudin. V. Yudin?
Zumindest beschränkt sich Yudin nicht nur auf die Ökonometrie, sondern gibt Beispiele für verschiedene angewandte wirtschaftliche (und nicht nur wirtschaftliche) Probleme. Außerdem ist die Software in Yudins Buch nicht proprietär, d.h. man muss nicht die Katze im Sack kaufen, um irgendwelche sinnlosen ökonometrischen Probleme zu lösen.
Vielen Dank für das Buch. In der Tat sehr interessant. Ich liebe sie.
ein Handelsziel festlegen - was prognostizieren wir?
Ich? Jetzt der Trend. Optionisten - Volu, Portfolioisten - Risiko. Und Sie?
Ich kenne die Arbeit der Herren in diesem Thread nicht, also spreche ich lieber über Sie.
Wie wird der Trend vorhergesagt - was genau wird vorhergesagt und wann? In einem anderen Thread haben Sie beispielsweise den Kurs eines Vermögenswerts P1,P2,....,PN zu diskreten Zeitpunkten t1,...,tN vorhergesagt. Und Sie machen die Vorhersage kontinuierlich. Das ist eine unrealistische Aufgabe. Wie lautet nun die Formulierung der Vorhersage?
Ich? Das ist gerade im Trend. Bei den Optionen geht es um die Volatilität, bei den Portfolios um das Risiko. Was ist mit Ihnen?
Wie wird der Trend vorhergesagt - was genau wird vorhergesagt und wann? In einem anderen Thread haben Sie beispielsweise den Kurs eines Vermögenswerts P1,P2,....,PN zu diskreten Zeitpunkten t1,...,tN vorhergesagt. Und Sie erstellen die Vorhersage kontinuierlich. Das ist eine unrealistische Aufgabe. Wie lautet nun die Vorhersageformulierung?
Ja, einen Schritt voraus.
In diesem Thread erinnere ich mich an Veteranen und das war's. Ich möchte nur daran erinnern, dass Vininin im Rahmen des Buches den Link angegeben hat.
Ja, einen Schritt weiter.
In diesem Thread, in Erinnerung an die Veteranen und alles andere. Ich erinnere nur daran, dass Vininin als Teil des Buches den Link angegeben hat.
Was hat das nun mit dem Handel zu tun? Um ihre Vorzüge zu bewerten, müssen wir herausfinden, wie wir ihre Theorien so anwenden können, dass die praktische Aufgabe realistisch gestellt wird. Und so stellt sich heraus, dass wir das Problem so gestellt haben, dass wir die Lösung auf die Ökonometrie ausdehnen können :)
Was hat das nun mit dem Handel zu tun? Um ihre Vorzüge zu bewerten, müssen wir herausfinden, wie wir ihre Theorien anwenden können, so dass das praktische Problem in der Realität angesiedelt ist. Und so stellt sich heraus, dass wir das Problem so gestellt haben, dass wir die Lösung auf die Ökonometrie ausdehnen können :)
Noch einmal. Schwierigkeiten mit der Nicht-Stationarität, um sicher zu sein, dass die Vorhersage stimmt. Was vorhergesagt werden soll, wird durch Ihr Modell, Ihre abhängige Variable, nicht durch Box und Jenkins bestimmt.
Das ist merkwürdig. Und am Anfang ging es nur um sie. Wie sich herausstellte, waren sie nicht einmal notwendig. Was ist dann der Sinn dieses Threads?