Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 7
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Nein. Viele Ideen sind bekannt: Kotir-Wert, Kotir-Inkrement, Trend, Volu, Levels .... Das macht nichts.
Es gibt keinen Unterschied. Warum müssen Sie eine Vorhersage des absoluten Wertes für jeden Zeitpunkt machen?
faa1947: В надежде, что получим стационарный остаток. Это такая идея не первой свежести. Но в дальнейшем она развивалась, обрастала, но идея борьбы с нестационарностью жива до сих пор и по-моему не решена в полном объеме.
Sie müssen zugeben, dass dies nur Ihre Vermutung ist. Und wenn es eine Annahme ist, kann sie falsch sein.
Ich habe oben das Beispiel der Mashups genannt. In EViews ist es die Schaltfläche, die dieses Residuum berechnet.
Ich werde Ihnen das Bild noch einmal zeigen.
Ich bin nicht an einer Schaltfläche in einer proprietären Software interessiert. Niemand wird hier über Knöpfe diskutieren. Das Programm ist geschlossen und ich weiß nicht, was es berechnet und wie viele Pannen die Entwickler in den Algorithmus eingebaut haben.
Für spezielle Ökonometriker: Geben Sie die mathematische Definition des Residuums zwischen dem Quotienten und TC an, nicht den Namen der Taste.
1. Sie stellen eine unmögliche Aufgabe - es ist unmöglich, ein Modell zu erstellen, das den absoluten Wert des Preises zu einem beliebigen Zeitpunkt vorhersagt.
Ich stelle diese Aufgabe nicht. Mein anderer Thread heißt übrigens: One-step-ahead prediction.
Um genauer zu sein. Ich habe das ARMA-Modell und seine Berechnung eingangs erwähnt. Dieses Modell ist nicht praktikabel, da der Kotier nicht stationär ist, wie der Einheitswurzeltest zeigt. Es zeigte sich aber auch, dass der Zuwachs des Kinderbetreuungsangebots stationär sein würde. In diesem speziellen Fall hatten Sie Recht, aber dass ich Recht hatte, ist das Ergebnis des Tests, und dass Sie Recht hatten, ist ein Zufall.
Ein Hoch auf Box und Jenkins!
Das ist nicht das Ziel, das ich verfolge. Außerdem heißt mein anderer Thread: Vorhersage einen Schritt weiter.
Kommen wir zu den Einzelheiten. Zu Beginn habe ich das ARMA-Modell und die damit verbundenen Berechnungen vorgestellt. Dieses Modell ist nicht praktikabel, da der Quotient nicht stationär ist, wie der Einheitswurzeltest zeigt. Es zeigte sich aber auch, dass der Zuwachs des Kinderbetreuungsangebots stationär sein würde. In diesem speziellen Fall hatten Sie Recht, aber dass ich Recht hatte, ist das Ergebnis des Tests, und dass Sie Recht hatten, ist ein Zufall.
Ein Hoch auf Box und Jenkins!
Das Problem, über das Sie so viel gesprochen haben, existiert also nicht? Die von Ihnen angegebenen Kursinkremente sind stationär und die Transaktionsergebnisse sind Preisinkremente. :)
Ich bin nicht an einer Schaltfläche in einer proprietären Software interessiert. Niemand wird hier über Knöpfe diskutieren. Das Programm ist geschlossen und ich weiß nicht, was es berechnet und wie viele Pannen die Entwickler in den Algorithmus eingebaut haben.
Für spezielle Ökonometriker: Geben Sie die mathematische Definition des Residuums zwischen dem Quotienten und TC an, nicht den Namen der Taste.
Als Beispiel: Residuum = cotier - f1 - f2, wobei f der Wert der beiden Durchschnittswerte ist.
Aber Ihre Frage hat mich verblüfft. Für mich ist ein Modell immer eine oder mehrere Formeln, deren Ergebnis ich mit dem vergleiche, was ich vorhersage: kotir bedeutet mit kotir, increment bedeutet mit increment. Aus dem Vergleich erhalte ich den Rest. Was ist, wenn es sich um einen Algorithmus handelt, von denen es in der künstlichen Intelligenz viele gibt? Ich weiß es nicht.
Das Problem, über das Sie so viel gesprochen haben, gibt es also nicht? Die von Ihnen angegebenen Kursinkremente sind stationär und die Transaktionsergebnisse sind Preisinkremente. :)
In meinem Fall war es so zufällig, dass es Ihnen Spaß gemacht hat. Aber das Beispiel dieses Themas sagt Ihnen nichts. Es gab eine weitere EURUSD-Darstellung im Thema Ökonometrie. Dort war es nicht möglich, die Stationarität durch Differenzierung zu erreichen. Das Problem wurde jedoch durch die Modellierung der Volatilität mit GARCH gelöst.
Ok, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Was kommt als Nächstes? Warum sollte man diese beiden Typen loben?)
OK, es hat also funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Was nun? Was ist der Ruhm für diese beiden Jungs?)
1. Erkannte Nicht-Stationarität. Im Jahr 1972 ist sie auf einem effizienten Markt stark.
2. Es wurde ein Weg aufgezeigt, wie man sowohl mit Nicht-Stationarität als auch mit der Modellierung eines ursprünglich nicht-stationären Quotienten umgehen kann.
3. Formulierung der Anforderung der Reversibilität des Modells.