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Ich habe festgestellt, dass eine bestimmte kleine Änderung an den Parametern, die den größten Erfolg bringen, zu einer geringeren Gewinnabweichung führt als die gleiche Änderung an anderen Gruppen von optimierten Parametern. - Wenn man weiß, wie man sie richtig erkennt, braucht man keinen Stürmer. Die Parameter, die eine erfolgreiche Vorwärtsbewegung ermöglichen, haben eine größere Stabilitätsspanne. (IMHO)
Leider laufen die Extreme, d.h. sie stehen nicht still. Deshalb müssen wir sie mit Stürmern fangen. Es gibt noch keine andere Möglichkeit, dies zu tun. Wenn der Stürmer jedoch erfolgreich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er hinter der rechten Seite weiterspielt, aufgrund der Sicherheitsmarge recht hoch.
Theoretisch ist es möglich, während der Optimierung zufällig kleine Abweichungen der Eingangsparameter zu erzeugen, d.h. sie leicht in verschiedene Richtungen zu verschieben. Es scheint, dass dies zu besseren Ergebnissen führen sollte. Aber wir müssen es testen und ausprobieren. Die Theorie stimmt nicht immer mit der Praxis überein, insbesondere nicht unter stationären Bedingungen.
Ein Vorlauf ist auf jeden Fall erforderlich. Wie können wir sonst bewerten?
Forward dient nur zur Überprüfung der Annahmen, auch wenn man die üblichen Muwings nimmt. Man ändert die Parameter (optimiert) in jeder Zeile um einen bestimmten Prozentsatz hin und her (dies ist eine Vereinfachung) - siehe - eine Zeile ergibt die kleinste Abweichung vom finanziellen Gesamtergebnis vor Änderung der Parameter. - dann diese Zeile an die Parameter weiterleiten, .... Sie machen andere Vorwärtsbewegungen zum Vergleich - und oh mein Gott! - Es stellt sich heraus, dass genau diese Linie die erfolgreichste ist, da sie einen größeren Spielraum für die Stabilität der Parameterkombination auf dem Markt hat.
Sollte der Stürmer jedoch erfolgreich sein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weiterhin als Rechtsverteidiger eingesetzt wird, dank seiner Sicherheitsmarge recht hoch.
Leider laufen die Extreme, d.h. sie stehen nicht still. Deshalb müssen wir sie mit Stürmern fangen. Es gibt noch keine andere Möglichkeit, dies zu tun. Wenn ein Stürmer jedoch erfolgreich ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er hinter dem rechten Flügel weiterspielt, dank der Sicherheitsmarge recht hoch.
Ich stimme völlig zu. Ich glaube, es gibt Ratsmitglieder, die überhaupt nicht erfolgreich sind)).
Ändern Sie die (optimierten) Parameter in jeder Zeile um einen bestimmten Prozentsatz (dies ist eine Vereinfachung) - schauen Sie - eine Zeile ergibt die geringste Abweichung vom finanziellen Gesamtergebnis vor den Änderungen der Parameter. - dann diese Zeile an die Parameter weiterleiten, .... Sie machen andere Vorwärtsbewegungen zum Vergleich - und oh mein Gott! - Genau diese Linie ist der erfolgreichste Weg.
Da haben Sie es... Ich mache Ihnen nur ein Kompliment (wenn es nur so einfach wäre. Ich meine, es ist einfacher, aber überhaupt nicht da... Nun gut, wir warten auf den Artikel, und dann werden wir darüber reden.
Das Problem dabei ist, dass diese Annahmen nur sehr schwer (zumindest für mich) mit Software-Methoden auf MICULE überprüft und getestet werden können.
Gibt es eine Begründung für die in dem Artikel genannte Sicherheitsmarge?
Nein. Aber R. Pardo hat es. D.h. nach der Optimierung und erfolgreicher Weiterleitung wählen wir einen einzelnen Eingabeparameter, deaktivieren den genetischen Algorithmus und führen die Optimierung über den gesamten Bereich durch. Wir sehen uns die Ergebnisse an. Vorzugsweise sollte es nur ein Extremum geben, und seine Kanten sollten glatt sein. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Wert des Parameters, der bei der vollständigen Optimierung ermittelt wird, in der Nähe der Spitze liegen sollte, aber nicht unbedingt ganz oben, da das Extremum nicht stillstehen wird.
Auf diese Weise müssen alle Eingabeparameter auf Lousigkeit geprüft werden.
Wir können auch paarweise prüfen, aber das ist auf MT4 unpraktisch, da im Tester die Extrema dunkelgrün hervorgehoben werden und nur von oben in den Optimierungsergebnissen sichtbar sind (nach Drücken der Leertaste). Aber auf MT5 können Sie die Spitzen im 3D-Diagramm bereits bewundern.
Das Problem ist, dass diese Annahmen mit Software-Methoden auf MMKYL sehr schwer zu überprüfen und zu testen sind (zumindest für mich).
Die Optimierung hat bereits Vorrang vor ihnen, wo kann also noch von ihnen abgewichen werden?