Berater für einen Artikel. Tests für alle Teilnehmer.
Es ist klar, dass eine erfolgreiche Weiterleitung nicht notwendigerweise in den besten Optimierungsergebnissen enthalten ist, d.h. sie muss noch durch schrittweise Durchführung der Tests gefunden werden.
Es ist ganz klar, dass eine erfolgreiche Weiterleitung nicht unbedingt in den besten Optimierungsergebnissen enthalten sein muss, d.h. sie muss noch durch schrittweise Tests gefunden werden.
Und warum sollte man einen erfolgreichen Stürmer suchen? Es stellt sich heraus, dass es passt, aber nur manuell. Haben Sie übrigens schon andere Kriterien für eine Überoptimierung ausprobiert? Hier sind zum Beispiel zwei Möglichkeiten:
1. Optimieren Sie die Parameter, nachdem die maximale Absenkung aus der vorangegangenen Optimierung erreicht worden ist.
2. die Optimierung der Parameter, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums kein Gewinn erzielt wird, wie bei der vorherigen Optimierung.
Diese Varianten können sogar gemeinsam ausprobiert werden. Und die Suche nach einem erfolgreichen Stürmer ist meiner Meinung nach eine unnötige Aktivität.
Wenn Sie es wirklich brauchen, können Sie diese nehmen (Schichten und Neuronen in beliebiger Anzahl):
Wenn Sie es wirklich dringend brauchen, können Sie dieses bekommen (Schichten und Neuronen in beliebiger Anzahl):
https://www.mql5.com/ru/articles/252
Warum sollten Sie sich nach einem erfolgreichen Stürmer umsehen?
Wenn Sie einen Expert Advisor haben, der sich nie selbst anpasst und immer erfolgreiche Vorwärtsbewegungen für alle erfolgreichen Optimierungsergebnisse produziert, dann brauchen Sie natürlich nach nichts zu suchen.
Nicht alles liegt in faustgroßen Goldbarren an der Oberfläche.
Es stellt sich heraus, dass es passt, aber nur manuell.
Vielleicht ja, vielleicht nein? Niemand kann eine 100 %ige Garantie geben, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Vertrauen in einen EA, der außerhalb der Optimierungsstichproben positive Ergebnisse erzielt hat, d. h. bei Daten, die der EA nicht einmal erraten hat, ist jedoch immer höher. Die Prüfung auf Lausigkeit mit einer Prüfung ist nicht meine Erfindung.
Haben Sie übrigens auch andere Kriterien für eine Überoptimierung ausprobiert? Hier sind zum Beispiel zwei Optionen:
1. die Parameter zu optimieren, nachdem die maximale Inanspruchnahme aus der vorangegangenen Optimierung erreicht worden ist.
2. die Optimierung der Parameter, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums kein Gewinn erzielt wird, wie bei der vorherigen Optimierung.
Sie können sogar versuchen, diese Varianten zusammen zu verwenden.
Nein, natürlich nicht. Schließlich habe ich Großvater Krylovs Fabel "Quartett" sorgfältig gelesen.
Wenn Sie so eifrig sind, dass Sie es erfunden haben, versuchen Sie es selbst. Vielleicht klappt es ja?
Wenn Sie niemand zwingt oder nötigt, müssen Sie nicht danach suchen. Die Tests sind freiwillig und werden nicht erzwungen.
Reshetov:
...
Vielleicht ja, vielleicht nein?
...
Du reagierst schmerzhaft. Ihr könnt eure Bajonette behalten. Man erfindet sie und testet sie. :)
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Ich schließe jetzt den Artikel mit dem Titel "Warum wird das neuronale Netz neu trainiert?
Ich habe dafür einen EA erstellt, der einen Algorithmus verwendet, der das Netz korrigiert und es schwierig macht, es neu zu trainieren.
Es muss mit verschiedenen Instrumenten, Zeitrahmen und Kursen von verschiedenen Maklerunternehmen getestet werden.
Wie werden Tests durchgeführt?
1. Laden des Expert Advisors im Expertenordner des Terminals
2. Laden Sie die Kostenvoranschläge, je mehr, desto besser.
3. Stellen Sie im Strategietester das entsprechende Symbol, den Zeitrahmen und die Simulation durch Eröffnungskurse ein und laden Sie die Einstellungen aus dem beigefügten Archiv herunter.
4. Durchführung eines einzelnen Tests des Expert Advisors
5. Schauen Sie sich die Anzahl der Angebote in den Ergebnissen an. Teilen Sie die Anzahl der Geschäfte durch zwei.
6. Suchen Sie mit der Maus auf der Testtabelle nach einem Geschäft mit einer halben Zahl aus Schritt 5. Im Pop-up-Tipp finden Sie das Datum.
7. Wir schauen, ab welchem Datum die Kurse geladen werden, setzen das Datum im Strategy Tester auf den Beginn der Kurse und auf das in Schritt 6 gefundene Datum.
8. Optimierung des Starts (dies sollte schnell gehen, selbst auf schwachen Rechnern nur wenige Minuten).
9. Deaktivieren Sie das Datum im Tester und suchen Sie in den Optimierungsergebnissen nach erfolgreichen Vorwärtstests, d.h. der Gewinn mit nicht zu großen Drawdowns muss vom Anfang des Charts bis zum Ende reichen.
Und bei diesem Thema ist es wünschenswert, Ergebnisse und Meinungen auszutauschen.
Es ist ganz klar, dass ein erfolgreiches Vorwärtskommen nicht unbedingt in den besten Optimierungsergebnissen enthalten sein muss, d.h. wir sollten es immer noch finden, wenn wir die Tests schrittweise durchführen.
Die obersten Testergebnisse können zum Beispiel das folgende Ergebnis enthalten (Optimierung von 1 bis 356 Geschäften, dann weiter):
Und unter diesem (Optimierung von 1 bis 471 Trades, dann weiter):
Die Einstellungen des Expert Advisors (im angehängten ZIP-Archiv):
x0, x2 ... x7 - Gewichtungskoeffizienten. Es ist besser, sie nicht zu berühren, sondern sie so zu lassen, wie sie sind (sie werden optimiert).
sl - Stop Loss und Take Profit in Pips (optimiert).
mn - magische Zahl (nicht optimiert)
d - Anzahl der signifikanten Ziffern in den Positionsvolumina, d. h. für Lose (nicht optimiert). Wenn Sie die Standardeinstellung auf 1 Los belassen, können Sie sie unverändert lassen.
Ich habe bereits alle Parameter überprüft, die optimiert werden müssen.
Der Code des Expert Advisors wird kompiliert. Aber es gibt keine Einschränkungen im Code selbst, also wenn jemand es nicht nur im Strategy Tester testen will, habe ich nichts dagegen. Der Quellcode der EAs auf mql4 und mql5 wird in dem Artikel veröffentlicht (ich möchte ihn nicht öffnen, bevor der Artikel veröffentlicht ist, aber jeder, der ihn braucht, wird wissen, wie man ihn herausfindet).