Neuro-Prognose von Finanzreihen (auf der Grundlage eines Artikels) - Seite 4
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Glauben Sie, dass zwei Zauberstäbe bei einem Trend das gleiche Ergebnis liefern? Haben Sie schon einmal versucht, die Richtung der Kursbewegung einen Tag im Voraus mit einem Tupfer vorherzusagen? Das Ergebnis ist 50/50 (maximal 40/60) bei einer Stichprobe von mindestens 150 Tagen, unabhängig davon, ob es sich um einen Trend handelt oder nicht. Ich verstehe, wenn wir das Geschäft von Crossover zu Crossover, in einem Trend halten. In dem Artikel geht es um etwas anderes.
PS: Wenn ich falsch liege, werfen Sie einen Stein auf mich. Es ist auch nicht der erste Tag der Ehe.
Ich habe über dieselben Daten geschrieben, auf deren Grundlage die Untersuchung in dem Papier durchgeführt wurde.
Ich auch nicht, obwohl ich als Anwender seit einigen Jahren mit neuronalen Netzen vertraut bin.
Darum geht es nicht. Einfach zu sagen, "das ist ein Trend", ist in diesem Zusammenhang nicht korrekt. Und die Kerzenfarbe mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Schritt vorauszusagen, ist meiner Meinung nach geradezu fantastisch. Aber wo bleibt die konstruktive Kritik an dem Artikel? Oder gibt es nicht genug Daten für eine Kritik? Vielleicht hat der Autor des Artikels aber auch nur alle getäuscht, sogar den von ihm geschätzten Wissenschaftler.
Übrigens sollten Sie zumindest den Artikel lesen. Dort werden nicht nur fantastische Ergebnisse erzielt, sondern auch interessante Techniken eingesetzt. Ich selbst habe nicht viele von ihnen ausprobiert.
Welche Art von konstruktiver Kritik ist erforderlich, wenn es sich um eine Diplomarbeit handelt, d. h. nicht um eine wissenschaftliche Untersuchung wie bei einer Doktorarbeit, sondern um eine Demonstration der Fähigkeit des Studenten, neuronale Netze und Fuzzy-Logik anzuwenden.
Es gibt keinen Grund, jemandem etwas vorzumachen, selbst die Leiter von Diplomarbeiten sind darauf aus, alles soll schön aussehen, aber jeder weiß, dass dies nicht der Zweck der Arbeit ist. Die Dozenten im Ausschuss sitzen nur da und lächeln still vor sich hin, während sie sich den Teil über die wirtschaftliche (und andere) Effizienz des Projekts anhören.
Es ist mir egal, was irgendjemand da draußen vorhersagt, ich gestehe, ich habe den Artikel nicht einmal gelesen.
Dann lesen Sie es zuerst.
Der Text zeigt deutlich, dass der Autor kein Amateur ist und gut zwischen der Trainingsstichprobe, der Kreuzvalidierung und der Teststichprobe unterscheiden kann.
Welche Art von konstruktiver Kritik ist erforderlich, wenn es sich um eine Abschlussarbeit handelt, d. h. nicht um wissenschaftliche Forschung wie bei einer Doktorarbeit, sondern um den Nachweis der Fähigkeit des Studenten, neuronale Netze und Fuzzy-Logik anzuwenden.
Man muss niemanden betrügen, das machen die Diplombetreuer selbst, alles muss schön aussehen, aber jeder weiß, dass das nicht der Sinn der Arbeit ist. Die Lehrer im Ausschuss sitzen nur da und lächeln still vor sich hin, während sie sich den Teil über die wirtschaftliche (und andere) Effizienz des Projekts anhören.
Ich verstehe. Vielleicht. Eine Erklärung wäre also eine enge Anpassung: Die Testkurve entspricht ganz oder teilweise der Trainingskurve. Ich denke, das ist eine zu dreiste Lüge für einen im Grunde genommen versierten Studenten (das kann man aus dem Artikel herauslesen), und außerdem ist eine Kopie der Dissertation zur Veröffentlichung auf einem akademischen Portal angenommen. Wer unter den Liebhabern neuronaler Netze würde eine solche Lüge nicht erkennen? IMHO.
Ich verstehe Ihren Standpunkt nicht. Glauben Sie, dass diese Arbeit zuverlässige Ergebnisse zeigt? Glauben Sie, dass dies möglich ist?
Nun, wenn Sie das Netztraining mit dem "gleichen Ergebnis wie gestern" als glaubwürdig ansehen.... Ich persönlich habe keine....
Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich interessiere mich nicht für NS (mehr), aber einst - ich bereue es, ich habe es studiert. Ich habe eine lange Formel und benutze sie, um eine Vorhersage für die Daten zu treffen, die ich nicht in das Training eingespeist habe (so schlau bin ich eben). Die Formel ist in yoexcel geschrieben und nachdem ich sie bis zum Ende der Daten gezogen habe, erhalte ich eine "Vorhersage". Anschließend wird in einer separaten Spalte die Differenz zum Fakt und.... total ausgeflippt - 98% match!!!! Der Unterschied beträgt nicht mehr als ein paar Punkte!!! Ich verbrachte ein paar Tage damit, die Ergebnisse zu beobachten... Ich habe ihm dieses und jenes beigebracht, ihm mehr oder weniger Daten gegeben... Mit meinem Verstand wusste ich, dass es per definitionem nicht sein konnte, aber wieso fielen die Zahlen nicht unter 90%?!
Als ich mich abgekühlt hatte, verstand ich es natürlich: Die Formel berechnete clevererweise nicht mehr als ein paar Punkte "Addition" zum vorherigen Ergebnis. Danach habe ich (der RA selbst) zur "genaueren Modellierung" den tatsächlichen Wert anstelle des prognostizierten genommen - wie im wirklichen Leben werde ich einen realen Kurs erhalten und daraus erneut eine Prognose erstellen :)))))))))))))
....
Wer hat es nicht erraten - die nächste Vorhersage fügt wieder einen halben Punkt zum vorherigen tatsächlichen Wert hinzu, und egal in welche Richtung - die nächste Tatsache korrigiert wieder "die Vorhersage" und wieder plus 1-2 Punkte von der Formel.... Infolgedessen schwankte die Vorhersage um die Tatsache herum, dass sie nicht von ihr wegkroch und verrückte 98%
Als ich aufhörte, die Tatsache zu ersetzen, und begann, den vorherigen "vorhergesagten" Preis zu nehmen, erhielt ich eine leicht wackelige, aber praktisch gerade Linie, die, wie Sie verstehen, nirgendwo hinführte :))))
Nur für den Fall, dass ich alle, die mich davon überzeugen wollen, dass ich "einfach keine Katzen kochen kann" und dass NS in der Lage ist, Vorhersagen zu treffen, bitte, ihre Zeit nicht zu verschwenden (ich bin an dieser Frage in keiner Weise interessiert). Ich habe denjenigen geschrieben, die wie ich immer noch fasziniert sind von 100 % genauen Vorhersagen - erinnern Sie sich an den Satz: "Ich spüre, dass ich verarscht werde, aber ich kann nicht sehen, wo. Suchen Sie nicht nach einer Bestätigung der Fiktion, sondern nach ihrer Widerlegung. Wenn Sie es nicht finden - werden Sie ziemlich unsanft darauf hingewiesen, indem das Depot von Ihrem Netz geleert wird oder eine Menge Zeit für die NS-"Ausbildung" verschwendet wird.
Nun, wenn Sie das Netztraining mit dem "gleichen Ergebnis wie gestern" als glaubwürdig ansehen.... Ich persönlich habe keine....
Das verstehe ich nicht. Wenn ich das tue, was dann?
Was bedeutet "genau wie gestern"? Ist das ein spezieller Begriff für besondere Kenner neuronaler Netze? Ich gehöre nicht zu diesen Adepten, ich verstehe die Bedeutung dieses Begriffs nicht. Entschuldigung. Kurzum, es ist nicht klar, was Sie sagen wollen. Aber die Tatsache, dass Sie die Ergebnisse für unzuverlässig halten, ist klar. Und wissen Sie, ich halte sie auch für unzuverlässig, und ich habe in diesem Thread schon mehr als einmal darüber geschrieben.
Ich habe den Artikel nicht gelesen, ich interessiere mich nicht für NS (mehr), aber einst - ich bereue es, ich habe es studiert. Ich habe eine lange Formel und benutze sie, um eine Vorhersage für die Daten zu treffen, die ich nicht in das Training eingespeist habe (ich bin ja so clever). Die Formel ist in yoexcel geschrieben und nachdem ich sie bis zum Ende der Daten gezogen habe, erhalte ich eine "Vorhersage". Anschließend wird in einer separaten Spalte die Differenz zum Fakt und.... total ausgeflippt - 98% match!!!! Der Unterschied beträgt nicht mehr als ein paar Punkte!!! Ich verbrachte ein paar Tage damit, die Ergebnisse zu beobachten... Ich habe ihm dies und jenes beigebracht, ihm mal mehr, mal weniger Daten gegeben... Mit meinem Verstand wusste ich, dass es per definitionem nicht sein konnte, aber wieso fielen die Zahlen nicht unter 90%?!
Als ich mich abgekühlt hatte, verstand ich es natürlich: Die Formel berechnete clevererweise nicht mehr als ein paar Punkte "Zusatz" zum vorherigen Ergebnis. Danach habe ich (der RA selbst) zur "genaueren Modellierung" den tatsächlichen Wert anstelle des prognostizierten genommen - wie im wirklichen Leben werde ich einen realen Kurs ermitteln und daraus erneut eine Prognose erstellen :)))))))))))))
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Wer hat es nicht erraten - die nächste Vorhersage fügt wieder einen halben Punkt zum vorherigen tatsächlichen Wert hinzu, und egal in welche Richtung - die nächste Tatsache korrigiert wieder "die Vorhersage" und wieder plus 1-2 Punkte von der Formel.... Infolgedessen schwankte die Vorhersage um die Tatsache herum, dass sie nicht von ihr wegkroch und verrückte 98%
Als ich aufhörte, die Tatsache zu ersetzen, und begann, den vorherigen "vorhergesagten" Preis zu nehmen, erhielt ich eine leicht wackelige, aber praktisch gerade Linie, die, wie Sie verstehen, nirgendwo hinführte :))))
Nur für den Fall, dass ich alle, die mich davon überzeugen wollen, dass ich "einfach keine Katzen kochen kann" und dass NS in der Lage ist, Vorhersagen zu treffen, bitte, ihre Zeit nicht zu verschwenden (ich bin in keiner Weise an dieser Frage interessiert). Ich habe denjenigen geschrieben, die wie ich immer noch von 100 % genauen Vorhersagen fasziniert sind - erinnern Sie sich an den Satz: "Ich spüre, dass ich gefickt werde, aber ich kann nicht sehen, wo. Suchen Sie nicht nach einer Bestätigung der Fiktion, sondern nach ihrer Widerlegung. Wenn Sie es nicht finden - werden Sie ziemlich unsanft darauf hingewiesen, indem das Depot von Ihrem Netz geleert wird oder eine Menge Zeit für die NS-"Ausbildung" verschwendet wird.
Das, was Sie beschrieben haben, nennt man eine "Verschiebung". Ich weiß nicht, wer den Namen erfunden hat, aber die Essenz ist richtig. Wenn Sie NS auf rohe Notierungen anwenden und versuchen, die Funktion einen Schritt voraus zu approximieren (d. h. den künftigen Kurswert vorherzusagen), dann erhalten Sie den letzten bekannten Kurswert + 1-2 Punkte und Sie erhalten einen 50/50-Treffer in der Kursrichtung. Das ist wahrscheinlich alles vorbei, aber jetzt ist es interessanter).
Das verstehe ich nicht. Wenn ich... was dann?
Was bedeutet "genau wie gestern"? Ist das ein spezieller Begriff für besondere Kenner neuronaler Netze? Ich gehöre nicht zu diesen Adepten, ich verstehe die Bedeutung dieses Begriffs nicht. Entschuldigung. Kurzum, es ist nicht klar, was Sie sagen wollen. Aber die Tatsache, dass Sie die Ergebnisse für unzuverlässig halten, ist klar. Und wissen Sie, ich halte sie auch für unzuverlässig und habe darüber in diesem Thread mehr als einmal geschrieben.
Eigentlich ist es Übertraining. Ich bin überrascht, dass Sie das nicht wissen. Die gängige Meinung ist, dass ein Netzwerk übertrainiert ist, wenn es anfängt, so zu arbeiten wie gestern. Das heißt, er hebt nicht die wichtigsten Punkte in der Eingabe hervor, sondern beginnt, das gleiche Signal wie gestern zu erzeugen.....
...und dann wird es noch interessanter.
Was kann daran interessant sein (abgesehen von der Aufgabe, das Gehirn zu trainieren)?
Kein NS kann ohne Umschulung (im Sinne des Lernens aus neuen Daten) funktionieren. Der Markt verändert sich, und das Netz muss das lernen. Die Frage ist: Wann beginnen wir mit der neuen Ausbildung? ;)
Und dann, was man im Gitter "reparieren" kann, wenn es "bricht", ändern Sie die Schichten und die Anzahl der Neuronen, eine andere Übertragungsfunktion.... Aber Sie werden nie genau wissen, was, wie und wo Sie etwas ändern müssen. Solange Sie das Netz nicht an den neuen Markt anpassen, wird es nicht funktionieren. Es ist dasselbe, wie wenn ( Price == Ask ) und sehen, dass Ask = 1,2345, während Price aus irgendeinem Grund 1,2344999999999 ist.
Stellen Sie sich nun vor, Sie sprechen mit einem möglichen Investor, der Sie fragt: "Raten Sie mal, welche Antwort ihm besser gefällt: "Was werden Sie tun, wenn es nichts mehr einbringt?
Wenn sich der Markt bis dahin nicht verändert hat, beginne ich erneut mit dem NS-Training, und wenn er es gelernt hat, bringe ich ihn wieder in die Gewinnzone (wenn sich der Markt bis dahin nicht erneut verändert).
2) Ich werde ein Debugging-Siegel anbringen, einen Fehler finden und ihn korrigieren
Wenn Sie also "aus Interesse" dabei sind, können Sie es gerne tun, aber wenn Sie Geld verdienen? ;)