[Archiv] Lernen Sie, wie man als Dorfbewohner Geld verdient! - Seite 689
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können sogar Ihre eigene komplexe Prozedur schreiben und sie in jedem Rat als Funktion aufrufen, um alle erforderlichen Parameter zu lesen und sie in das Protokoll oder die Datei auszugeben, je nachdem, was bequemer ist.
Im Wesentlichen werden Sie Ihren eigenen Tester haben, aber er wird gültig sein und nicht von Grund auf neu erstellt werden, wie in MT.
Das ist dasselbe. Erinnern Sie sich daran, dass Sie sagten, der Drawdown sei -7000? Und es steht nur 906,71 im Bericht.
Es scheint also keinen Sinn zu machen, Ilan in das Prüfgerät einzubauen. Oder wir sollten eine andere Testmethode anwenden.
Ich werde meine fünf Cent dazugeben:
1. Es ist notwendig, dass jedes Startlot (d.h. wenn OrdersTotal()=0) einen bestimmten Teil von AccountBalance() ausmacht, so dass immer ein Gleichgewicht zwischen dem Drawdown und dem Paket der offenen Positionen besteht
2. Erstellen Sie in den allgemeinen Variablen eine Variable, die den maximalen relativen Drawdown festlegt (der absolute Drawdown spielt keine Rolle, da der Fondssaldo steigt) - nennen wir sie zum Beispiel double MaxPercentDown=0;
3 In Start() können wir double Down=100*(AccountBalance()-AccountEquity())/AccountBalance() ; //d.h. wenn es keinen Drawdown gibt, wird Down <= 0 sein
4. wieder in Start(): if( MaxPercentDown<Down) MaxPercentDown=NormalizeDouble(Down,1); // Ich denke, eine Genauigkeit von 0,1% ist ausreichend
5. in der Funktionsgruppe deinit():
string=StringConcatenate("Maximaler relativer Drawdown: ", MaxPercentDown,"%");
Alert(str);
6. Lesen Sie am Ende des Tests (auch ohne Visualisierung) die letzte Zeile des Protokolls. Das ist alles!
SZY im Visualisierungsmodus (sogar in der schnellsten Geschwindigkeit) fängt den maximalen Drawdown auch zwischen den Trades auf, was der Tester nicht tut.
Ich gebe Ihnen meine fünf Cents:
Das ist richtig. Diese Implementierung ist bequemer und leichter zu verstehen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Für mich sind im Moment zwei Parameter am wichtigsten.
1. Maximale Inanspruchnahme des Eigenkapitals in absoluten Zahlen.
2. Maximale Inanspruchnahme/Eigenkapitalquote in Prozent.
PS: Übrigens bezieht sich der 1. Punkt nicht auf Lesungen, sondern auf eine spezielle Methode der MM-Implementierung für den Affen.
PS: Der erste Punkt bezieht sich übrigens nicht auf die Lesungen, sondern auf eine bestimmte Methode der MM-Implementierung für den Affen.
Dies ist für den Tester sehr wichtig, denn wenn die Menge konstant bleibt, kann es passieren, dass der Saldo z.B. um das Dreifache ansteigt und in einer ungünstigeren Situation die Einlage eine größere Anzahl von Umdrehungen aushält, was beim Testen nicht gut ist (oder man sollte eine Grenze für die Anzahl der Rollover setzen).
Dies ist auch der Grund, warum der relative Drawdown interessant ist
Das bedeutet Folgendes:?
DerGewinnfaktor ist das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewinn aller gewinnbringenden Geschäfte und dem Gesamtverlust aller Verlustgeschäfte.
Sie ist nur bei der Berechnung des Gesamtgewinns (-verlusts) mit Reinvestition sinnvoll.
Wenn diese Werte ohne Reinvestition berechnet werden, ist es nichts anderes als (durchschnittlicher Gewinn-Handel*Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte)/(durchschnittlicher Verlust-Handel*Anzahl der Verlust-Geschäfte).
DerGewinnfaktor ist das Verhältnis zwischen dem Gesamtgewinn aus allen gewinnbringenden Geschäften und dem Gesamtverlust aus allen Verlustgeschäften.
Sie ist nur bei der Berechnung des Gesamtgewinns (-verlusts) mit Reinvestition sinnvoll.
Wenn diese Werte ohne Reinvestition berechnet werden, ist es nichts anderes als (durchschnittlicher gewinnbringender Handel*Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte)/(durchschnittlicher Verlusthandel*Anzahl der Verlustgeschäfte).
Dies ist für einen Tester sehr wichtig, denn wenn die Menge konstant bleibt, kann es passieren, dass sich der Saldo zum Beispiel um das Dreifache erhöht und in einer ungünstigen Situation die Einlage mehr Rollover aushält, was für das Testen nicht gut ist (oder es sollte eine Grenze für die Anzahl der Rollover festgelegt werden).
Dies ist auch der Grund, warum der relative Drawdown interessant ist
Also, liebe Dorfbewohner, bitte beachten Sie, dass die maximale Absenkung im Bericht keineswegs die tatsächliche Absenkung angibt!
Werfen Sie einen Blick auf den obigen Bericht. Der maximale Drawdown-Wert beträgt 217,20, aber der tatsächliche Wert lag bei etwa 40% des Debt! So frech sind die Affen)
Nun, es ist nicht die Schuld der Affen, wenn der Prüfer den maximalen Drawdown nicht genau berechnet. Sie können es im EA genau berechnen, poetisch.