Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 132
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Ich denke, dass es nach der Einführung dieses Tools unmöglich sein wird, mit Forex Geld zu verdienen :)
Wenn wir vom Genie besucht werden
Tausende von Zweifeln wimmeln:
Zu einfach für das Genie,
Und die Wahrheit wird durch den Pogost erklärt...
Wo ist die berühmte Stirn von Sokrates?
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Wo ist der Sieg Alexanders des Großen?
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Wo ist Mozarts Leichtigkeit - Supermusikalität?
Wir halten Klarheit für Banalität.
Doch wo Genie überall ist
Geheimnisvolles, himmlisches Licht strömt!
Und "Napoleons" - lokale Abfüllungen - kauern verwaist an der Wand...
SZZY: Danke, ich würde gerne lächeln, aber ich kann nicht, je nach Alter bist du banal oder vielleicht krank, such dir was aus
an faa1947: Versuchen Sie, anstelle des Schlusskurses Preiskonsolidierungsniveaus zu verwenden. Integer hat einen guten Indikator für Konsolidierungsniveaus iKvantLevels auf seiner Website
Ich gebe meinen Fehler zu. Ich werde nie wieder Hinweise geben.
Vielleicht hat Vadim Junko recht... um allen zu sagen, dass sie sich mit dieser Einstellung ins Knie ficken sollen...?!
Frequenz
Zurück zum verbalen Marktmodell:
kotir = Trend + Rauschen + Periodizität + Saisonalität
Ich habe bereits geschrieben, dass ich keine Ansätze für Periodizität habe, womit ich einen deterministischen Prozess (einen Prozess, der eine analytische Form hat) mit variabler Amplitude und variabler Periode meine.
Periodizität ist ein überladenes Wort, aber ich habe kein anderes.
Ich habe einige Ideen, wie man dieses Problem angehen und im Modell berücksichtigen kann. Als Analysewerkzeug nehme ich das Programm von Iljuschin, das ein Spektrogramm liefert, das nach der Methode der maximalen Entropie (anscheinend von Burg) berechnet wird. Die erste Zahl für H1 ist also 78000 Takte.
Wir können mit Sicherheit sagen, dass es keine Periodizität gibt, weil es keine eindeutigen Spitzen gibt. Diese Spitzen entsprechen der Periode (Periode auf der Abszisse ist bei uns üblich, nicht Frequenz) von MA, einem Analogon der Trägerfrequenz.
Frequenz
Zurück zum verbalen Marktmodell:
kotir = Trend + Rauschen + Periodizität + Saisonalität
Ich habe bereits geschrieben, dass ich keine Ansätze für Periodizität habe, womit ich einen deterministischen Prozess (einen Prozess, der eine analytische Form hat) mit variabler Amplitude und variabler Periode meine.
Periodizität ist ein überladenes Wort, aber ich habe kein anderes.
Ich habe einige Ideen, wie man dieses Problem angehen und im Modell berücksichtigen kann. Als Analysewerkzeug nehme ich das Programm von Iljuschin, das ein Spektrogramm liefert, das nach der Methode der maximalen Entropie (anscheinend von Burg) berechnet wird. Das erste Bild für H1 ist also 78000 Balken.
Ach, da bist du ja! Sie haben also ein altes und für Sie neues Programm gefunden. :о)
Wir können mit Sicherheit sagen, dass es keine Periodizität gibt, da es keine eindeutigen Spitzenwerte gibt. Diese Spitzen entsprechen der Periode (die Abszisse ist die übliche Periode, nicht die Frequenz) von MA, einer Art Analogon der Trägerfrequenz.
Genial, verdammt!!!! Hören Sie, Sie kommunizieren nicht genug mit Ihren Kollegen. Wenn Sie gefragt hätten, hätte man es Ihnen gesagt. Ich würde hinzufügen, dass diese:
Quote = Trend + Rauschen + Periodizität + Saisonalität
steht nicht in den Anführungszeichen. Ganz und gar nicht. Das ist der Lärm. Wenn Sie Handel treiben, sind Sie bereit, an jedem "Lärmort" Geschäfte zu machen. Aber niemand wird mit Ihnen auf der Grundlage Ihrer MA und jedem anderen Blödsinn, den Sie sich einfallen lassen, wie "Trend", handeln. Natürlich gibt es Ausfälle, wie z. B. Bolzen, aber das ist immer noch selten.
Farnsworth: нет на котирвках. Вообще нет. Шум, это когда Вы звоните своей даме сердца, и вместо "привет дорогая", в телефонной трубке раздается "пшшшууушшлааааннааафиииг". Это шум. Когда Вы торгуете - с вами готовы заключать сделки в любом "месте шума". Но с вами никто не будет заключать сделки по вашему МА и любой другой фигне, которую придумаете типа "тренд". Конечно, бывают сбои, типа шпилек и т.д. но это все же редкость.
Sie fahren im allgemeinen Verkehr und plötzlich stößt irgendein Idiot aus dem Gegenverkehr mit Ihrem Auto zusammen - in Ihrem Verständnis ist das natürlich weder Zufall noch Lärm, denn Sie verwechseln einen Zufallswert mit seiner konkreten Manifestation, wonach er nicht mehr zufällig ist, sondern eine Tatsache, die mit einem Wert in Raum und Zeit gemessen wird.
In Ihrem Thread habe ich erklärt, woher der Trend kommt und woher das Rauschen. Keine Antwort Ihrerseits.
Periodizität. Entsteht durch Schwankungen um den Gleichgewichtspreis zwischen Angebot und Nachfrage: Verkäufer teurer, Käufer billiger. Über lange Zeiträume und letztlich sind es Schwankungen in der Produktion und der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen.
Das obige Diagramm zeigt, dass es auf dem Devisenmarkt keine regelmäßigen Schwankungen im Intervall von 80000 Tausend Stunden gibt. Vielleicht gibt es kleinere Schwankungen - das werden wir später sehen.
Sie fahren im allgemeinen Verkehr und plötzlich stößt irgendein Idiot aus dem Gegenverkehr mit Ihrem Auto zusammen - in Ihrem Verständnis ist das natürlich weder Zufall noch Lärm, denn Sie verwechseln einen Zufallswert mit seiner spezifischen Erscheinungsform, nach der er nicht mehr zufällig ist und zu einer Tatsache wird, die mit einem Wert in Raum und Zeit gemessen wird.
In Ihrem Thread habe ich erklärt, woher der Trend kommt und woher das Rauschen. Keine Antwort Ihrerseits.
Periodizität. Entsteht durch Schwankungen um den Gleichgewichtspreis zwischen Angebot und Nachfrage: Verkäufer teurer, Käufer billiger. Über lange Zeiträume und letztlich sind es Schwankungen in der Produktion und der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen.
Das obige Diagramm zeigt, dass es auf dem Devisenmarkt keine regelmäßigen Schwankungen im Intervall von 80000 Tausend Stunden gibt. Vielleicht gibt es kleinere Schwankungen - das werden wir später sehen.
Periodizität. Entsteht durch Schwankungen um den Gleichgewichtspreis zwischen Angebot und Nachfrage: Verkäufer teurer, Käufer billiger. Über lange Zeiträume und letztendlich sind es Schwankungen in der Produktion und der Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen.
Ich gebe meinen Fehler zu. Ich werde nie wieder Hinweise geben.
Vielleicht hat Vadim Junko recht... um allen zu sagen, dass sie sich mit dieser Einstellung ins Knie ficken sollen...?!
Nun, nicht jeder hat diese Einstellung, und vielleicht ist es für diese wenigen sinnvoll, zu bleiben... Es gab noch nie Honig ohne Teer.
Sie haben ein recht vereinfachtes Verständnis des Gesetzes von Angebot und Nachfrage und insbesondere des Gleichgewichtspreises. In diesem Gesetz wird keine Periodizität festgelegt oder vorgeschrieben.
Nun, vielleicht kein gutes Beispiel. Dennoch ist der Begriff des Gleichgewichtspreises eine der Grundlagen der Mikroökonomie. Das ist nicht der Punkt. Es geht um mich. Noch vor 5 Tagen wusste ich nicht, wie ich mich dem Begriff "Periodizität" nähern sollte, jetzt scheine ich es zu wissen, und ich werde versuchen, mein Verständnis davon zu zeigen. Ich nehme H1 bis 80000 Bars auf große Perioden relativ zum Zeitrahmen, keine Periodizität. Hier ist die Hälfte dieser Probe:
Es ist etwas auf der linken Seite erschienen, aber die Amplitude ist zu klein. Schlussfolgerung: Es gibt keine Periodizität in der Probe vom 23.02.05 9:00 bis 16.01.12 18:00
Ihre Schüler sind eine andere Sache