Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 111
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So wie ich es verstehe, wird der Umkehrpunkt vorhergesagt, und die Umkehrungen nach oben und unten erfolgen streng abwechselnd. Wir können also eine offene Position vom Pivot zum Pivot halten und dann in die andere Richtung öffnen. Wenn wir dies simulieren und den Gewinn in Pips berechnen, wird es funktionieren?
Sie haben das gleiche Problem. NS in Paketen (EViews hat es nicht, aber andere haben es) nimmt den Platz der Glättung ein, und dies ist nur ein kleiner Teil des Problems und nicht das wichtigste, das gelöst werden muss. Im Fall von NS ist es eine Kunst. Wenn Sie Splines und Wavelets nehmen, ist das Mathematik
Das ist mein Punkt... sie lesen alle möglichen Arten von Mist ... dass ns glättet und dann machen sie eine Gehirnwäsche mit ihm)))) faa1947 du merkst nicht, dass du dich wie ein Idiot aufführst... Es spielt keine Rolle, welches Modell Sie verwenden .... Wenn es keine Informationen für eine Vorhersage gibt, werden Sie sie nicht bekommen... es braucht Zeit und Tests... viele Tests... aber Sie haben keine Zeit... Sie schreiben Artikel und posten...))
So wie ich es verstehe, wird der Umkehrpunkt vorhergesagt, und die Umkehrungen nach oben und unten erfolgen streng abwechselnd. Wir können also eine offene Position vom Pivot zum Pivot halten und dann in die andere Richtung öffnen. Wenn wir dies simulieren und den Gewinn in Pips berechnen, wird es funktionieren?
Das ist es, was ich sage... sie lesen alle Arten von Mist ... dass es glättend ist und dann machen sie eine Gehirnwäsche damit))) faa1947 du merkst nicht, dass du einfach nur komisch bist ... Es spielt keine Rolle, welches Modell Sie verwenden .... Wenn es keine Informationen für eine Vorhersage gibt, werden Sie sie nicht bekommen... es braucht Zeit und Tests... viele Tests... aber Sie haben keine Zeit... Sie schreiben Artikel und posten...))
Das ist mein Punkt... Sie lesen all diesen Mist ... dass NS glättend wirkt, und dann verpassen sie den Leuten damit eine Gehirnwäsche.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon jemand gesagt hat, aber das Zickzack ist eine Variante der Fraktale. Das heißt, die Essenz ist die gleiche, nur die Linien.
Das Wesen der Fraktale besteht darin, dass erst dann ein neues gezeichnet wird, wenn die erforderliche Anzahl von "up" erreicht ist... 5-6-7 und so weiter. Das Aufwärtskonzept ist relativ: Um einen Startpunkt zu haben, wird der Bereich (im Zickzack) in Fraktalen festgelegt, und dies ist ein Zeitrahmen.
Hier ein Tipp für die Forschung: Schauen Sie auf den Median, nicht auf die Skala. Dies ist der häufigste Wert in diesem Bereich.
http://www.automated-trading-system.com/moving-median-better-indicator-than-moving-average/
Genauer gesagt. Worte. Das ganze Thema ist eine einzige Frage: Vorhersagbarkeit nach Modell, und die Antwort ist wieder ein Wort.
Du denkst, du hast einen Artikel geschrieben, ein Thema eröffnet, und die Leute kommen in Scharen, um dir zu sagen, was du getan hast... aber warum dieses oder jenes nicht funktioniert, wurde bereits in diesem Thread gesagt, und zwar nicht in kleinen Mengen ... das ist bereits ein großes Plus...
Wenn Sie etwas spezifischer sind ... für die Zukunft kann ich Ihnen sagen ... wenn Sie ein Modell erhalten, das Sie beim ersten Schritt oder so nicht verstehen ... nehmen Sie einfach die Formel und wenden Sie sie auf andere Daten an (Beispiel) ... spart Zeit und nimmt dem Ganzen die Euphorie... viel Glück...
Hier ein Tipp für die Forschung: Schauen Sie auf den Median, nicht auf die Skala. Dies ist der häufigste Wert in diesem Bereich.
Ich habe in dem Link nichts Interessantes gefunden. Robustheit ist eine Art Antipode eines unsteten Marktes. Man muss ihn mit einem Markt vergleichen, nicht mit zwei Anzeigen dieses Marktes. Sie können den Dummy wahrscheinlich mit dem Median vergleichen, indem Sie die Residuen zwischen dem Kotier und diesen beiden Durchschnittswerten vergleichen. Diejenige ist robuster, deren Residuum stationär ist. Ich glaube schon.
Es gibt noch einen weiteren Einwand gegen den Median. Es kann als richtig angesehen werden, wenn Ihr Handelssystem eine einzige Währung ist. Aber im Gegensatz zum Winken ist bei Median der Zeitpunkt, an den es geknüpft ist, immer ein anderer. Bei Mehrfachwährungen werden wir Preiswerte vergleichen, die sich auf verschiedene Zeitpunkte beziehen. Wir haben zunächst ein Element der Nicht-Vergleichbarkeit in eine solche TS eingebaut.
Sie werden nicht spezifisch sein... verstehen Sie es nicht... Sie denken, Sie schreiben einen Artikel und starten einen Thread und die Leute werden in Scharen kommen, um Ihnen zu sagen, was Sie getan haben... aber warum dieses oder jenes nicht funktioniert, wurde schon früher in der Branche gesagt, und nicht wenige Leute haben es gesagt... das ist bereits ein großes Plus...
wenn es etwas genauer sein soll ... für die Zukunft kann ich Ihnen einen Tipp geben ... wenn Sie auf ein Modell stoßen, das Sie auf der ersten Stufe oder so nicht verstehen ... dann nehmen Sie einfach die Formel und wenden Sie sie auf andere Daten (Stichprobe) an ... spart Zeit und nimmt dem Ganzen die Euphorie... viel Glück...