Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 110
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Die von Ihnen konstruierten Regressionen unterscheiden sich ideologisch nicht vom NS: Es sind die gleichen [statistischen] Zahlenspiele ohne verständlichen inneren Gehalt.
Das ist für Sie, nicht für mich.
Erklären Sie uns in allgemeiner Sprache, was dieses "Probit-Modell" ist und warum es für Ökonometriker so gut ist. Verlinken Sie einfach nicht auf das Wiki. Bitte teilen Sie uns dies in Ihrer eigenen Sprache und mit Beispielen mit.
Ich werde mich vorerst zurückhalten. Irgendetwas verstehe ich daran nicht, denn ich kann die Ergebnisse nicht interpretieren.
Das Interesse ist verständlich. Beim Trendhandel sind Umkehrungen wichtig. Das Niveau ist uns egal. Die Niveaus können bei Ausbruchsstrategien wichtig sein. Ich weiß nicht, ich habe noch nie auf diese Weise gehandelt. Ich habe ZZs mit über 200 Pips Unterschied in Umkehrungen ausgewählt. Ich denke, dass ich in einem echten Handel ein Drittel nehmen kann.
Ja, das ist es, was ich auch meine. Wo die MA Richtung ändert die Regression Modell wird nicht zeigen, diese Änderung, die Genauigkeit des Modells ist ein bisschen genug, ich stimme zu, aber die Richtung der MA Änderung wird noch auf den ersten Blick gut vorhersagen, wie 80% der Treffer, aber immer noch nicht genug für den Handel.
PS: da Sie hier sind, ein Wort des Rates - faa, nicht fuck around, ZZs sind nicht vorhergesagt - sie sind Orte, wo der Preis ist praktisch nicht vorhanden, sie sind zufällig, und völlig zufällig. Kein Regressionsmodell ist für diesen Fall geeignet.
Was gibt es zu verstehen))) die probit ist von der gleichen Regression Rahmen... nur die Eingabe ist kontinuierliche Daten und die Ausgabe (was zu suchen) ist Boolean (0...1)... das ist, warum es erfunden wurde... nicht nur kontinuierliche, sondern + mit Boolean Daten können eingegeben werden... dies wird das Ergebnis in einigen Fällen verbessern...
der Mathematiker hat recht und die anderen auch... alles ist in etwa gleich... wenn man ein einfaches Netzwerk mit einer Formel beschreibt, kann man es auch so betreiben und es wird keine Blackbox sein... es ist einfach zu viel Arbeit...
Ein dritter wäre ein Supergral. Ein sehr guter Händler ist einer, der mindestens 10 % einnimmt.
Zu Beginn des Themas habe ich ein Niveau vorausgesagt. Es gibt dort Perspektiven, und dann habe ich mich gefragt, warum das Niveau? Ich habe die Ebene in TS destilliert und dort wieder die Frage: eintreten oder nicht eintreten und es hängt von der Richtung ab. Ich habe mich hingesetzt und überlegt: Was kann ich vorhersagen? Ich erinnerte mich an die ZZ und brach durch. Aber es ist nicht die einzige.
Der Bruch selbst ist nicht das, was auf den Bildern oben zu sehen ist. Es handelt sich um die Wahrscheinlichkeit von 1 und nicht von 0. Oder vielmehr nicht um die Wahrscheinlichkeit selbst, sondern um den Schwellenwert der Wahrscheinlichkeitsgrenze (ich habe 0,5), dass eine unabhängige Variable einen bestimmten Wert überschreiten wird. Ich habe diesen Schwellenwert geändert. Das Vorhersagebild ändert sich nicht bis zum Cut-off-Wert 0,8, es funktioniert nicht von oben, was könnte das bedeuten?
Mathematician hat Recht, was die Netzwerke angeht, und die anderen auch... alle sind aus derselben Linie...
Und es war mir nicht klar, wie viele Balken vor der Umkehrung vorhergesagt wird. Und die Handelsmodellierung kann in Excel erfolgen, wenn man vorher eine Strategie im Kopf hat. Manchmal kommen nützliche Fakten ans Licht.
Und es war mir nicht klar, wie viele Balken vor der Umkehrung vorhergesagt wird. Und die Handelsmodellierung kann in Excel erfolgen, wenn man vorher eine Strategie im Kopf hat. Manchmal kommen nützliche Fakten ans Licht.
Und es war mir nicht klar, wie viele Balken vorwärts die Umkehrung vorhergesagt wird.