Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 88
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Es hat keinen Sinn, die Residuen des Indikators zu analysieren, da er für sich genommen nichts vorhersagt.
Nun, wenn wir davon ausgehen, dass der Indikator auch nur einen Takt voraussagt. Was sollte der Rückstand dann zeigen? Und warum sollte sie das zeigen? Die Frage richtet sich wahrscheinlich eher an Slava, denn was die FAA sagt, kann ich immer noch nicht verstehen.
Ok, nehmen wir an, dass der Indikator sogar einen Balken voraussagt. Was muss dann der Rückstand aufweisen? Und warum sollte sie das zeigen? Die Frage richtet sich wahrscheinlich eher an Slava, denn ich habe immer noch Schwierigkeiten zu verstehen, was die FAA sagt.
Dies zeigt, dass den Testergebnissen vertraut werden kann.
Vasily, stellen Sie sich vor, Sie handeln ohne Stopps mit einer Take-Profit-Option = 30 Pips. Er hat einen Test gemacht, 400 Trades und alle auf Take Profit - MO=30 Pips. Aber Aktien-Drawdowns (die auch Residuen/Prognosefehler sind) sind nicht-stationär, wie der Kurs selbst. Das bedeutet, dass ihr Wert nicht durch eine Normalverteilung beschrieben wird und die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu erleiden, der einen bestimmten Wert überschreitet, nicht so gering ist wie bei HP. Es gibt "fette Schwänze" in der Verteilung der Drawdowns, und es ist durchaus möglich, dass man einen Drawdown erhält, und diese Wahrscheinlichkeit kann nicht durch Tests ermittelt werden. Alle anderen Testindikatoren sind also auch nicht vertrauenswürdig, und der MO dieses Systems liegt nicht bei +30 Punkten, sondern bei Gott weiß was. Dies ist ein übertriebenes Beispiel :)
Selbst wenn die Fehlerverteilung stationär ist, was recht einfach ist, bedeutet dies nicht, dass der Drawdown in einer Reihe von Geschäften gleich ist. Die Robustheit des Systems und impliziert, dass einige Eigenschaften des Systems im Laufe der Zeit gleich bleiben - einschließlich MO und Drawdown in einer Reihe von Trades. Viele bewerten es nach Augenmaß, danach, wie sich das Eigenkapital im Laufe der Zeit verändert. Jeder möchte eine glatte Gleichheit - vorzugsweise einen geraden Aufwärtswinkel :)
Dies zeigt, dass den Testergebnissen vertraut werden kann.
Vasily, stellen Sie sich vor, Sie handeln ohne Stopps mit einer Take-Profit-Option = 30 Pips. Er hat einen Test gemacht, 400 Trades und alle auf Take Profit - MO=30 Pips. Aber Aktien-Drawdowns (die auch Residuen/Prognosefehler sind) sind nicht-stationär, wie der Kurs selbst. Das bedeutet, dass ihr Wert nicht durch eine Normalverteilung beschrieben wird und die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu erleiden, der einen bestimmten Wert überschreitet, nicht so gering ist wie bei HP. Es gibt "fette Schwänze" in der Drawdown-Verteilung, und es ist durchaus möglich, einen Drawdown zu erhalten, und diese Drawdown-Wahrscheinlichkeit lässt sich nicht durch Tests ermitteln.
Avals:
C-4:
Warum einen Gemüsegarten anlegen und trotzdem die Rückstände aus dem System analysieren? Was bewirkt es?
Dies zeigt, dass den Testergebnissen vertraut werden kann.
Vasily, stellen Sie sich vor, Sie handeln ohne Stopps mit einer Take-Profit-Option = 30 Pips. Die Person hat einen Test gemacht, 400 Trades und alle auf Take Profit - MO=30 Pips. Aber Aktien-Drawdowns (die auch Residuen/Prognosefehler sind) sind nicht-stationär, wie der Kurs selbst. Das bedeutet, dass ihr Wert nicht durch eine Normalverteilung beschrieben wird und die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu erleiden, der einen bestimmten Wert überschreitet, nicht so gering ist wie bei HP. Es gibt "fette Schwänze" in der Verteilung der Drawdowns, und es ist durchaus möglich, dass man einen Drawdown erhält, und diese Wahrscheinlichkeit kann nicht durch Tests ermittelt werden. Alle anderen Testindikatoren sind also auch nicht vertrauenswürdig, und der MO dieses Systems liegt nicht bei +30 Punkten, sondern bei Gott weiß was. Dies ist ein übertriebenes Beispiel :)
Selbst wenn die Fehlerverteilung stationär ist, was recht einfach ist, bedeutet dies nicht, dass der Drawdown in einer Reihe von Geschäften gleich ist. Die Robustheit des Systems und impliziert, dass einige Eigenschaften des Systems im Laufe der Zeit gleich bleiben - einschließlich MO und Drawdown in einer Reihe von Trades. Viele bewerten es nach Augenmaß, danach, wie sich das Eigenkapital im Laufe der Zeit verändert. Jeder will glattes Eigenkapital - vorzugsweise einen geraden Aufwärtswinkel :)
Das ist prinzipiell möglich. Sie müssen die Berechnung in Zeitintervallen durchführen. Zählen Sie nicht die Ergebnisse von Geschäften, sondern die Ergebnisse von z.B. Tagen oder kleineren Zeiträumen.
Eine Schätzung ist möglich, aber man kann sich nicht auf diese Schätzung verlassen. Eine Stichprobe hat eine Statistik, eine andere eine andere und konvergiert nicht mit der Statistik der gesamten Stichprobe.
Beim Tading gibt es eine heilige Kuh - den Tester.
Die Verwendung des Testers wird als eine Offenbarung dargestellt. Und der Adept dieser heiligen Kuh, der diesen Thread besucht, auf der Ebene eines Erleuchteten, lehrt - man sollte auch einen Vorwärtstest machen. Natürlich ist es ein Sakrileg, über die heilige Kuh zu sprechen. Aber ich werde es ausprobieren. Wir lassen also den TS durch den Tester laufen und erhalten seine Punktzahl und sehen, dass er in Ordnung ist. Dann machen Sie, wie die Erleuchteten uns lehren, einen weiteren Durchlauf als Vorwärtstest und erhalten ein weiteres Ergebnis, das das erste bestätigt. Ich schreibe ausführlich, damit jeder sehen kann, dass man genau zwei Zahlen erhält - ist das eine Statistik? Meine Hausschuhe kennen die Antwort, aber die Autoren von Büchern mit weltweiter Verbreitung geben zwei Zahlen als Statistik aus, und das auf einem nicht-stationären Markt!
Lang leben die heiligen Kühe!
Dies zeigt, dass den Testergebnissen vertraut werden kann.
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D.h. der stationäre Rest würde sozusagen sagen: "Sehen Sie, meine Renditen sind normalverteilt, das heißt, meine Varianzen (Streuungen) sind endlich und vorhersehbar. Ich gebe Ihnen 99,8 % meines Anteils, den ich bei keiner Transaktion um mehr als drei Sigma von meinem S.C.O. unterschreiten werde!!!".
Und das instabile Residuum stellt gewissermaßen den gesamten Berechnungsteil des Modells in Frage, denn es kann so aus dem Ruder laufen, dass es alle Modellberechnungen außer Kraft setzt: "Nun, ja, ich habe etwas S.Q.O., - aber das hat nichts zu bedeuten, denn es ist die Durchschnittstemperatur in meinem Zimmer. Im Durchschnitt kann ich unter 300 Punkte gehen (sko=300 Punkte), aber manchmal kommen auch 1.000 oder sogar 1.500 Punkte vor, und das passiert viel öfter, als man bei einer Normalverteilung erwarten würde."
Es ist jedoch nicht ganz klar, wie man auf einfache Weise einen stationären Restwert erhalten kann. Im obigen Beispiel zum Beispiel ist das Residuum unsere gleitende Gleichung, daher ist das Residuum die Bewegung der Preisreihe, die selbst nicht stationär ist, und daher wird das Residuum alle Eigenschaften des Preises haben, einschließlich Nicht-Stationarität. Offenbar hat faa sein Modell bereits rekursiv auf den Rest angewandt:
"Ja, wir haben das Residuum des Modells und es ist nicht stationär. " denkt die FAA. - Jetzt bauen wir ein Modell auf den Residuen des Modells auf. Gebaut. Angeschaut. Das Residuum ist wiederum nicht stationär. Wiederhole das Verfahren und baue das Modell auf dem Rest des Modells auf, das auf dem Rest des ursprünglichen Modells aufgebaut ist..." Und so weiter bis ins Unendliche, bis der Rest irgendwie auf magische Weise stationär wird. Das heißt, wir sinken immer tiefer auf ein immer niedrigeres/geräuschvolleres Marktniveau und hören erst auf, wenn der Rest dieses Lärms zum Stillstand kommt. Aber ist der Markt nicht fraktal? Das heißt, egal wie niedrig die Preisaktivität ist, zu der wir hinabsteigen müssen, diese Aktivität wird immer noch dem Bild großer Preisreihen entsprechen, d. h. sie wird dicke Schwänze und Nicht-Stationarität aufweisen.
Offenbar wendet die FAA ihr Modell bereits rekursiv auf den Rest an:
Es ist jedoch nicht ganz klar, wie wir auf einfache Weise einen stationären Restwert erhalten können. Im obigen Beispiel zum Beispiel ist das Residuum unsere gleitende Gleichung, daher ist das Residuum die Bewegung der Preisreihe, die selbst nicht stationär ist, und daher wird das Residuum alle Eigenschaften des Preises aufweisen, einschließlich Nicht-Stationarität
"Ja, ich habe das Residuum des Modells und es ist nicht stationär. " denkt die FAA. - Jetzt bauen wir ein Modell auf den Residuen des Modells auf. Gebaut. Angeschaut. Das Residuum ist wiederum nicht stationär. Wiederhole das Verfahren und baue das Modell auf dem Rest des Modells auf, das auf dem Rest des ursprünglichen Modells aufgebaut ist..." Und so weiter bis ins Unendliche, bis der Rest irgendwie auf magische Weise stationär wird. Das heißt, wir sinken immer tiefer auf ein immer niedrigeres/geräuschvolleres Marktniveau ab und hören erst auf, wenn der Rest dieses Lärms zum Stillstand kommt. Aber ist der Markt nicht fraktal? D.h., egal wie niedrig das Niveau der Preisaktivität ist, auf das wir uns begeben müssen, diese Aktivität wird immer noch dem Muster großer Preisreihen folgen, d.h. dicke Schwänze und Nicht-Stationarität aufweisen.
Auf jeden Fall, mit einem kleinen Zusatz.
1. Es macht keinen Sinn, sich mit einem Restwert von weniger als einem Pip zu beschäftigen.
2. Ein instabiles Residuum, d.h. seine Unstetigkeit, kann durch ARCH modelliert werden.
Ich glaube nicht, dass dies das Problem vollständig löst, aber es ist immerhin ein kleiner Teil davon. Und wenn man das mit der Mehrzahl der Modelle der ursprünglichen Kotir vergleicht, gibt es im Vergleich zu ihnen eine Menge Fortschritte.
Das heißt, der stationäre Rest sagt: "Sehen Sie, meine Rückkehrer sind normal verteilt, was bedeutet, dass meine Varianzen (Streudiagramme) endlich und vorhersehbar sind. Ich gebe Ihnen 99,8 % meines Anteils, den ich bei keiner Transaktion um mehr als drei Sigma von meinem S.C.O. unterschreiten werde!!!".
Und das instabile Residuum stellt gewissermaßen den gesamten Berechnungsteil des Modells in Frage, denn es kann so aus dem Ruder laufen, dass es alle Modellberechnungen außer Kraft setzt: "Nun, ja, ich habe etwas S.Q.O., - aber das hat nichts zu bedeuten, denn es ist die Durchschnittstemperatur in meinem Zimmer. Im Durchschnitt kann ich um 300 Punkte steigen (sko=300 Punkte), aber manchmal kommen auch 1.000 oder sogar 1.500 Punkte vor, und das passiert viel öfter, als man bei einer Normalverteilung erwarten würde."
ja
Es stimmt, es ist nicht ganz klar, wie man leicht einen stationären Restwert bekommen kann. Im obigen Beispiel zum Beispiel ist das Residuum unsere gleitende Gleichung, also ist das Residuum die Bewegung der Preisreihe, die selbst nicht stationär ist, und daher wird das Residuum alle Eigenschaften des Preises haben, einschließlich Nicht-Stationarität. Offenbar wendet faa sein Modell rekursiv auf das Residuum an:
"Ja, ich habe einen Restwert vom Modell erhalten und der ist unbeständig. " denkt die FAA. - Jetzt bauen wir ein Modell auf dem Modellrest. Gebaut. Ich habe es mir angesehen. Das Residuum ist wiederum nicht stationär. Wiederholen Sie das Verfahren und bauen Sie das Modell auf dem Rest des Modells auf, das auf dem Rest des ursprünglichen Modells aufgebaut ist..." Und so weiter bis ins Unendliche, bis der Rest irgendwie auf magische Weise stationär wird. Das heißt, wir sinken immer tiefer auf ein immer niedrigeres/geräuschvolleres Marktniveau ab und hören erst auf, wenn der Rest dieses Lärms zum Stillstand kommt. Aber ist der Markt nicht fraktal? D.h. egal, wie niedrig das Niveau der Preisaktivität ist, auf das wir hinabsteigen müssen, diese Aktivität wird immer noch das Bild großer Preisreihen haben: d.h. dicke Schwänze und Nicht-Stationarität aufweisen.
Ja, auf diese Weise ist es wahrscheinlicher, dass man keine Stationarität erhält, sondern nur eine Anpassung an diese.