Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 69
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Und Sie verwenden ein lineares einschichtiges Vorwärtspropagationsnetz mit Hodrick-Prescott als Eingabe und Vorhersage als Ausgabe
EURUSD = C(1)*EURUSD_HP(1) + C(2)*D(EURUSD_HP(1)) + C(3)*D(EURUSD_HP(2))
https://en.wikipedia.org/wiki/Feedforward_neural_network
Ihre Erklärung sollte also wie folgt lauten: "Ich glaube nicht an nichtlineare mehrschichtige Netze".
oder noch genauer, man könnte es auch so formulieren: "Ich glaube an nichts, was nicht in Eviews steht" ;)))
Es gibt keine linearen mehrschichtigen Netze, da sie mathematisch auf einschichtige Netze reduzierbar sind. Die Erklärung von faa1947 sollte also folgendermaßen lauten: "Ich glaube nicht an nicht-lineare Netzwerke". Ziemlich engstirnig.
Es gibt sie.
Einfach, konvergent - aber so lange sie nicht konvergent sind, passieren sie :)
Wladimir: Der Ausblick von SanSanych ist nicht eng, aber seine Aufgabe ist spezifisch, wie mir scheint. imho, natürlich.
Und er hat einen Bulldog-Griff...
Die Netze werden zu wenig beachtet.
Ich bin sicher, dass es so ist.
Ich versuche immer noch, das Thema wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Meine Hinweise auf die Güte des Modells führen zu einer Erhöhung seiner Vorhersagbarkeit?
Hier führtAvals in die Trendigkeit ein. Wenn am Ende der Stichprobe diese Stichprobe seine Tendenzbewertung hat, dann gibt das vielleicht eine Vorhersagbarkeit?
Aber das weiß man nicht, eines ist klar: Man bringt der Blackbox etwas bei und glaubt es. Dann wächst der Tester und der Glaube, wächst und die künftige Depotentleerung ist proportional zu diesem Glauben, weil es keine Statistiken über die Nutzung gibt. Wie viele Veröffentlichungen über NS habe ich gesehen und nicht ein einziges Mal habe ich R-Quadrat im Text gesehen.
Übrigens ist dies keineswegs eine Blackbox.
Versuchen Sie, die Ergebnisse aller Berechnungen, die Sie interessieren, über den Indikator auszugeben. Dies können Summen in Neuronen, Ausgaben nach der Aktivierungsfunktion usw. sein.
Sie erhalten anschauliche Bilder und nützliches Wissen.
Und als Ergebnis erhalten Sie eine klare Vorstellung davon, wie die Blackbox funktioniert, die jetzt aber völlig transparent ist.
Übrigens ist dies keineswegs eine Blackbox.
Versuchen Sie, die Ergebnisse aller Daten, an denen Sie interessiert sind, über den Indikator auszugeben. Dies können Summen in Neuronen, Ausgaben nach der Aktivierungsfunktion usw. sein.
Sie erhalten anschauliche Bilder und nützliches Wissen.
Und als Ergebnis erhalten Sie eine klare Vorstellung davon, wie die Blackbox funktioniert, die jetzt aber völlig transparent ist.
Nun ja, natürlich (kein Netting!): 13 getrennte Vorgänge, die Positionen sind unterschiedlich.
Vielen Dank, dass Sie versucht haben, sich einen Reim auf diese Zahl zu machen.
Jetzt noch einmal ganz langsam und vorsichtig: Wir nehmen einen großen Moment in der Zeit und beginnen, die muv in kleinen Portionen zu verkaufen. Die Dauer der Bewegung im Voraus wählen - sagen wir, 13. Wenn wir einen muv verkaufen, haben wir bereits im Voraus beschlossen, dass der Rückkauf nur dann stattfinden wird, wenn der Preis über dem muv liegt. Aber wir wissen nicht, was mit dem Preis nach 13 Bars passieren wird. Nehmen wir an, dass der Preis beim 13. Balken immer noch über dem muv liegt. Ja, wir haben es verpasst (dies ist eine typische Situation, keine Ausnahme).
Wir setzen die Kursbewegung fort, bis der Preis wieder unter der Kursbewegung liegt. Wie gehen wir bei der Nachbereitung vor? In diesem Fall schließen wir die kleine Position, die wir auf der linken vertikalen Linie eröffnet haben, und eröffnen eine neue Mikroposition auf einem neuen Balken. Das heißt, unsere muv ist wieder relevant, d.h. wir haben genau die muv auf dem aktuellen Balken. Dies ist die "Begleitung" des muv. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Preis wieder unter der Mouve liegt.
Das ist der Punkt, an dem wir den Preis auffangen, um den gesamten Preis zurückzukaufen. Übrigens brauchen wir den Preis nicht einzulösen, wenn unser Eigenkapital höher ist als der Saldo (in diesem Fall ist die Operation "I" abgeschlossen). Wir tilgen nur, wenn das Eigenkapital niedriger ist als der Saldo.
Nehmen wir an, der Preis muss eingelöst werden. Dann halten wir die Bewegung an, bis der Preis höher ist (wie oben blau hervorgehoben). Es kann sein, dass wir dies 50-60 Mal oder öfter tun müssen. Aber der muv wird nicht ewig auf einer Seite des Preises bleiben, oder? Das ist, sobald es auf der anderen Seite des mouve - finita la Komödie, decken wir alle offenen Positionen und fixieren Gesamtgewinn der Operation "Y" sein wird.
All diese Überlegungen scheinen kompliziert zu sein, bis man den Hauptpunkt begreift: Es geht um stat.arb zwischen muv und Preis. Das einzige wirkliche Problem ist die Notwendigkeit der anfänglichen Anhäufung von muv und seiner Begleitung.
P.S. Ich habe mir Ihre Zeichnung angesehen und festgestellt, dass Sie den muv nicht verkaufen, sondern einlösen . So ist die Situation in diesem Fall nur günstig, und wir können sicher den Preis zu verkaufen . Und wir können warten, um den Preis später zu verkaufen.
OK, lassen Sie uns das Thema hier nicht weiterentwickeln, denn es stört das Thema des Themenstarts.
Näher zum R-Quadrat, bitte
Ich neige zu der Überzeugung, dass dies durch die Vermittlung von Preisdaten überhaupt nicht erreicht werden kann.
Hier ist meine Meinung dazu.
Natürlich (kein Netting!): 13 separate Operationen, die Posen sind unterschiedlich.
Danke für den Versuch, das Muster zu verstehen.
Und jetzt noch einmal ganz langsam und vorsichtig: Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für ein Fondue und beginnen Sie mit dem Verkauf des Muvs in kleinen Portionen. Die Dauer der Bewegung im Voraus wählen - sagen wir, 13. Wenn wir einen muv verkaufen, haben wir bereits im Voraus beschlossen, dass der Rückkauf nur dann stattfinden wird, wenn der Preis über dem muv liegt. Aber wir wissen nicht, was mit dem Preis nach 13 Bars passieren wird. Nehmen wir an, dass der Preis beim 13. Balken immer noch über dem muv liegt. Ja, wir haben es verpasst (dies ist eine typische Situation, keine Ausnahme).
Wir setzen die Kursbewegung fort, bis der Kurs wieder unter der Kursbewegung liegt. Wie gehen wir bei der Nachbereitung vor? In diesem Fall schließen wir die kleine Position, die wir auf der linken vertikalen Linie eröffnet haben, und eröffnen eine neue Mikroposition auf einem neuen Balken. Das heißt, unsere muv ist wieder relevant, d.h. wir haben genau die muv auf dem aktuellen Balken. Dies ist die "Begleitung" des muv. Und das machen wir jetzt so lange, bis der Preis wieder unter der Mouve liegt.
Das ist der Punkt, an dem wir den Preis auffangen, um den gesamten Preis zurückzukaufen. Übrigens brauchen wir den Preis nicht einzulösen, wenn unser Eigenkapital höher ist als der Saldo (in diesem Fall ist die Operation "I" abgeschlossen). Wir tilgen nur, wenn das Eigenkapital niedriger ist als der Saldo.
Nehmen wir an, der Preis muss eingelöst werden. Dann halten wir die Bewegung an, bis der Preis höher ist (wie oben blau hervorgehoben). Es kann sein, dass wir dies 50-60 Mal oder öfter tun müssen. Aber der muv wird nicht ewig auf einer Seite des Preises bleiben, oder? Das ist, sobald es auf der anderen Seite des mouve - finita la comedy, decken wir alle offenen Positionen und fixieren den Gesamtgewinn der Operation "Y".
All diese Überlegungen scheinen kompliziert zu sein, bis man den Grundgedanken begreift: Es geht um stat.arb zwischen muv und Preis. Das einzige wirkliche Problem ist die Notwendigkeit, zunächst muv anzusammeln und es zu begleiten.