Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 52
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Die Minimierung löst das Problem nicht. Der Wert des Vorhersagefehlers ist fraglich, da er sich aus dem Fehler der richtigen und der falschen Vorhersage zusammensetzt.
Übrigens, haben Sie schon versucht, den Vorhersagefehler zu minimieren? Nun, da Sie sagen, dass "Minimierung das Problem nicht löst"... -- ...dann haben Sie doch ein paar gute Ergebnisse vorzuweisen, oder?
Ja.
Haben Sie verstanden, was Sie gerade gesagt haben?
können Sie das demonstrieren?
Ich optimiere das Modell durch die folgende Bedingung:
Lagrange-Autokorrelationswahrscheinlichkeit (in Tabelle ACF LM) < 10% &
Wahrscheinlichkeit, dass ein beliebiger Koeffizient in der Regressionsgleichung < 10% ist
Wenn man zu dieser Bedingung den Mindeststandardfehler hinzufügt, ist der Gewinnfaktor 20 % geringer
Das habe ich nicht gemeint... aber was soll's...
Meine Geschichte hat keinen Nerv getroffen, nicht wahr? :(
Warum nicht... Das ist richtig... Auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis. Das wichtigste Ergebnis in diesem Fall ist, dass die Person sich endlich von der Besessenheit befreit hat, die Energie und Zeit verbraucht hat. Und ging weiter, weil er wusste, dass der bisherige Weg eine Sackgasse war.
.
zy.
Dieses erworbene Wissen ist übrigens keine Garantie dafür, dass der nächste Weg, den er wählt, auch der richtige ist. Aber man sollte nicht aufhören ;).
Es wäre in Ordnung, eine gewöhnliche lineare Regression zu nehmen und sie zum Beispiel mit einer Periode von 10 zu berechnen.
avtomat 27.11.2011 00:44
Warum nicht... Alles ist richtig... Auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis. Das wichtigste Ergebnis in diesem Fall ist, dass die Person sich endlich von der Besessenheit befreit hat, die ihr Zeit und Energie gekostet hat. Und ging weiter, weil er wusste, dass der bisherige Weg eine Sackgasse war.
.
zy.
Dieses erworbene Wissen ist übrigens keine Garantie dafür, dass der nächste Weg, den er wählt, auch der richtige ist. Aber da darf man nicht stehen bleiben ;).
Ich bin davon überzeugt, dass in Regressionen dieser oder jeder andere, auch optimierte, Zeitraum den Händler letztendlich bestrafen wird. Das Problem ist, dass es unmöglich ist, die zukünftigen Perioden des Marktes zu erraten. So, jetzt denke ich, auf dem Markt wie auf dem Spiel mit zufälligem Ausgang zu schauen, aber, anscheinend, um einen kleinen Vorteil zu haben, sollte man durch Empfehlungen von TS ein- und aussteigen und nicht zu hoffen, dass es notwendigerweise zu Gewinn führt. Ich denke, man kann nicht auf die Möglichkeit verzichten, Martingale zu benutzen, um den Markt zu betrügen und Gewinne zu erzielen, z.B. indem man mit 0,01 Lot beginnt, es dreimal erhöht, bis man ein positives Ergebnis erhält, und dann wieder auf 0,01 zurückgeht. Gibt es eine solche Variante des EA?