Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 49
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Die Prognosen sollten lang- und kurzsichtig sein und eine Einschätzung der Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Marktrichtung enthalten.
aber nicht mit den hier beschriebenen Mitteln...
Der Markt hat eine gute Chance, long oder short zu gehen... es ist nicht so schlimm, wenn man nicht long oder short gehen will... unter welchen Bedingungen dieser Ansatz vermutlich funktioniert... unter welchen Bedingungen das nicht der Fall ist...
Wenn man sich die Tests genau ansieht, ist der Ansatz unsinnig, und dieselben Ergebnisse (dieselben Prognosen) können mit viel einfacheren Mitteln erzielt werden... und zwar in Form eines einfachen Indikators...
und die Vorhersagefehleranalyse ist ineffizient...
Im Allgemeinen sollte dieses Thema "Ich habe ein Buch gelesen - ich habe es gemacht - es funktioniert nicht - sag mir warum))) heißen. "
die vorgeschlagene Methode hat 3 Mängel... 2 davon sind spezifisch...
In der vorgeschlagenen Methode gibt es 3 Fehler...2 davon sind spezifisch...
Au, meine Herren Kaufleute! Nun, zumindest etwas Konkretes!!!!
die vorgeschlagene Methode hat 3 Fehler...2 davon sind spezifisch...
Au, meine Herren Kaufleute! Nun, zumindest etwas Konkretes!!!!
Was ist falsch an den Standardmethoden zur Bewertung der Qualität der TS - wie zum Beispiel dem Gewinnfaktor?
OK, lassen Sie es konkret werden))). Wie Ihnen bereits gesagt wurde, sind bloße Statistiken ohne Substanz zum Scheitern verurteilt. Ich werde nur entschlüsseln, was ich persönlich damit meine.
Bevor Sie mit dem realen Markt arbeiten, probieren Sie dieses einfache Modell als Eingangszitate aus. Wir nehmen weißes Rauschen. Sie kann sogar gaußförmig sein. Für dieersten n Proben wird die Konstante M1 hinzugefügt . Fügen Sie dennächsten n Proben nichts hinzu . Die Konstante M2 zu den nächsten N Abtastwerten hinzufügen , zu den nächsten n Abtastwerten nichts hinzufügen . Fügen Sie die Konstante M3 zu den nächsten N Zählungen hinzu und soweiter. Dann integrieren wir das erhaltene nicht-stationäre weiße Rauschen und nehmen es als Eingabeprozess. D.h. wir haben ein Martingal erhalten, das Trends enthält. Das pauschale Trendmodell )))). Auch die Konstanten M1 , M2 , . ..sollen groß genug sein (im Vergleich zur Varianz des weißen Rauschens), so dass jeder Trend ausgenutzt werden kann. Und die Konstante n sei klein genug im Vergleich zu N . Sagen wir N = 100, n = 10. Klassische Regressionsmodelle gehen von einem solchen Prozess aus. Die Konfidenzintervalle werden so breit sein, dass Sie einfach keine Zeit haben, den Trend von n Stichproben zu erfassen . Sagen wir, in 10 von 10 Fällen werden Sie erkennen - ja, hier gab es einen Trend. Aber es wird nichts für das weitere Spiel geben.
Ist es möglich, an solchen Serien zu verdienen? Ja, wir müssen den nackten Statistiken etwas Inhalt hinzufügen - um zu verstehen, dass es hier kurzzeitige Trends gibt.
Dies soll nur als Beispiel dienen. In echten Kursen gibt es keine periodischen Trends. Aber es gibt noch viele andere lokale Effekte, die erst im Nachhinein von der Statistik erfasst werden können.
Bei der vorgeschlagenen Methode gibt es 3 Verbindungen...2 davon sind spezifisch...
Hallo, meine Herren Händler! Dann gib mir wenigstens etwas Konkretes !!!!
Aus meinem Ingenieurbüro.
Ein Kollege von mir wurde einmal auf eine Geschäftsreise geschickt. Er hat 2 Jahre lang einen Vibro-Dipper entworfen. Der Vibro-Dipper ist ein Gerät, das so etwas wie einen Exzenter hat und zum Einschlagen von Pfählen in den Boden konzipiert wurde.
Also begab er sich mit seinem klappernden Wunder auf eine Geschäftsreise. Unsere Kunden rufen von dort aus an: Ihr Spezialist kam, installierte seine Anlage auf dem Stapel und sagte: "Das (piep) wird nicht funktionieren! Er nahm eine Flasche Wodka heraus, leerte sie in zwei Schlucken und verschwand in unbekannte Richtung. .....
Der Mann hat bis zum Schluss nicht zugegeben, dass seine Arbeit Schrott war. Aber eines Tages tat er es.
Was ist falsch an den Standardmethoden zur Bewertung der Qualität der TS - wie zum Beispiel dem Gewinnfaktor?
OK, lassen Sie es konkret werden))). Wie Ihnen bereits gesagt wurde, sind bloße Statistiken ohne Substanz zum Scheitern verurteilt. Ich werde nur entschlüsseln, was ich persönlich damit meine.
Bevor Sie mit dem realen Markt arbeiten, probieren Sie dieses einfache Modell als Eingangszitate aus. Wir nehmen weißes Rauschen. Sie kann sogar gaußförmig sein. Für dieersten n Proben wird die Konstante M1 hinzugefügt . Fügen Sie dennächsten n Proben nichts hinzu . Die Konstante M2 zu den nächsten N Abtastwerten hinzufügen , zu den nächsten n Abtastwerten nichts hinzufügen . Fügen Sie die Konstante M3 zu den nächsten N Zählungen hinzu und soweiter. Dann integrieren wir das erhaltene nicht-stationäre weiße Rauschen und nehmen es als Eingabeprozess. D.h. wir haben ein Martingal erhalten, das Trends enthält. Das pauschale Trendmodell )))). Auch die Konstanten M1 , M2 , . ..sollen groß genug sein (im Vergleich zur Varianz des weißen Rauschens), so dass jeder Trend ausgenutzt werden kann. Und die Konstante n sei klein genug im Vergleich zu N . Sagen wir N = 100, n = 10. Klassische Regressionsmodelle gehen also von einem solchen Prozess aus. Die Konfidenzintervalle werden so breit sein, dass Sie einfach keine Zeit haben werden, den Trend von n Stichproben zu erfassen . Sagen wir, bei 10 von 10 Stichproben werden Sie feststellen, dass es einen Trend gibt. Aber es wird nichts für das weitere Spiel geben.
Ist es möglich, an solchen Serien zu verdienen? Ja, wir müssen den nackten Statistiken etwas Inhalt hinzufügen - um zu verstehen, dass es hier kurzzeitige Trends gibt.
Dies soll nur als Beispiel dienen. In echten Kursen gibt es keine periodischen Trends. Aber es gibt noch viele andere lokale Effekte, die erst im Nachhinein von der Statistik erfasst werden können.
Es ist befriedigend und praktisch das einzige. Aber es gibt zwei Umstände: 1) man weiß nicht, was man ändern soll, wenn das Ergebnis schlecht ist, und 2) die Prognose für die Zukunft ist unbekannt.
1. entweder die Modellparameter oder das Modell selbst. Sie können die Kriterien näher erläutern
2. sie wird immer unbekannt sein. Man kann nur hoffen, dass der Markt noch eine Weile so bleibt. Der Rest ist Utopie oder Insider
OK, lassen Sie es konkret werden))). Wie Ihnen bereits gesagt wurde, sind bloße Statistiken ohne Substanz zum Scheitern verurteilt. Ich werde nur entschlüsseln, was ich persönlich damit meine.
Bevor Sie mit dem realen Markt arbeiten, probieren Sie dieses einfache Modell als Eingangszitate aus. Wir nehmen weißes Rauschen. Sie kann sogar gaußförmig sein. Für dieersten n Proben wird die Konstante M1 hinzugefügt . Fügen Sie dennächsten n Proben nichts hinzu . Die Konstante M2 zu den nächsten N Abtastwerten hinzufügen , zu den nächsten n Abtastwerten nichts hinzufügen . Fügen Sie die Konstante M3 zu den nächsten N Zählungen hinzu und soweiter. Dann integrieren wir das erhaltene nicht-stationäre weiße Rauschen und nehmen es als Eingabeprozess. D.h. wir haben ein Martingal erhalten, das Trends enthält. Das pauschale Trendmodell )))). Auch die Konstanten M1 , M2 , . ..sollen groß genug sein (im Vergleich zur Varianz des weißen Rauschens), so dass jeder Trend ausgenutzt werden kann. Und die Konstante n sei klein genug im Vergleich zu N . Sagen wir N = 100, n = 10. Klassische Regressionsmodelle gehen von einem solchen Prozess aus. Die Konfidenzintervalle werden so breit sein, dass Sie einfach keine Zeit haben, den Trend von n Stichproben zu erfassen . Sagen wir, in 10 von 10 Fällen werden Sie erkennen - ja, hier gab es einen Trend. Aber es wird nichts für das weitere Spiel geben.
Ist es möglich, an solchen Serien zu verdienen? Ja, wir müssen den nackten Statistiken etwas Inhalt hinzufügen - um zu verstehen, dass es hier kurzzeitige Trends gibt.
Dies soll nur als Beispiel dienen. In echten Kursen gibt es keine periodischen Trends. Aber es gibt noch viele andere lokale Effekte, die erst im Nachhinein statistisch erfasst werden können.
Es ist möglich, viele Dinge zu erfinden.
Ursprünglich habe ich meine verbale Beschreibung eines Kurses = Trend + Rauschen angegeben. Diese Beschreibung ist im Hinblick auf die Prognosen sinnvoll, da der Trend prognostiziert wird.
In diesem Thread habe ich ein sehr enges Thema angesprochen: eine 1-Schritt-Vorhersage. Ich habe ein Modell vorgeschlagen und versuche herauszufinden, ob man der Prognose trauen kann. Wenn Sie es können, warum, und wenn nicht, warum nicht. Zu diesem Thema würde ich gerne Meinungen und Vorschläge hören. Und sie sind bereit, die schmutzige Arbeit der Kodierung zu übernehmen, um Hypothesen zu testen. Das ist es, was ich Spezifität nenne.
1. entweder die Modellparameter oder das Modell selbst. Sie können die Kriterien näher erläutern
Hier ist ein Teil der zusammenfassenden Tabelle:
Was ist zu ändern?