Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 20
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Leider nicht so sehr.
woot.... Das ist ein guter Ansatzpunkt. Und nicht, um einen unbekannten Prescott zu machen, der keine Antwort auf die Frage nach dem Warum und Wieso hat...
Ich werde ein anschauliches Beispiel anführen, an dem die Bedeutung dieses Modells deutlich wird. Aber es wird einige Zeit dauern, ein solches Tutorial zu erstellen - ich denke, wenn mich nichts daran hindert, werde ich es bis zum Wochenende schaffen. Und ich werde es in meinem Thread als visuelle Hilfe posten.
woot.... Das ist ein guter Ansatzpunkt. Und nicht in ein unbekanntes Prescott zu fahren, ohne die Frage nach dem Warum und Wieso zu beantworten...
Ich weiß genau, warum, und habe es Ihnen schon oft erklärt.
Ich werde ein anschauliches Beispiel anführen, an dem die Bedeutung dieses Modells deutlich wird. Aber es wird mich einige Zeit kosten, ein solches Handbuch zu erstellen - ich denke, wenn mich nichts daran hindert, werde ich es bis zum Wochenende schaffen. Und ich werde es in meinem Thread als visuelle Hilfe posten.
Wenn Sie nichts dagegen haben, sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie sie aufstellen.
Ja, schauen Sie durch Yandex - Abfrage "Ein Händler namens Harry und seine Herangehensweise an den Markt" - erster Link klicken Sie auf "kopieren". Wird aus dem Yandex-Cache, wie die Spinne ist jetzt hängen
Oder hier http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
Eingeloggt, aber die Seiten selbst lassen sich nicht öffnen.
Vielleicht können Sie es nacherzählen?
woot.... Das ist ein guter Ansatzpunkt. Und nicht in ein unbekanntes Prescott zu fahren, ohne die Frage nach dem Warum und Wieso zu beantworten...
Ich weiß genau, warum, und habe es Ihnen schon oft erklärt.
Ich werde ein anschauliches Beispiel anführen, an dem die Bedeutung dieses Modells deutlich wird. Aber es wird mich einige Zeit kosten, ein solches Handbuch zu erstellen - ich denke, wenn mich nichts daran hindert, werde ich es bis zum Wochenende schaffen. Und ich werde es als visuelle Hilfe in meinen Thread stellen.
Wenn Sie nichts dagegen haben, lassen Sie es mich wissen, wenn Sie es haben.
Geben Sie mir eine Beschreibung der Prescott-Formel, mit der sie berechnet wird.
.
Es ist nicht hier drin.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Geben Sie eine Beschreibung dieses Prescott - die Formel, nach der die Berechnung erfolgt.
HP ist ein bekannter Filter, er ist in der Codebasis verfügbar. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn es Sie so sehr stört, können Sie es wegwerfen, aber das ändert nichts an der Sache. Und die lautet wie folgt.
Wir nehmen den ursprünglichen Kotier und extrahieren daraus eine deterministische Komponente. In meinem Fall mache ich das mit HP. Dann modellieren wir den Rest (Rauschen). Die Idee stammt nicht von mir, die Technik ist Standard. Es wurde erstmals vor 40 Jahren von Box und Jenkins als ARMA-Modell veröffentlicht. Ich nehme HP anstelle von Regression - das ist effizienter. Ich denke, es wäre effektiver, wenn ich ein Wavelet nehmen würde.
Aber dazu bin ich im Moment nicht in der Lage. Ich versuche, die Konsistenz der Vorhersage zu zeigen, und die Details sind nicht sehr wichtig. Wichtig ist der TC-Entwurfsprozess selbst, der in jedem Schritt numerisch gesteuert werden kann. Ein solcher Übergang von Modell Nr. 1 zu Modell Nr. 2 wurde auf der Grundlage der Analyse der Ergebnisse der Regressionskoeffizientenschätzung vorgenommen. Sehen Sie, was als nächstes passiert. Meiner Erfahrung nach sollte das von mir verwendete Modell nicht funktionieren, aber es funktioniert!
Geben Sie eine Beschreibung dieses Prescott - die Formel, nach der die Berechnung erfolgt.
.
Es ist nicht hier drin.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Siehe hier.
Aber es ist besser in der Codebase.
Eingeloggt, aber die Seiten selbst lassen sich nicht öffnen.
Können Sie es nacherzählen?
Zusammenfassung der Branche:
Harrys Methodik basiert auf dieser Grundlage. Schon Wyckoff vertrat die Auffassung, dass es auf dem Markt eine Gruppe von hoch kapitalisierten, organisierten Marktteilnehmern gibt, die "einhändig spielen", und nannte diese Gruppe den "Composite Man" oder einfach den Markt. Es ist diese Gruppe, die auf den Tiefstständen kauft, weil sie diese Tiefststände verursacht. Harry hat ein quantitatives Modell entwickelt, das das Einkommen genau dieser Gruppe maximiert. ImKern ähnelt sein Modell dem von R. Bellman formulierten "Engpassproblem", und Harrys Gleichungen dürften denen der dinamischen Programmierung ähneln .
Das Engpassproblem in der klassischen Formulierung klingt wie folgt. Es gibt ein Endprodukt A, für das der Rohstoff B benötigt wird, der in System C hergestellt wird. Um die Kapazität von System C zu erhöhen, muss jedoch der Rohstoff B verbraucht werden. Das Ziel ist die Maximierung der Leistung von A in einem bestimmten Zeitintervall. Die optimale Strategie würde wie folgt aussehen: Bis zu einem bestimmten Punkt wird an der Erhöhung des Rohstoffbestandes gearbeitet, und an einem bestimmten Punkt kommt es zu einem "Durchbruch", d. h. die Rohstoffe werden an die Hauptproduktion weitergeleitet. Die Analogie zum Markt ist nicht schwer zu ziehen.
Weiter. Harrys Modell hat eine wesentliche Dualität - die Existenz von zwei Linien eines möglichen Marktweges - die flache Phase (Anhäufung von Beständen auf einer der Seiten) und die Trendphase (Einleitung eines Trends in diese Richtung - analog zur Hauptproduktionsleistung). Man beachte, dass das Vorhandensein von Trend und Flat bisher nur ein beobachtbares Phänomen war! Sobald diese Art von Modell erstellt ist, wird die Einteilung in Phasen grundlegend.
Mein Problem - ich kann das Problem nicht richtig einstellen. Grob gesagt: Was hindert die CMs (Composite Mans) daran, den Preis nach der Akkumulation in die Höhe zu treiben? Was verhindert, dass die Kosten steigen, wenn sich der Preis bewegt, denn um den Preis nach oben zu treiben, müssen Sie kaufen, d.h. den Durchschnittspreis Ihrer Long-Aktien erhöhen, und irgendwo gibt es diesen optimalen Preis, über dem die Gewinne zu sinken beginnen.
In Harrys Terminologie: Die Basislinie ist das Niveau der Akkumulation von Reserven, die Projektionslinie ist der angemessene Preis, auf den die Bergwerksunternehmen den Trend beschleunigen. Entscheidend ist die Dualität, d. h. es ist nicht genau bekannt, wann der Durchbruch (Bifurkationspunkt) stattfinden wird, aber es ist bekannt, dass der Preis bis zu Punkt B steigen wird, wenn der Durchbruch an Punkt A stattfindet.
Meines Erachtens liegt der Kern des Modells nicht in der Aufteilung in Insider/Köche und Trottel. Diese Aufteilung ist an Bedingungen geknüpft. Der Kern des Modells besteht darin, dass das Bewegungspotenzial durch die Verluste der früheren Marktteilnehmer bestimmt wird. Harry scheint die flache Phase als eine Periode der Akkumulation offener Positionen, der Akkumulation eines gewissen Potenzials und des Trends als dessen Realisierung zu betrachten. Aber es kann auch andere Erkenntnisse geben - sie sollten Verhaltensmuster widerspiegeln: Anhäufung von Positionen, Fixierung von Verlusten und Gewinnen.
Eine Zusammenfassung des Inhalts des Themas:
Für mich ist es unbestreitbar, dass die Grundlage für den Markt die Psychologie seiner Teilnehmer ist, diese ist primär, nicht die Angebot-Nachfrage.
Der Hauptreiz von Zustandsraummodellen liegt für mich in der Möglichkeit, (angeblich) "unbeobachtbare" Zufallsvariablen zu modellieren - in Ihrem Fall sollten sie Verhaltensmuster des Positionsaufbaus, der Verlust- und Gewinnmitnahme widerspiegeln .
Aber ich habe keine Ahnung, wie man solche Dinge in ein Modell einbaut.
Im Zustandsraummodell - "das sind die Zustände", die zusammen mit anderen Zitaten bei der Erstellung von Prognosen berücksichtigt werden. Es kann viele Zustände geben, z.B. Zinssatz, Steuern, Bruttoprodukt, etc. Diese Größen gehen mit ihren numerischen Werten und ihrem Rauschen in die Prognoseberechnung ein.
Ich habe Ihr Thema "Formalisierung von ...." gelesen. Das ist sehr interessant. Aber wir müssen uns auf etwas anderes konzentrieren - auf die Vorhersehbarkeit des Quotienten. Nicht Vorhersehbarkeit, sondern Berechenbarkeit. Das ist das Thema, das ich in diesem Thread immer wieder durchzusetzen versuche. Hier berechne ich gerade die Prognose. Warum sollten wir dieser Vorhersage vertrauen? In der TA wird diese Frage überhaupt nicht gestellt, und für die große Mehrheit erscheint sie wild. Wir haben Unterstützungslinien eingezeichnet, wir haben die Bewegung im Bullenmarkt, Elliott-Wellen und sogar Elder-Wellen berücksichtigt - alles wird gut sein.
All die zahlreichen Ansätze und Methoden zielen darauf ab, die Vergangenheit zu analysieren, aber wir müssen eine Handelsentscheidung treffen - um zumindest einen Schritt voraus zu sein. Die Analyse der Handelsaufträge ist wieder die Analyse der Vergangenheit. Wir erfahren, dass diese Aufträge bereits akkumuliert wurden, der Markt sich bereits bewegt hat und wir versuchen, in eine Straßenbahn zu springen!
Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich folgende Garantien für die Vorhersehbarkeit der Quote:
Eine sauber konzipierte TS, die aufgrund ihrer messbaren Bestandteile die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung der Vorhersage erhöht
Vorhersagefehler.
Schauen Sie hier nach.
Aber es ist besser in der Codebase.
Sie haben mich missverstanden... Es ist alles eine Frage der Interpretation...
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