Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 22
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Ich weiß nicht, wie es sich mit Sonderanfertigungen verhält (Nicht-Standardanfertigungen wie M10, M20 usw.), aber Standardanfertigungen sind immer möglich. Auf dem M5 kann ich versuchen, dies selbst mit meinem Chi-Quadrat zu überprüfen. Es wird lange dauern, das zu berechnen, aber Kunst erfordert Opfer.
Es scheint, dass der benutzerdefinierte Verlauf mit dem Skript period_converter entladen werden kann.
joo: Ich bezweifle sehr, dass es M1 ist. Auf M1 ist es mir nicht gelungen, eine akzeptable Trainierbarkeit der Gitter zu erreichen.
Andrew, Ihre "Zielfunktion" des Gitters ist wahrscheinlich nicht informativ.
Ich dränge Sie nicht dazu, das Netz auf M1 zu trainieren. Es ist einfach eine Frage des Prinzips, die Abhängigkeiten auf der kleinstmöglichen TF zu prüfen. Der Prozentsatz der Balken in der Historie, von dem die Null abhängt, hat in der Reihenfolge D1 -> H4 -> H1 -> M30 deutlich zugenommen. Bei den Kleinsten habe ich nicht nachgesehen.
Es wäre zu einfach, wenn alle Informationen in Anführungszeichen nur durch Volatilität übermittelt würden. Ich glaube nicht, dass der Markt so primitiv ist, dass man ihn dummerweise auf ökonometrische Modelle mit Heteroskedastizität reduziert.
Indikatoren werden in letzter Zeit überhaupt nicht mehr verwendet (wenn der Begriff "Indikator" als ein Verfahren zur Umrechnung eines Quotienten in eine Form verstanden wird, die weniger Signale liefert als die Anzahl der Balken im Berichtszeitraum).
2. Nein, aber ich würde es gerne ausprobieren, wenn ich verstehe, wie man es macht, nachdem ich diesen Thread gelesen habe.
Und wenn ich die Informationen mehrerer Balken irgendwie kombinieren möchte, wird die Transformation dann zu einem technischen Indikator?
2) Ich habe versucht, es zu tun. Ich habe ein einfaches Experiment mit einer Maske durchgeführt. Wie machen Sie das normalerweise? Wenn die Welle ansteigt, steigt auch der Preis an. Also nahm ich die Differenz zwischen benachbarten MA-Werten und suchte nach dem maximal informativen Wert des Preisänderungszeichens. Es stellte sich heraus, dass es sich nicht um die letzte Änderung handelte, sondern um einige Takte weiter. Ich habe auch geschaut, um zu sehen, für welche bestimmte Preisänderung der MA am aussagekräftigsten ist, versuchte Preisänderungen einen Balken voraus, 2, 3 ... 10. Das Maximum lag bei 5 Takten im Voraus, der MA hatte eine Periode von 5. Vielleicht ist es nur ein Zufall... Aber es ist wichtig.
Obwohl natürlich in MT alles durch mechanisches Überschwingen betrieben werden kann.
Ich glaube nicht, dass der Markt so primitiv ist, dass man ihn auf ökonometrische Modelle mit Heteroskedastizität reduzieren kann.
Ich habe 5 verschiedene Tests für verschiedene Arten von Heteroskedastizität für eine große Anzahl von Modellen verwendet und nie diese Heteroskedastizität gefunden.
Ich vermute, es ist die M1.
Bei kleinen Zeiträumen müssen Sie die Preise für die Berechnungen richtig festlegen. Es ist nicht gut, sie nur durch Gebote zu erreichen. Besser 0,5*(Gebot+Brief).
Ich dränge Sie nicht dazu, das Netz auf M1 zu trainieren. Es ist einfach eine Frage des Prinzips, die Abhängigkeiten auf der kleinstmöglichen TF zu prüfen. Der Prozentsatz der Balken in der Historie, von dem die Null abhängt, hat in der Reihenfolge D1 -> H4 -> H1 -> M30 deutlich zugenommen. Bei den Kleinsten habe ich nicht nachgesehen.
Es wäre zu einfach, wenn alle Informationen in Anführungszeichen nur durch Volatilität übermittelt würden. Ich glaube nicht, dass der Markt so primitiv ist, dass man ihn einfach auf ökonometrische Modelle mit Heteroskedastizität reduzieren kann.
Alexey, ich stimme zu! Ich werde gleich eine Messung für stündliche Balken durchführen, um sie mit täglichen und 5-Minuten-Balken zu vergleichen.
Und ich glaube nicht, dass all die verschiedenen gegenseitigen Informationen aus dem Rauschen auf die Volatilität reduziert worden sind. Hier ist ein Beispiel und die Grundlage meiner Zweifel.
So sieht die Häufigkeitsmatrix (1. Lag ist die Zielvariable) für Zufallsdaten mit 5-Minuten-Merkmalen aus.
Wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeiten einheitlich sind, wie es für solche Daten zu erwarten ist.
Und so sieht die Matrix für natürliche Daten aus:
Wir sehen, dass 1-5 und 5-1 die auffälligsten Häufigkeiten sind (obwohl 5-5 auch wegen der Bündelung der Volatilität auffällt). Und obwohl das die eine Sache ist, mit der Sie wahrscheinlich kein Geld verdienen werden, gibt es ein interessantes Thema. Und wenn man ein paar Verzögerungsvariablen hinzunimmt, wird die Zuverlässigkeit der Vorhersage noch besser. (Nebenbei bemerkt, ist die Querentropie des Systems für reale Daten kleiner, d.h. die Vorhersagbarkeit hat zugenommen, wie es auch sein sollte. Dies bezieht sich auf frühere Diskussionen über eine einzige Zahl, die das gesamte System beschreibt).
Als Nächstes nehme ich die Uhren und dann die Rückgabewerte modulo, subtrahiere das eine vom anderen und schaue, was übrig bleibt (es muss eine gegenseitige Information in Bezug auf das Vorzeichen der Preisänderung geben). Wenn ich es heute schaffe, werde ich es heute tun, wenn nicht, werde ich es morgen tun.
Ich glaube nicht, dass der Markt so primitiv ist, dass man ihn dummerweise auf ökonometrische Modelle mit Heteroskedastizität reduziert.
Ich habe 5 verschiedene Heteroskedastizitätstests für eine große Anzahl von Modellen verwendet und nie Heteroskedastizität gefunden.
Es stimmt, der Markt ist komplexer. Dies ist jedoch kein Grund, das beobachtete Phänomen zu ignorieren.
Zu den Tests: Heteroskedastizität ist eine in der Literatur weithin anerkannte Tatsache, die sogar für das Auge erkennbar ist. Wenn Sie sie nicht finden können, haben Sie etwas falsch gemacht. Manchmal werden Heteroskedastizitätstests auf Prädiktoren und Modellfehler angewandt, aber dies ist eher eine Überprüfung der Modellspezifikation.
Andrew, Ihre "Zielfunktion" des Gitters ist wahrscheinlich nicht informativ.
Ich dränge Sie nicht dazu, das Netz auf M1 zu trainieren. Es ist einfach eine Frage des Prinzips, die Abhängigkeiten auf der kleinstmöglichen TF zu prüfen. Jedenfalls hat der Prozentsatz der Balken in der Historie, von denen die Null abhängt, in der Reihenfolge D1 -> H4 -> H1 -> M30 deutlich zugenommen. Bei den Kleinsten habe ich es nicht überprüft.
Es wäre zu einfach, wenn alle Informationen in Anführungszeichen nur durch Volatilität übermittelt würden. Ich glaube nicht, dass der Markt so primitiv ist, dass er sich auf ökonometrische Modelle mit Heteroskedastizität reduzieren ließe.
2. und ich habe versucht, es zu tun. Ich habe ein einfaches Experiment mit einer Winkemaschine durchgeführt. Wie machen Sie das normalerweise? Wenn er steigt, wird der Preis steigen. Also nahm ich die Differenz zwischen benachbarten MA-Werten und suchte nach dem maximal informativen Wert des Preisänderungszeichens. Es stellte sich heraus, dass es sich nicht um die letzte Änderung handelte, sondern um einige Takte weiter. Ich habe auch geschaut, um zu sehen, für welche bestimmte Preisänderung der MA am informativsten ist, versuchte Preisänderungen einen Balken voraus, 2, 3 ... 10. Das Maximum lag bei 5 Takten im Voraus, der MA hatte eine Periode von 5. Vielleicht ist es nur ein Zufall... Aber es ist wichtig.
Obwohl natürlich in MT alles durch mechanisches Überschießen betrieben werden kann.
Und wofür erhielt Ingle damals den Nobelpreis( siehe 2003hier )?