Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 48
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Lassen Sie uns über den ersten Beitrag des Themenstarters sprechen. Haben Sie dort unheilbare Fehler gefunden?
Erstens werden die Preisrenditen und nicht der Preis selbst untersucht. Das ist das Ziel der Studie. Suche nach weiteren Argumenten, die zeigen, dass der Preis nicht auf dieselbe Weise untersucht werden kann.
Zweitens ist dies bereits geschehen: die Verteilung der Renditen wird in Quantile unterteilt (der Topikstarter hat dies anders gemacht). Jedes Quantil ist ein Buchstabe des Alphabets. Es kann von 2 bis unendlich gehen, aber mehr als 40 ist vielleicht nicht sinnvoll.
Ich habe sowohl den Artikel als auch den ersten Beitrag des Themenstarters aufmerksam gelesen. Nur habe ich in dem Artikel nicht gesehen, wie die Informationstheorie auf die untersuchte Frage anzuwenden ist. Das ist schon etwas, aber eben nicht die Methodik der Anwendung von TI.
Natürlich könnte ich mich irren, ich erhebe nicht den Anspruch, die letzte Wahrheit zu kennen. Ja, TI verwendet statistische Methoden, aber - im Sinne der Mustererkennung - macht es keine Vorhersagen. Es verwendet spezielle Kodierungsmethoden, um Erkennungsfehler zu erkennen und zu korrigieren. Signalerkennungswahrscheinlichkeit, Kanalüberlastungswahrscheinlichkeit, Skalen und Fraktalitäten werden bewertet. Es werden Kodierungs- und Verschlüsselungsmethoden untersucht.
Aber die Arbeit von multipoints sehr deutlich schätzen die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Mustern eines bestimmten Typs, die Vorhersage in ihrem Modell ist eine Methode der interskaligen Interaktion. Allerdings gibt es einen Nachteil - diese Methoden sind geometrisch und daher schwer zu formalisieren.
Ich bin nicht gegen die Untersuchung von Zuwächsen, schließlich erzielen wir mit den Zuwächsen einen Gewinn. Die Frage ist, wie man die positiven und negativen Inkremente richtig studiert und wie man den Schnitt korrekt ausführt. Schließlich ist die Preisbewegung die Summe der Inkremente. Buchstaben werden zu Wörtern, Wörter zu Sätzen und schließlich zu Essays oder Romanen. Und die Länge von Wörtern, Phrasen und Sätzen variiert. Sie müssen sich entscheiden, wie Sie lesen wollen: Wort für Wort, Satz für Satz oder Seite für Seite, diagonal gelesen. Und erst dann bestimmen Sie den Grad des Einflusses der Buchstaben auf die Seiten in Form von Silben, Wörtern, Sätzen usw. Das wäre die Wechselwirkung zwischen den Skalen.
Quantile, die Sie von der Decke genommen haben. Antwort: Nach welchem Kriterium der Nützlichkeit werden sie ausgewählt, warum sind es 40 und nicht 476, was ist die Zweckmäßigkeit dieser Auswahl? Wahrscheinlich in dem Wort "vielleicht".
Es liegt nicht an Ihnen, die Aufteilung in Bandbreiten festzulegen, sondern am Markt. Es ist egal, was Sie denken, was es ist. Deshalb werden die Angebote sowohl preislich als auch zeitlich unterschiedlich sein. Sie haben das Kursdiagramm in Zeitrahmen unterteilt. Der Markt kümmert sich nicht um diese Grafik - er zeichnet einfach seine eigene. Deshalb sind die Eröffnungs- und Schlusskurse nur in den Zeitrahmen oberhalb der Tage aussagekräftig; alles, was darunter liegt, sind nur Werte im Kursverlauf, die keinen statistischen Vorteil gegenüber anderen haben.
Vielen Dank, Nikolai!
Lassen Sie uns einfach davon absehen, hundertfünfzigprozentige Aussagen zu machen. Wir alle haben Dinge, an denen wir arbeiten und nach denen wir streben;)
P.S.: Vadim lässt grüßen.
Ich bin bereit, mich der Stimme zu enthalten, deshalb habe ich gesagt, ich könnte mich irren.
Vadim ist in diesem Thema unsichtbar anwesend.
Der Punkt ist nicht klar... Bedeutet das, dass Sie keine Berechnungen anstellen können, wenn Sie "nur einen Preis" von der Kerze isolieren? Denn "mit einem Teilverlust" ist "winken". Oder ist es nicht das, was Sie meinen? Außerdem sind die geraden Linien durch die "Mitte des Kerzenkörpers" sehr starke Faktoren für die Preisprüfung. Sie sind ebenso bedeutsam wie die Extrema. Und im Falle einer Linie, die auf dem "Doj-dodge" aufgebaut ist, wo "drei in einem", aber "ein Preis" konzentriert ist, hat sie sogar "höchste Priorität". Das bedeutet, dass die Hervorhebung eines Preises auf einer Kerze" die Daten ignoriert (verliert).
Sie haben selbst gesagt, dass es sich um eine Mittelwertbildung handelt, die per Definition einen Informationsverlust darstellt. Natürlich kann man Berechnungen anstellen, aber man muss sich über deren prognostischen Wert wundern.
Natürlich können Sie das. Wozu sonst die Bar und andere Repräsentation? Ich sprach von Vorhersagen wie "*ussisch" - man kann das Sternchen leicht ersetzen. Es ist verlockend, eine formale Sprache zu erfinden und auf diese Weise nach Mustern zu suchen.
Es ist keine Versuchung, sondern eine Methodik für die Anwendung von TI
Ja, wenn wir nur ein Referenzsignal hätten!
Sie zu erhalten ist nicht weniger schwierig als die Entscheidung über die beabsichtigte Art des Signals selbst.
Eine sehr vernünftige Idee. Ein Benchmark-Signal ist ein Muster, ein Muster, das den Markt überall und immer auf dieselbe Weise beschreiben sollte. Ich kenne ein solches Muster, und nicht nur eines. Eine davon ist die kontradiktorische Taktik. Übrigens ist auch das Elliott-Wellen-Modell eines dieser Modelle.
Was hat das mit dem Markt zu tun?
Was haben neuronale Netze mit dem Markt zu tun? Oder Wavelets? Oder Fourier-Transformation?
Es handelt sich um eine mathematische Methode zur Beschreibung eines Phänomens. Wir versuchen es auf dem Markt. Das ist alles.
Sie sind jedoch nicht direkt auf die Vorhersage anwendbar, wie im obigen russischen Beispiel beschrieben.
Eine kontroverse Aussage
Und was haben neuronale Netze mit dem Markt zu tun? Oder Wavelets? Oder Fourier-Transformation?
Es handelt sich um eine mathematische Methode zur Beschreibung eines Phänomens. Wir versuchen es auf dem Markt. Das ist alles.
Es war bereits eine spezifische Anwendung des Modells auf den Markt - die Suche nach sich wiederholenden Sequenzen, Mustern oder wie auch immer man es nennen will. Ein mathematisches Modell dafür sind zum Beispiel "formale Grammatiken". Das bedeutet jedoch nicht, dass jedes mathematische Modell auf jedes praktische Problem angewendet werden kann.
Ein sehr vernünftiger Punkt. Ein Referenzsignal ist ein Muster, ein Modell, das den Markt überall und immer auf dieselbe Weise beschreiben soll. Ich kenne ein solches Modell. Eine davon ist die kontradiktorische Taktik. Übrigens ist das Elliott-Wellen-Modell auch eines dieser Modelle, aber es gibt ein Problem - seine Wiederholbarkeit ist nicht 100%ig.
Die am häufigsten wiederholbaren Elemente (nicht im Sinne spezifischer Werte) auf dem Diagramm sind die HCLO.
Alles andere ist ein Hirngespinst in der Hoffnung, dem Markt gerecht zu werden.
Sie sollten über die Taktik von Advers lesen.
Dies war bereits eine spezifische Anwendung des Modells auf den Markt - die Suche nach sich wiederholenden Sequenzen, Mustern oder wie auch immer Sie es nennen wollen. Ein mathematisches Modell dafür sind zum Beispiel "formale Grammatiken". Das bedeutet aber nicht, dass man jedes mathematische Modell auf jedes praktische Problem anwenden kann.
Also nicht irgendeine, sondern eine klar definierte. TA (Tactics of Adversity) ist eine davon.
Wenden Sie ein beliebiges mathematisches Modell auf ein beliebiges Problem an und bewerten Sie anschließend die Wirksamkeit dieser Anwendung.
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