Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 22
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ist es sinnvoll, einen individuellen Tick zu berücksichtigen?
Wenn wir das Tick-Volumen als eine Funktion betrachten, hängt es von mehreren Parametern ab, insbesondere vom realen Volumen und, sagen wir, von der "Idee".
Wenn wir also die Abhängigkeit von der "Idee" außer Acht lassen, vermuten wir, dass das Tick-Volumen logarithmisch von der realen Idee abhängt, d. h. grob gesagt Vt ~ logx(V)*F("Idee").
UPD: Mit "Idee" meinen Sie etwas anderes als das reale Volumen, von dem das Tickvolumen abhängt. Und der Logarithmus ist kaum natürlich.
Es ist eine gute Idee, mit Ideen zu spielen, wie man echte Volumina findet. Ich bin dabei.
Zum Beispiel: Brauchen wir die realen Volumina, oder ist es wichtiger für uns, einige Faktoren zu finden (die den Preis beeinflussen), die an der Börse durch die Betrachtung der Volumina im Glas erhalten werden?
Wenn dem so ist, dann ist es unproduktiv, unter dem Fehlen "echter" Volumina zu leiden und unser Leiden auf den Versuch zu reduzieren, sie (die Volumina) zu modellieren.
Wir müssen das, was wir haben, effektiv nutzen. Und die Bemühungen sollten in diese Richtung gehen.
Selbst wenn es einen solchen Zusammenhang gibt (was wahrscheinlich ist), wäre es sehr schwierig, das tatsächliche Volumen für einen bestimmten Barren oder ein bestimmtes Stück Geschichte abzuleiten.
Es wird nur möglich sein, eine durchschnittliche Schätzung mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit vorzunehmen.
Es ist also möglich, herumzuspielen, aber nur, wenn ein Bedarf besteht.
Ich habe es teilweise gelesen, aber mich interessiert die Frage, warum es kein Tickchart gibt, obwohl alle Informationen zur Organisation vorhanden zu sein scheinen? Oder hat jemand versucht, ein solches Diagramm durch Programmierung zu erstellen?
In diesem Artikel Tick Generation Algorithmus in MetaTrader 5 Strategy Tester
und insbesondere in der Diskussion werden Sie Antworten darauf finden, warum es in MT keine Zeckengeschichte gibt.
Renats Schlüsselsatz lautet: "Die Tick-Historie ist ein Selbstmord für die Plattform". Zuerst wollen die Leute eine monatliche Tick-Historie, dann eine jährliche, dann eine Historie für den gesamten Zeitraum, und das sind Gigabytes an Informationen, die von einem Maklerunternehmen gespeichert und dem Händler bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden müssen.
Zeckenkollektoren wurden erstellt, werden erstellt und werden erstellt. Ich selbst habe solche Dinge zu meiner Zeit geschrieben, sie liegen noch irgendwo herum.
SZY: Und die Ersetzung von Kursen (für den Tick-Chart im Tester) in MT4 ist kein Problem, aber in MT5 ist das Problem, aber die Leute, die mit MT5 arbeiten, sind aus diesen Hosen herausgewachsen, also ist das Problem als solches nicht da.
Selbst wenn es einen solchen Zusammenhang gäbe (was wahrscheinlich ist), wäre es sehr schwierig, das tatsächliche Volumen für eine bestimmte Bar oder ein bestimmtes Stück Geschichte abzuleiten.
Es wird nur möglich sein, eine durchschnittliche Schätzung mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit vorzunehmen.
Es ist also möglich, herumzuspielen, aber nur, wenn ein Bedarf besteht.
Ich habe versucht, das Tick-Volumen mit meinen Recherchen zu verbinden.
Einige Verbesserungen (ca. 10%-15%) zu den Ergebnissen der Testläufe wurden erzielt.
Diese Übungen werden vorerst beiseite gelegt.
SZY: in MT4 ist das Ändern von Kursen (für den Tick-Chart im Tester) kein Problem, es ist ein Problem in MT5, aber MT5-Leute sind bereits aus diesen Hosen herausgewachsen, also ist das Problem nicht als solches.
Wenigstens hat jemand die Augen dafür geöffnet, was in MT5 vor sich geht - die einzigen professionellen Trader, die es gibt. Warum glauben Sie, dass die Entwicklung der Plattform (MT4-->MT5) nicht zu einer Erweiterung der Möglichkeiten des Terminals führen sollte, sondern dazu, dass der Benutzer nicht mehr wählen kann, welche Daten er verarbeiten möchte?
ZS: vor ein paar Seiten habe ich um Klärung gebeten, wie Positionen geschlossen werden, oder bin ich unaufmerksam oder keine Antwort https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Selbst wenn es einen solchen Zusammenhang gibt (was wahrscheinlich ist), wäre es sehr schwierig, das tatsächliche Volumen für einen bestimmten Barren oder ein bestimmtes Stück Geschichte abzuleiten.
Es wird nur möglich sein, eine durchschnittliche Schätzung mit einem gewissen Grad an Zuverlässigkeit vorzunehmen.
Es ist also möglich, herumzuspielen, aber nur, wenn ein Bedarf besteht.
ZS: vor ein paar Seiten habe ich um Klärung gebeten, wie Positionen geschlossen werden, entweder bin ich unaufmerksam oder es gibt keine Antwort https://www.mql5.com/ru/forum/134596/page16
Es gibt keinen Abschluss als solchen, sondern eine umgekehrte Aktion.
Sie wollen ein Auto kaufen, finden einen guten Verkaufspreis (fragen), drücken auf Kaufen und kaufen
Sie haben eine offene Position (Long).
Sie beschließen, Ihre Position zu schließen, suchen nach einem Anzeigenkauf (kaufen für so viel - bieten)
Sie mit dem Preis zufrieden sind, dann schlagen Sie zu. Das Auto ist verkauft, die Position ist geschlossen.
Der Einfachheit halber können Sie eine Schaltfläche im Terminal - Position schließen
Es gibt keinen Abschluss als solchen, sondern eine umgekehrte Aktion.
Ja, das verstehe ich, aber ich frage mich, was auf dem Markt oder im Marktstapel passieren wird, denn die Anzahl der Marktaufträge wird abnehmen, wenn ich eine Position schließe, jemand muss das kompensieren.
Ich verstehe nicht, was da abnehmen soll. Es ist wie auf dem Automarkt. Eine Person kauft, die andere verkauft. An manchen Tagen gibt es viele Menschen (Waren), an anderen nur wenige.
Heute Abend sagte Medwedew im Radio so etwas wie: "Ab morgen ist es an der Zeit, die Aufgaben des Autos zu ändern.
Niemand hat etwas verstanden, werden sie erhöht oder reduziert? Es gibt keine Informationen, man kann denken, was man will, niemand will es vermasseln, die Spanne hat sich vervielfacht. Die Verkäufer haben ihre Preise in die Höhe getrieben.
Käufer mit Geboten, die in der Tasse festgenagelt waren, trieben sie nach unten.
Morgen, 5 Minuten vor der Eröffnung des Automarktes, stellte Medwedew klar, werden die Zölle um 30% erhöht.
Bei der Eröffnung haben die Verkäufer die Korrektur für den Preisanstieg neu berechnet und neue Angebote eingestellt. Eröffnung mit einer Lücke.