Formalisierung gemeinsamer Ansätze für den Handel - Seite 6
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Dann sollten wir uns vor Augen halten, dass wir Zeugen auf dem Markt sind und die Ereignisse ohne unsere Beteiligung oder Anwesenheit stattfinden.
Auf jeden Fall ohne unsere Beteiligung).
Dann sollten wir uns entsprechend verhalten und nicht philosophieren, sondern nach möglichen Mustern Ausschau halten, die der perfekte Markt übersehen hat.
Dann sollten wir uns entsprechend verhalten und nicht philosophieren, sondern nach möglichen Mustern Ausschau halten, die der perfekte Markt übersehen hat.
ja, die Frage ist nur, wo wir suchen und was von dem, was wir finden, realistisch ist ;)
Unsere Aufgabe ist es, auf den Zug aufzuspringen und auszusteigen, und den Rest der Zeit können wir über die technischen Merkmale des Zuges philosophieren.
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten für den Ein- und Ausstieg - entweder Limit oder Markt (Stopps sind ebenfalls Markt). Wenn Sie über Limits ein- bzw. aussteigen, sollten Sie dies vor Unterstützungs-/Widerstandsniveaus tun - eine hohe Konzentration von Limit-Orders anderer Personen. Wenn Sie über den Markt ein- bzw. aussteigen, sollten Sie in den ersten Momenten (oder zu Beginn von Stop-Konzentrationszonen) ein- bzw. aussteigen, wenn eine erhebliche Anzahl von Orders auf den Markt geworfen wird. Wir müssen nur lernen, diese Zonen auf der Grundlage der vergangenen Preise zu identifizieren :) Es gibt elementare Preisaktionen wie Extremwerte, Impulse usw., die dazu neigen, bestimmte Liquiditäts-/Treiberzonen zu bilden. Hier geht es nicht nur um Psychologie/Stereotypen - die Menschen sind an Spekulationen gewöhnt -, sondern um die Handelsorganisation selbst.
Ich habe ein Spielzeug-Skript, das einige einfache Regeln verwendet (schaut auf 1-3 Balken) und modelliert die Akkumulation/Absorption von Frames auf verschiedenen Ebenen. Hier ist ein Video mit einem Beispiel, wie es funktioniert:
Im Grunde genommen ist die klassische TA mit ihren Figuren wie Doppeltops oder Kopf und Schultern eine Konfiguration bestimmter Auftragsakkumulationszonen. Und ihr Handel ist ein Versuch, sie zu benutzen. Solche Zonen sind natürlich recht lokal und ihre Verwendung ist besser im Rahmen globalerer Formen der Positionsakkumulation/-fixierung, die oft als Rappen bezeichnet werden. In der klassischen TA können auch solche Zonen verwendet werden, allerdings in einer eher primitiven Form: z. B. Umkehr- oder Fortsetzungszahlen, d. h. die Filterung durch den Trend, der dem Auftreten der Zahl vorausgeht. Dann wird das Muster oder genauer gesagt die Reihenfolge der Konzentrationszonen zum Auslöser für den Beginn des Übergangs vom globalen Prozess der Akkumulation zur Fixierung oder Fortsetzung der Akkumulation.
Und natürlich bringt der spezifische Charakter bestimmter Märkte gewisse Besonderheiten für diesen Prozess mit sich. So hat beispielsweise die Tageszeit am Devisenmarkt einen starken Einfluss auf die Liquiditätsverteilung und die Freigabe von Marktaufträgen. Und der Zeitplan ist besonders wandelbar und spezifisch.
>Was halten Sie übrigens von diesem Ansatz: Sie müssen die Auftragsvolumina von Intraday-Händlern, mittelfristigen Händlern und Investoren getrennt betrachten.
Ich denke, es ist ein ausgezeichnetes Modell. Und vor allem noch genauer als die Spitze. Wenn Sie Informationen über solche Mengen haben, können Sie wahrscheinlich ein Vermögen machen, aber das Problem ist, dass es solche Informationen nicht gibt.
Das Modell ist gut, aber es ist nicht gut, es ist nicht gut.
Nun, ich sehe hier kein Problem. Das Verhältnis zwischen der Veränderung des offenen Interesses und dem gehandelten Volumen des Tages zeigt das Verhältnis zwischen Intraday-Spekulanten und mittelfristigen Händlern/Investoren. Es ist schwieriger, die mittelfristige von der langfristigen Perspektive zu trennen, aber warum sollte man das tun?
Außerdem ist die Gleichsetzung von Kauf-/Verkaufsabsichten mit der tatsächlichen Stimmung (d.h. wo welche Gruppe von Händlern tatsächlich Positionen hält) eine große Annahme. Meiner Meinung nach ist es besser, sich darauf zu stützen, wer tatsächlich wie viel verkauft und gekauft hat und wo.
Ich stimme zu, dass es zuverlässiger ist, Sanktionen im Zusammenhang mit der Anhäufung offener Positionen und deren anschließender Schließung zu verhängen, als Sanktionen in Form von Absichten, Positionen zu eröffnen.
Endlich zum Thema gekommen! Meiner Meinung nach ist Slavas allgemeine Formalisierung erfolgreich, es gibt dem Gesagten nicht viel hinzuzufügen, ohne in das Labyrinth der persönlichen Erfahrung einzutauchen (der Analyse, jeder entwickelt seine eigenen Regeln und Methoden, jeder hat seinen eigenen Ansatz und seine eigene Meinung). Ich persönlich habe aufgehört, Zeit(perioden) in der Analyse zu verwenden, ich analysiere nur den Preis. Ich habe den Volumina nie viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber im Zusammenhang mit diesem Thema habe ich die Beziehung zwischen dem Volumen und dem Preis überdacht und festgestellt, dass der Volumentrend und sein Vergleich mit früheren Werten im Moment des Durchbruchs durch das lokale Extremum die weitere Preisbewegung beeinflussen kann, d.h. ich kann mit hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, ob der Preis einen falschen Durchbruch gemacht hat oder nicht. Mein TS nimmt sich keine Freiheiten, deshalb ist ein false-break oder nicht ein Ausbruch.
Ich gehe folgendermaßen vor: Ich unterteile den Kurs in Wellen (ich erhalte eine Verschachtelung), jedes Niveau entspricht einer Zielgruppe und auf jedes Niveau werden dieselben Regeln angewandt. Es stellt sich heraus, dass ich versuche, mit mehreren Zielgruppen zu interagieren.
Unsere Ernte ist die Begrenzer! Es ist nicht nötig, den Aufstrich dafür zu sparen. Hurra Kameraden)...
für jede Stufe gelten die gleichen Regeln