Marktphänomene - Seite 71
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Da ich keine Lust hatte, einen Code zu schreiben, um den Gauß zu approximieren (oder besser gesagt, danach zu suchen, er war irgendwo), habe ich einfach einen Gauß gezeichnet, mit einem Mittelwert von Null und einem Sigma von 3, der hier auf demselben Diagramm in Blau eingeblendet ist.
Na ja... fast eine Gaußform :-) also gibt es einen gewissen Unterschied in der Form. einen kleinen. Die Schwänze sind schwerer. Aber das ist nicht überraschend. Überraschend ist das Phänomen in der Mitte, das auftritt, wenn man die abnehmende Tonhöhe des Histogramms betrachtet.
Es ist dieses "fast", das alles zunichte macht. :)
Und es gibt kein Phänomen, das im Mittelpunkt steht. Wenn man davon ausgeht, dass die Prozesse der "tic-formation" völlig verschieden von denen der "gau-formation" sind.
Noch einmal: Approximieren Sie mit Laplace statt mit normal. Die Verwirrung wird verschwinden, und mit ihr das "Phänomen" selbst: Sowohl die Schwänze werden passen (und sie sind das Wichtigste) als auch die Nähe der Null.
Und der kleine Schritt des Histogramms ist kaum gerechtfertigt. Obwohl, ja, eine solche Diskretion gibt es bei einigen Instrumenten.
Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht der Punkt. Die Frage ist nicht, was leicht nicht-gaußsch ist. Die Frage ist, welche Art von Seltsamkeiten in der Mitte auftreten, wenn man ein Histogramm der Preislogarithmusschritte mit einem kleinen Histogrammschritt aufzeichnet.
Die Überhänge sind Perioden mit hoher Korrelation zwischen den Vermögenswerten und die dicken Schwänze stehen für negative Korrelation. Schließlich handelt es sich um ein Verhältnis von Vermögenspreisen.
Es gibt zwei Vermögenswerte: A und B. Wir arbeiten mit A/B. Wenn die Zuwächse der Vermögenswerte A und B eine hohe positive Korrelation aufweisen, dann haben die Zuwächse von A/B eine geringe Varianz (Volatilität) und konzentrieren sich gegen Null. Das ist es, was für Spikes sorgt, da die Korrelation zwischen den Vermögenswerten meist hoch ist. Aber es gibt Zeiten, in denen die Korrelation nicht nur abnimmt, sondern sogar negativ wird. Die Streuung/Volatilität nimmt stark zu. Grob gesagt, ist die Verteilung der Inkremente eine Summe aus zwei Verteilungen - eine für Zeiten hoher Korrelation der Vermögenswerte und eine für Zeiten negativer Korrelation der Vermögenswerte
Die Überhänge sind Perioden mit hoher Korrelation zwischen den Vermögenswerten und die dicken Ausläufer sind negativ. Schließlich handelt es sich um Korrelationen zwischen den Preisen von Vermögenswerten.
Nicht in Zeiten geringer Volatilität?
Ja. Ich spreche über die Ursachen der geringen Volatilität. Die Volatilität ist im Wesentlichen eine Rationierung von Vermögenswerten. Während EUR und GBP beispielsweise stark korreliert sind, wird EURGBP wenig volatil und flach sein. Mit anderen Worten, die Vermögenswerte sind die meiste Zeit über hoch korreliert und gelegentlich auch umgekehrt. Eine Art Bifurkation - eine Phase mit positiver und eine Phase mit negativer Korrelation, sowie technische Manifestationen von niedriger und hoher Volatilität.
Die Überhänge sind Perioden mit hoher Korrelation zwischen den Vermögenswerten und die dicken Ausläufer sind negativ. Schließlich handelt es sich um ein Verhältnis von Vermögenspreisen.
Es gibt zwei Vermögenswerte: A und B. Wir arbeiten mit A/B. Wenn die Zuwächse der Vermögenswerte A und B eine hohe positive Korrelation aufweisen, dann haben die Zuwächse von A/B eine geringe Varianz (Volatilität) und konzentrieren sich gegen Null. Das ist es, was für Spikes sorgt, da die Korrelation zwischen den Vermögenswerten meist hoch ist. Aber es gibt Zeiten, in denen die Korrelation nicht nur abnimmt, sondern sogar negativ wird. Die Streuung/Volatilität nimmt stark zu. Das heißt, grob gesagt, die Verteilung der Inkremente ist die Summe zweier Verteilungen - eine für Perioden mit hoher Korrelation der Vermögenswerte und eine für negative Korrelation der Vermögenswerte
Eines der Phänomene auf dem Devisenmarkt ist Svinozavr! ))
Ich verstecke mich also nicht - ich habe bereits gepostet: "Svinozavr ist ein unerklärtes Phänomen, und vielleicht! sogar! unerklärt!" // ABS
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Ich schwöre dem MC, dass ich den Sinn dieses (hier belegten) Ansatzes nicht verstehe. Die Katastrophentheorie liegt eindeutig näher.