Marktphänomene - Seite 50
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Sie sind der Kluge.
Ich stelle Ihre geistigen Fähigkeiten und Qualifikationen nicht in Frage, aber Ihr Modell ist von Anfang an falsch, schon in seiner Formulierung.
Ja, entschuldigen Sie die Beschimpfungen, aber ich bin gerade dabei, die letzten Zeilen zu beenden, wie bei einem Verbot. Bald werden sie merken, dass ich Farnsworth bin , und ich werde wieder gesperrt. Sie werden jetzt mit Hexogen sprechen.
Ehrlich gesagt, heißen meine nicht so.
Wenn die Varianz stabil ist, woher kommt dann das dicke Ende?
Ausreißer der Varianz machen Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich. Die Fraktalisten scheinen das bewiesen zu haben.
(achselzuckend) Start.
Ich verstehe das nicht, bin ich Erster, Zweiter oder ? ))) // Serge. Entspannen Sie sich doch! Alles ist relativ (wie sollte es auch anders sein!) normal. Ich zum Beispiel bin daran interessiert, Sie zu lesen. Ich lüge nicht.
Wenn die Varianz stabil ist, woher kommt dann das dicke Ende?
Ausreißer der Varianz machen Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich. Dies scheint von Fraktalisten bewiesen worden zu sein.
Es geht nicht wirklich um Instabilitäten, sondern um die Abhängigkeit von Varianz/Volumen von früheren Werten der Varianz/des Volumens. Und wenn die Vola variiert, aber ohne bestimmte Abhängigkeiten, würde es immer noch auf HP hinauslaufen
Ich bin noch nicht zu dir gekommen... Ich glaube, ein Moderator wird mich aufhalten. Im Allgemeinen wird das Gute mit einer Schrotflinte das Böse besiegen...
))) Das Gute sollte mit den Fäusten kommen. Zumindest (was, wozu?) mit einer Schrotflinte.
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Es ist eine Schande, dass ich es nicht geschafft habe.
Es geht nicht wirklich um Instabilität, sondern um die Abhängigkeit von Varianz/Volumen von früheren Werten der Varianz/Volumen. Und wenn die Vola variiert, aber ohne bestimmte Abhängigkeiten, würde es immer noch auf HP hinauslaufen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, von welcher Abhängigkeit Sie sprechen. Normalerweise beginnen Sie mit der ARCH-Modellierung, nachdem Sie die Abhängigkeiten aus einer Zeile entfernt haben. Eine andere Methode ist mir nicht bekannt.
Bei der ARCH-Modellierung handelt es sich um die Modellierung einer Welle auf der Grundlage bestimmter Abhängigkeiten von ihren historischen Werten
Wenn die Varianz stabil ist, woher kommt dann das dicke Ende?
Ausreißer der Varianz machen unwahrscheinliche Ereignisse wahrscheinlicher. Die Fraktalisten scheinen das bewiesen zu haben.
Habe ich über stabile Dispersion geschrieben? Wo? Übrigens, können Sie beweisen, dass Sie es überhaupt haben?
faa, mein Lieblings-Spitzname wurde von mir verbannt. Ich werde nicht mehr lange unter dem unheimlichen _farnsworth sein :))) Ich werde svina noch ein paar Mal treten und mich dann um meinen eigenen Kram kümmern. Es ist wichtig zu betonen, dass es sich um meine handelt. Ich habe gerade gemerkt, dass der Versuch, meinem Gehirn ein erkennbares Aussehen zu geben, nicht wirklich mein Ding ist. Und es ist mühsam.