Marktphänomene - Seite 57
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OK, ich bin überzeugt. Obwohl ich glaube, dass jeder Händler mit einer Prognose handelt.
Yura, es ist lange her, dass ich dich das sagen hörte... etwas Vertrautes.
Die Händler handeln nicht unbedingt mit Prognosen, denn Süchtige sind mit Martin oder Locks zufrieden.
Ich meinte mit dem Kreativkurs das Studium der Vorwärtsprüfungen. Ich interessiere mich zum Beispiel für die Frage, wie man die Fortsetzung einer erfolgreichen Vorwärtsbewegung anhand ihrer Optimierungsergebnisse und des Anfangssegments berechnen kann.
Die Aktien der meisten TS enthalten auch Regelmäßigkeiten. Wenn zum Beispiel ein TS eine Anpassung ist, ist sein Wert nach der Anpassung ziemlich stationär, wobei MO minus Streuung und Dispersion eine Konstante sind, wenn man nach seiner linearen Form urteilt.
Wenn der Vorwärtsversuch erfolgreich ist, wird deutlich, dass seine Eigenschaften nicht denen der Physik entsprechen, z. B. fällt er, wenn seine potenzielle Energie aufgebraucht ist, aber ohne die Beschleunigung des freien Falls, sondern gleichmäßig.
Ist die nichtlineare Regressionsanalyse für die Untersuchung von Forward-Tests am besten geeignet, zumindest im Vergleich zu ihrer "Anwendung" auf Preis-BP? Sollen wir uns für Ökonometrie oder ähnliches zusammensetzen?
Setzen Sie sich, Sie werden auch etwas haben, worüber Sie mit der FAA sprechen können...
Das bezweifle ich. Die FAA will einfach irgendetwas durch EView laufen lassen, egal wofür und wozu, also ohne jeden Bezug zum Kontext, ohne Rücksicht auf Kontraindikationen, und erst recht ist sie kaum in der Lage, die Ergebnisse zu interpretieren, und hier wird es nicht funktionieren.
Es besteht auch die Sorge, dass der Dozent mit seinem (18) vorbeikommt.
Sie sind also wahrscheinlich allein besser dran als mit solchen Helfern, nicht wahr?
Händler handeln nicht unbedingt mit Prognosen, denn Verlierer sind durchaus zufrieden mit Martin oder Locks.
Ich meinte mit dem kreativen Kanal das Studium der Vorwärtsprüfungen. Ich interessiere mich zum Beispiel für die Frage, wie man die Fortsetzung einer erfolgreichen Vorwärtsbewegung anhand ihrer Optimierungsergebnisse und des Anfangssegments berechnen kann.
Die Aktien der meisten TS enthalten auch Regelmäßigkeiten. Wenn zum Beispiel ein TS eine Anpassung ist, ist sein Wert nach der Anpassung ziemlich stationär, wobei MO minus Streuung und Dispersion eine Konstante sind, wenn man nach seiner linearen Form urteilt.
Wenn der Vorwärtsversuch erfolgreich ist, wird deutlich, dass seine Eigenschaften nicht denen der Physik entsprechen, z. B. fällt er, wenn seine potenzielle Energie aufgebraucht ist, aber ohne die Beschleunigung des freien Falls, sondern gleichmäßig.
Ist die nichtlineare Regressionsanalyse für die Untersuchung von Forward-Tests am besten geeignet, zumindest im Vergleich zu ihrer "Anwendung" auf Preis-BP? Sollen wir uns für Ökonometrie oder ähnliches zusammensetzen?
Und was können Sie in diesem Fall mit der nichtlinearen Regressionsanalyse feststellen? Passen Sie die "idealen" Eingangsparameter der Euleneinstellung jeweils einzeln an, eine Kombination?
Was können Sie mit Hilfe der nichtlinearen Regressionsanalyse in diesem Fall feststellen? Vorhersage der "idealen" Eingangsparameter der Eulenkonfiguration, jeder für sich, eine Kombination?
Aktienextrapolation - das sagt alles. Die Eingabeparameter sind bereits bekannt, sie müssen nicht definiert werden. Sagen wir, es ist besser, sie unangetastet zu lassen, wenn der Stürmer erfolgreich ist.
Aber um die Beziehung zwischen den Parametern auf die Passung zu finden: PF, MO, Drawdown, etc. und ähnliche Parameter auf den Forward ist wünschenswert, im Sinne von: Beeinflussen die Anpassungsparameter den Forward oder nicht?
Extrapolation - das sagt alles. Die Eingabeparameter sind bereits bekannt, sie müssen nicht definiert werden. Sagen wir, es ist besser, sie nicht zu berühren, wenn der Stürmer erfolgreich ist.
Ich verstehe also, um den Zeitpunkt zu bestimmen, an dem der Expert Advisor "rauchen" muss.
Ich verstehe also, um den Zeitpunkt zu bestimmen, wann der EA "rauchen" muss.
Bestimmen Sie zumindest grob, wann Sie sich nach einem anderen Stürmer umsehen müssen, d. h. wenn der aktuelle Stürmer seine potenzielle Energie verbraucht.
Und was - ist das ein großes Problem? Herauszufinden, wann ein Kontext in einen anderen übergeht, ist - . so schwierig?
Und was - ist das ein großes Problem? Herauszufinden, wann ein Kontext in einen anderen übergeht, ist - ... so schwer?
Wer weiß? Vielleicht ist es das nicht wert, wenn man klug ist.
Jeder hat seine eigenen Probleme:
1. Das Schließfach hat Eigenkapital am Rande des MC, und der Saldo wächst schnell.
2. Der Martini-Spieler hat eine lange Reihe von Verlusten.
3. Verlierer - gegen den Strom schwimmen.
4. Ein Rake-Spieler hat stabil 10 Pips pro Tag.
5. Der Nerd hat dicke Schwänze, die er lutscht.
...
N. У ... usw. usw.
Ich habe allerdings ein Problem mit der Vorwärtsbewegung.
Und was - ist das ein großes Problem? Herauszufinden, wann ein Kontext in einen anderen wechselt, ist - ... so schwierig?
Sie nutzen diese Idee und, wie ich annehme, nicht ohne Erfolg?