Marktphänomene - Seite 10

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Avals: Alexey, haben Sie sich über synthetische Renditen auf der Grundlage der Volatilität eines realen Instruments informiert?

D.h. Sie schlagen vor, die Abhängigkeiten von Werten (Hi-Lo) eines realen Instruments zu prüfen, nicht aber seine Renditen (übrigens sind meine Renditen gleich Clo-Open, d.h. nicht genau gleich wie üblich)?

Wenn das der Fall ist, ist es nicht schwer.

2 anonym: Und das Buch ist großartig und sehr themenbezogen, vielen Dank!

 
Mathemat:

D.h. schlagen Sie vor, die Wertverhältnisse (Hi-Lo) des realen Instruments zu prüfen, nicht seine Renditen (meine Renditen sind übrigens gleich Clo-Open, d.h. nicht ganz gleich der normalen Rendite)?

Wenn dem so ist, ist das nicht schwer.


Nehmen wir die EURO H1. Wir nehmen einen realen Balken, betrachten sein Volumen und generieren einen synthetischen Balken auf dessen Basis. Zum Beispiel, wir randomisieren 10 - 10 mal +1/-1 und erhalten einen neuen Balken. Und das gilt für alle echten Bars. Hier ist ein Skript für die Offline-Ersetzung der realen Instrumentenhistorie durch eine zufällige Historie:

#property show_inputs

extern datetime startdate=0;//дата и время начала 
extern datetime enddate=0;//дата и время конца 
extern bool ToLastData=true;// генерировать до последнего доступного времени 
extern string instrument="EURUSD";//инструменты 
extern string genperiod="60";
extern int koefVola=8;

int start()
  {       if (ToLastData) enddate=iTime(instrument,StrToInteger(genperiod),0);
          if (startdate==0) {
            startdate=enddate-60*60*24*250;
            Print(TimeToStr(startdate)); 
          }  
          
          int ExtHandle=FileOpenHistory(instrument+genperiod+".hst", FILE_BIN|FILE_READ|FILE_WRITE);   
          if (ExtHandle>0) {          
               FileSeek(ExtHandle,148,SEEK_SET);           
               bool sign=true;
               MathSrand(TimeLocal());
               while (sign){

                 datetime t=FileReadInteger(ExtHandle,LONG_VALUE);
                 double o=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double l=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double h=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double c=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double v=FileReadDouble(ExtHandle,DOUBLE_VALUE);
                 double lastprice;
                 if ((t>=startdate) && (t<=enddate)) {
                   o=lastprice;
                   h=lastprice;
                   l=lastprice;
                   for (int i=0; i<v*koefVola;i++){
                     int rnd=MathRand();
                     int tick=0;
                     if (rnd<16384) tick=-1; else tick=+1;
                     lastprice=lastprice+tick*Point;
                     if (lastprice>h) h=lastprice;
                     if (lastprice<l) l=lastprice;
                   }//for
                   c=lastprice; 
                   FileSeek(ExtHandle,-44,SEEK_CUR); 
                   FileWriteInteger(ExtHandle, t, LONG_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(o,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(l,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(h,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(c,Digits), DOUBLE_VALUE);
                   FileWriteDouble(ExtHandle, NormalizeDouble(v,0), DOUBLE_VALUE);        
                   FileFlush(ExtHandle);
                 } else lastprice=c;
                 
                 if (FileIsEnding(ExtHandle) || (t>=enddate)) sign=false;
               }//while
          }  else  return(0);         
   FileClose(ExtHandle);
   return(0);
  }//start

im Code hervorgehoben, wie ein einzelner Balken erzeugt wird

Es gibt nur eine Reihe von Abhängigkeiten und "Phänomenen" bei realen Daten, die die auf der Normalverteilung basierenden Synthetics nicht haben, und Synthetics, die auf der realen Volatilität basieren. Das heißt, sie beruhen auf bekannten Eigenschaften der Volatilität.

 
Sweet:
Entschuldigung, wo kann ich das nachlesen?

https://www.mql4.com/ru/search?keyword=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B
 
joo:

Es ist notwendig, herauszufinden, bei welchen Abständen zwischen den Stäben dieses Gedächtnis am deutlichsten zu beobachten ist, und mit dieser Information ist es möglich, TS auf der Grundlage von NS effektiv aufzubauen.

Andrey, wie kommst du darauf, dass die Entfernungen so wichtig sind? Oder vielleicht die Werte?

 
Sweet:
Kindisch. Basierend auf Ihren Recherchen. Die Elliott-Theorie, ist das nicht ein Mythos?


Mit Ihrer Erlaubnis ein wenig "im Schlamm stecken". Meines Erachtens ist es ein Mythos (gelinde gesagt), ja, die Quotierung ist ein komplexer, aber nicht zufälliger Prozess (das ist wirklich ermutigend), es gibt sehr starke nicht-lineare Beziehungen. Dies ändert jedoch nichts an der Hauptsache - der Kursverlauf (auf den die Linien, Niveaus, Gitter, Bögen usw. angewendet werden) charakterisiert den Prozess selbst in keiner Weise. Mit anderen Worten: Man kann diese Abhängigkeiten nicht grafisch ermitteln.

Elliott-Wellen sind ein Dutzend Linien (konstruiert nach ganz MUTE Regeln) + Intuition + Intuition + Intuition + Intuition (Intuition in der Periode). Das ist kein Geschäft, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass jeder Wellenbauer auf seine eigene Weise Wellen baut (und Erfahrung hat damit nichts zu tun, nicht wirklich). Natürlich kann man Geld verdienen, aber wenn man es einmal verdient hat, sollte man nicht auf dem Markt bleiben, sondern von ihm weglaufen, sonst holt er sich alles zurück :o).

PS: Hinzu kommt, dass das Langzeitgedächtnis die Komplexität des Systems verdammt noch mal erhöht und keine Gewinner übrig lässt ... (schauen Sie sich die Geschichte einer jeden Meisterschaft an, Jahr für Jahr ...)

 
TheXpert:

Andrei, wie kommst du darauf, dass es auf die Entfernung ankommt? Oder vielleicht Werte?

Oder vielleicht die Bedeutung, ich weiß es nicht. Ich habe mir gerade diese Information geholt - "Langzeitgedächtnis".

Bedeutungen, sagen Sie? - Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und wenn der EURUSD-Kurs um 1000 Punkte niedriger gestartet wäre als bei Markteintritt? - Ich glaube nicht, dass sich irgendetwas ändern würde, im Moment wäre der Preis einfach 1000 Pips niedriger.

Oder meinen Sie etwas anderes?

 
Farnsworth:


Ein kleiner "Knackpunkt" mit Ihrer Erlaubnis. Meines Erachtens ist es ein Mythos (gelinde gesagt), ja, die Quotierung ist ein komplexer, aber nicht zufälliger Prozess (das ist wirklich ermutigend), es gibt sehr starke nicht-lineare Beziehungen. Dies ändert jedoch nichts an der Hauptsache - der Kursverlauf (auf den die Linien, Niveaus, Gitter, Bögen usw. angewendet werden) charakterisiert den Prozess selbst in keiner Weise. Mit anderen Worten: Sie können diese Abhängigkeiten nicht grafisch auffinden.

Elliott-Wellen sind ein Dutzend Linien (gebaut nach völlig MUTE Regeln) + Intuition+Intuition+Intuition+Intuition (Intuition in der Periode). Das ist kein Geschäft, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass jeder Wellenbauer auf seine eigene Weise Wellen baut (und Erfahrung hat damit nichts zu tun, nicht wirklich). Natürlich kann man Geld verdienen, aber wenn man es einmal verdient hat, sollte man nicht auf dem Markt bleiben, sondern von ihm weglaufen, sonst holt er sich alles zurück :o).

PS: Hinzu kommt, dass das Langzeitgedächtnis die Komplexität des Systems verdammt noch mal erhöht und keine Gewinner übrig lässt ... (schauen Sie sich die Geschichte einer jeden Meisterschaft an, Jahr für Jahr ...)

Hallo, schön, Sie kennenzulernen....)))) Sie haben wahrscheinlich Recht. Es ist schwer, mit irgendetwas zu argumentieren, außer wie man es erklärt, es ist ein Zufall, aber es wiederholt sich in meinem 6. Jahr....)))

 
ZetM:

Hallo! Schön, Sie kennenzulernen....))))


Und ich freue mich, Sie kennenzulernen und dass Sie weiterhin aktiv am Forum teilnehmen (ich erinnere mich, dass Sie einen philosophischen Urlaub machen wollten) :o)

Sie haben wahrscheinlich Recht. Es ist schwer, mit etwas zu argumentieren, außer wie man es erklären, es ist zufällig, aber es wiederholt sich mit mir für 6 Jahre....)))

Irgendwie ist man sich "einig, dass man sich nicht einig ist" :o) Die Sache ist die, dass sich mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit alles wiederholt, jede Struktur auf dem Markt, die Kunst, herauszufinden, wann. Wenn Sie Ihr neuronales Netz (moSk :o) so trainiert haben, dass es solche Parzellen erkennt, dann ist das großartig.

 
Farnsworth:



Es ist Sommer, ich wohne am Meer, es ist Strandsaison, der "philosophische Urlaub" geht weiter....)))

Ich verstehe...)) Sie sind ein intelligenter Mensch. Deshalb kann man dich nicht in die Enge treiben, und es gibt keinen Grund, es zu versuchen, es ist sicherer für dich...)))

 
joo:

Oder meinen Sie etwas anderes?

Extreme, sagen wir.
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